Экономико-математическое моделирование. Рубрика в журнале - Вестник Пермского университета. Серия: Экономика
Гибридные модели в задачах экономической динамики
Статья научная
Динамические модели, рассматриваемые в этой работе, с одной стороны, представляют собой конкретную реализацию абстрактных функционально-дифференциальных уравнений. С другой стороны, они охватывают широкий класс моделей, возникающих при исследовании реальных экономических и эколого-экономических процессов с учетом эффектов последействия (запаздывания) и импульсных возмущений (шоков), приводящих к скачкообразному изменению основных показателей функционирования изучаемой системы. Рассматриваемые модели содержат одновременно как уравнения, описывающие динамику показателей в непрерывном времени на конечном промежутке, так и уравнения с дискретным временем, характерным для эконометрических моделей. Для указанного класса систем исследуется вопрос о представлении решений, даются постановки краевых задач как задач о достижимости заданных значений показателей, задач управления и приводятся условия разрешимости этих задач в форме, допускающей эффективное исследование с использованием современных компьютерных технологий.
Бесплатно
Статья научная
Прямые иностранные инвестиции играют важную роль в мировой экономике. Между странами существует огромная конкуренция за их привлечение, поскольку они позитивно влияют на экономику страны-получателя инвестиций. Помимо прямых эффектов - увеличение ВВП, доходов бюджета, снижения уровня безработицы, - прямые иностранные инвестиции также косвенно оказывают положительное влияние на принимающую страну в виде новых знаний, передачи опыта, распространения технологий. Настоящее исследование направлено на выявление и оценку факторов (детерминант), влияющих на приток прямых иностранных инвестиций в регионы Российской Федерации. В работе были рассмотрены факторы, оказывающие значимое влияние на объем прямых иностранных инвестиций согласно результатам ранее проведенных другими авторами исследований. В качестве гипотез исследования выдвинуты следующие предположения: 1) на выбор региона для инвестирования оказывает влияние качество инфраструктуры, в том числе транспортной; 2) на объём прямых иностранных инвестиций влияют состояние институтов, «качество» гражданского общества, культура населения; 3) на потоки прямых иностранных инвестиций влияет уровень безработицы в регионе; 4) потенциальный инвестор принимает во внимание географические характеристики региона. Для верификации гипотез использована экономико-математическая модель с фиксированными эффектами. При этом в ходе моделирования притока прямых иностранных инвестиций не были учтены такие факторы, как наличие природных ресурсов и добыча полезных ископаемых, из-за недостатка статистических данных. Результаты эконометрического моделирования показывают наличие статистически значимой положительной связи между притоком прямых иностранных инвестиций и следующими показателями, выбранными для проверки гипотез: плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием; количество преступлений, зарегистрированных правоохранительными органами в течение года на 100 тыс. человек в регионе; число посещений музеев на 1000 человек населения; наличие в регионе порта. Помимо контрольных параметров, в результате исследования выявлены другие детерминанты, оказывающее существенное влияние на объём прямых иностранных инвестиций в регионах РФ: размер рынка, уровень урбанизации, доля убыточных предприятий в регионах. Базой исследования выступили социальные, экономические, политические, гражданские, экологические и другие показатели развития 80 субъектов Российской Федерации за 2000-2016 гг. Полученные данные и результаты будут полезны для органов государственной власти регионов в целях разработки и совершенствования инвестиционной политики для значительного увеличения притока прямых иностранных инвестиций.
Бесплатно
Дискретное управление фукционально-дифференциальной непрерывно-дискретной системой
Статья научная
Динамические модели, рассматриваемые в этой работе, охватывают широкий класс моделей, возникающих при исследовании реальных экономических и эколого-экономических процессов с учетом эффектов последействия (запаздывания) и содержат одновременно как уравнения, описывающие динамику показателей в непрерывном времени на конечном промежутке, так и уравнения с дискретным временем, характерным для эконометрических моделей. Для таких моделей рассматриваются задачи управления, в которых цель управления задается конечной совокупностью линейных функционалов, число которых, вообще говоря, не связано с размерностью системы. Дается описание множества управлений, решающих задачу управления в классе управлений, генерируемых подсистемой с дискретным временем.
Бесплатно
Инновационное развитие экономики региона: методика анализа в рамках рекуррентного подхода
Статья научная
На основе использования рекуррентного подхода исследования циклических процессов доказано, что современное инновационное развитие может рассматриваться двояко - и как «инструмент» достижения некоторого уровня общественного развития, в нашем случае неоиндустриального, и как порождение определенного уровня развития общества в целом и экономики в частности как на уровне страны в целом, так и ее регионов. Далее было доказано, что современный инновационный цикл, начавшись в последней четверти ХХ в., может завершиться в первой трети XXI в. Такие временные границы позволяют выделить не только индикаторы инновационного цикла в региональных экономических системах, но и представить их пофазовую динамику для конкретизации фазы, в которой он находится. На примере статистической базы Пермского края был осуществлен комплексный анализ по трем группам показателей: первая группа - показатели, непосредственно характеризующие инновационное развитие экономической системы; вторая группа («обеспечивающая») - показатели, позволяющие оценить качество создания и прогрессивного развития инновационной составляющей экономического развития региона; третья группа - результирующие показатели, отражающие степень завершенности инновационных преобразований в экономике. На основании анализа был сделан общий вывод: современный инновационный цикл характеризуется тесным переплетением регрессивных и прогрессивных тенденций как по динамике инновационного развития экономики Пермского края в целом, так и дифференцированно по каждой группе показателей. Общий и дифференцированные выводы стали основой авторской методики разработки направлений и методов государственного регулирования инновационного развития в экономике края на основе рекуррентного подхода.
Бесплатно
Статья научная
Банковская система является важнейшим элементом национальной экономики, определяющим её устойчивость и стабильное развитие. В связи с этим вопрос прогнозирования динамики показателей, характеризующих национальный кредитный рынок, является крайне актуальной темой экономических исследований. В частности, в отечественной литературе идет научная дискуссия вокруг проблемы рационального управления неудовлетворенным спросом на российском рынке заемных ресурсов. Согласно одной из позиций на нём присутствует значительный избыточный спрос. При этом предполагается, что стимулирование предложения кредитных ресурсов через инструменты денежно-кредитной политики должно привести к росту национальной экономики и повышению уровня конкурентоспособности производимой продукции. Однако существует и альтернативная точка зрения, согласно которой уровень избыточного спроса является невысоким. Следовательно, стимулирование предложения на рынке кредитных ресурсов путем смягчения условий денежно-кредитной политики приведет лишь к усилению инфляционных процессов. В статье рассматривается авторская модель прогнозирования спроса и предложения на российском кредитном рынке, описывающая механизм прогнозирования динамики двух его важнейших показателей - процентной ставки и объема кредитного портфеля. Эмпирическую базу исследования составили относительно новые показатели - диффузные индексы Центрального банка Российской Федерации. Для прогнозирования макропоказателей российской банковской системы использованы эконометрические методы, в частности модель векторной авторегрессии (VAR- модель) и двухшаговый метод наименьших квадратов. Научная новизна исследования заключается в разработке подхода к прогнозированию макроэкономических показателей развития национальной банковской системы через оценку спроса и предложения банковских ссуд в потребительском и корпоративном сегменте на основе диффузных индексов условий банковского кредитования. Отдельно в статье рассматривается чувствительность указанных макроэкономических показателей к изменению ключевой ставки Банка России. В результате определены факторы, которые в наибольшей степени воздействуют на динамику спроса и предложения заемных средств. На их основе построена система регрессионных уравнений, описывающая зависимость будущего изменения процентной ставки и объема кредитного портфеля от изменения ключевой ставки Банка России в текущий момент времени. Результаты показаны в отдельности для розничного и корпоративного сегментов кредитования. Дальнейшим направлением исследований станет разработка методов прогнозирования рентабельности банковской системы через оценочный прогноз спроса и предложения на рынке заемных средств.
Бесплатно
К вопросу идентификации высокочастотных трейдеров на финансовом рынке
Статья научная
Одним из наиболее значимых изменений структуры финансового рынка за последние несколько лет является развитие высокочастотной торговли. Согласно экспертным оценкам высокочастотная торговля отвечает за большую часть транзакций финансовых рынков (например, более 77% транзакций на рынке Великобритании согласно «Tabb Group») и способна критически влиять на возникновение системных нестабильностей: например, потери капитализации фондовых индексов во время так называемого «молниеносного краха» 6 мая 2010 года составили около 1 трлн. долл. менее чем за 10 мин. Сам термин «высокочастотная торговля» является достаточно новым и не имеет четкого определения. Многие исследователи и регуляторы финансового рынка определяют ее различным образом, но существуют общие черты, которые позволяют говорить о высокочастотной торговле как об отдельном феномене. Вопросы, связанные с подходами к определению высокочастотной торговли и идентификации участников, использующих данный тип торговли в своей деятельности, становятся все более актуальными для современных рынков. В настоящей статье представлены основные определения понятия «высокочастотная торговля» - нового феномена, определяющего структуру современного финансового рынка. Выделены подходы к идентификации высокочастотной торговли (HFT). В большинстве исследований, посвященных HFT, используются готовые классификации, предоставляемые организаторами торговли, в то время как идентификации высокочастотных участников рынка посвящено относительно небольшое число эмпирических работ - в статье кратко представлены основные из них (КириленкоКайла, ASIC, IIROC). Представленные подходы имеют ряд существенных недостатков, что требует разработки более совершенных методов идентификации HFT.
Бесплатно
Статья научная
Технологические и регулятивные изменения за последние два десятилетия серьезно трансформировали природу финансовых рынков. Возросшая автоматизация биржевых процессов привела к значительному увеличению оборота активов и капитала на биржах. При этом в ответ на электронную систему торгов участники рынка стали автоматизировать различные аспекты процесса принятия решений в торговле активами. Современные рынки характеризуются высокой фрагментированностью, системной неустойчивостью, нестабильной динамикой с повышенной чувствительностью к шокам. В таких условиях очень остро возникает вопрос взвешенного и научно обоснованного регулирования рынка и прогнозирования последствий такого регулирования. Для выполнения данной цели у регуляторов имеется достаточно широкий набор инструментов, но одним из наиболее важных инструментов является установление значений минимального изменения цены. Благодаря вводу правил по установлению размера тика на рынке регуляторы способны изменять в значительной степени микроструктуру финансового рынка и свойства этого рынка. Вопрос прогнозирования последствий такого регулирования является не новым, но лишь сейчас к нему можно подойти со стороны использования эмпирических имитационных моделей рынка. Применение данного класса моделей в финансовом секторе стало возможно с относительно недавнего времени, когда появился доступ к высокочастотной и транзакционной информации финансовых рынков, а развитие вычислительных систем позволило проводить масштабные численные эксперименты. Данная статья описывает вопросы, связанные с учетом минимального изменения цены для имитационных моделей финансового рынка. Проводится обзор эмпирических исследований по регулированию и последствиям регулирования рынка. Анализируются свойства потока заявок на рынке и предлагается методика учета последствий изменений размера тика в свойствах этого потока. Обсуждаются возможные варианты применения данной методики для прогнозирования последствий регулирования финансового рынка.
Бесплатно
К вопросу о моделировании трендов временных рядов
Статья научная
В экономике и других сферах научной и практической деятельности мы видим интересующие нас объекты, развивающиеся во времени. Для моделирования таких объектов обычно используются эконометрические методы и представления исходной и результирующей информации в виде временных рядов. В настоящее время существует множество методов моделирования временных рядов. Многие методы, разработанные для решения конкретных задач, не являются универсальными. Очень часто исследователи используют динамическую декомпозицию временного ряда на несколько компонентов. Наиболее часто выделяют трендовую составляющую, циклическую составляющую и случайную составляющую. В настоящей работе первый метод (метод взвешенных тангенсов) предполагает разложение на трендовые и циклические компоненты. Второй метод не использует разложения, содержащего циклическую компоненту. Вместо этого метод фазовых трендов использует понятие «фазы», которые могут быть найдены в исходном виде временных рядов. Применение метода фазовых трендов позволяет выполнять кусочную аппроксимацию временных рядов. Современные методы не могут работать с короткими рядами, так как часть статистической информации теряется в предварительном сглаживании. Для коротких временных рядов можно применить метод взвешенных тангенсов при наличии хотя бы одного цикла. Многие методы не учитывают развития временных рядов с течением времени (эволюции). В этом случае мы предлагаем метод фазовых трендов, который, по мнению авторов, во многих случаях дает результаты, не уступающие по качеству при сравнении со сложными современными методами.
Бесплатно
Статья научная
Рассматривается вопрос повышения качества валютных интервенций, осуществляемых Центральным банком Российской Федерации на внутреннем рынке. Под качеством понимается объем выведенных из обращения рублей, полученный в результате фактической продажи иностранной валюты. Объектом исследования выступает наиболее активный период продажи валюты - осень 2014 г. Помимо открытых данных об интервенциях, в модели используется информация о стоимости нефти марки Brent на мировом рынке, а также официальный курс доллара США по отношению к рублю, устанавливаемый ЦБ РФ. Целью построения модели является изучение вопроса повышения качества валютных продаж, за счет учета краткосрочного прогноза стоимости нефтяных фьючерсов. Предпосылкой к исследованию данного подхода является установленный факт зависимости курса доллара по отношению к рублю от цены на нефть и ее связь с параметрами бюджета РФ, а также вероятность возвращения Банка России к политике поддержки рубля за счет регулярных валютных интервенций. Краткосрочный прогноз строится с помощью нейросетевого индикатора тренда, в архитектуре которого заложены основные аксиомы и принципы технического анализа. Получаемые в ходе исследования прогнозные значения, а также фактически известные величины позволяют оценить возможный объем выведенных из обращения рублей при заданном объеме валютных продаж. Исходя из обратной взаимосвязи курса доллара и стоимости нефти, в случае краткосрочного прогнозирования падения нефтяных котировок предлагается операцию по продаже валюты производить не текущим, а следующим банковским днем. Результаты исследования модели показали, что в случае активных интервенций количество выведенных из обращения рублей может быть увеличено благодаря учету прогноза мировых цен на нефть.
Бесплатно
К вопросу о точности восстановления параметров линейных динамических моделей с дискретным временем
Статья научная
Современные методы анализа социально-экономических процессов предполагают использование экономико-математических моделей, среди которых широкое распространение получили динамические модели с дискретным временем. Точность идентификации таких моделей существенно влияет на обоснованность результатов анализа и принимаемых на их основе решений. Исследуется задача о возможности и условиях получения гарантированных оценок точности восстановления параметров линейных динамических моделей с дискретным временем по результатам наблюдений за траекторией с учетом случайных ошибок таких наблюдений, имеющих различную природу (ошибки измерений, ошибки спецификации модели, внешние возмущения). Основное внимание уделяется возможности получения гарантированной оценки точности приближенного восстановления параметров линейных систем с дискретным временем и произвольной, но конечной памятью. Представлен обзор известных подходов и методов построения оценок параметров моделей векторной авторегрессии. В рамках эконометрического подхода все варианты методов построения оценок базируются на весьма сильных предположениях о характере случайных ошибок и возмущений (строгая экзогенность, ортогональность, некоррелированность, нормальная распределенность и т.п.). В таком случае речь может идти только о вариантах интервальных оценок для неизвестных параметров и построении доверительных интервалов, соответствующих заданному уровню доверия. Среди результатов, относящихся к исследованию поставленной задачи с точки зрения теории линейных разностных систем с дискретным временем, выделены работы, потенциально содержащие возможность оценки точности восстановления параметров системы. Однако в исследовании показано, что для всех работ этого направления общей является концепция, в рамках которой оценки находятся в результате решения сложной с точки зрения вычислений экстремальной задачи, что существенно затрудняет получение явных гарантированных оценок точности, выраженных в рамках общих ограничений относительно ошибок наблюдений. Новизну исследования составляют математически обоснованный авторский подход к решению задачи в строгом смысле при минимальных предположениях относительно ошибок наблюдений, в рамках которого сформулирована и доказана соответствующая теорема об оценке точности восстановления параметров, дано описание алгоритма и приведен иллюстрирующий пример. Предложенный подход и алгоритм позволяют решать задачу восстановления параметров динамических моделей по результатам наблюдений за моделируемым процессом с точностью, превосходящей точность обычно используемых процедур метода наименьших квадратов и его обобщений. При этом существенное отличие от известных результатов состоит в том, что в условиях доказанной теоремы точность оценок параметров гарантируется в строгом детерминированном смысле. Перспективы дальнейших исследований в этом направлении связаны с применением разработанного инструментария получения гарантированных оценок к анализу динамических моделей с дискретным и непрерывным временем (гибридные модели), включающих в систему как разностные уравнения с дискретным временем, так и уравнения с непрерывным временем в форме автономных функционально-дифференциальных уравнений. Решение этой задачи позволит добиться новых результатов в области идентификации эффектов последействий при моделировании реальных социально-экономических процессов.
Бесплатно
К вопросу об управлении краткосрочной ликвидностью коммерческого банка
Статья научная
Исследование деятельности банка, направленной на выполнение своих обязательств по предъявляемым требованиям и оптимальное распределение свободных ресурсов во времени, получило куда меньшее освещение в современной литературе и научных работах по сравнению с вопросами о структуре капитала и источниках его формирования, его обеспеченности, анализу кредитных рисков и стресс-тестирования. Тем не менее управление ликвидностью - одна из наиболее значимых сторон банковской деятельности, особенно в условиях снижения ликвидности по банковской системе и следующим за этим процессом удорожания ресурсов. Для разрешения задачи оптимального перераспределения ресурсов необходимо рассмотреть ликвидность с двух сторон: с точки зрения непосредственно оптимизации (минимизации) суммы остатков средств на внешних счетах и с точки зрения выполнения нормативов ликвидности банка. В данной статье приводится методика управления ликвидностью коммерческого банка на горизонте до одного года включительно. Рассматривается вопрос о формировании задачи управления ликвидностью на горизонте в один месяц, о формировании целевой функции и ограничений, связанных с остатками на внешних счетах. Далее формируются ограничения для нормативов ликвидности Н3 и NSFR и определяется группировка статей баланса, определяется влияние укрупненных агрегатов на нормативы и выводятся неравенства, позволяющие определить уровень дефицита по нормативам. Формируется оптимизационная задача на горизонте до одного года. Дополнительно рассмотрен вопрос о регулировании ликвидности за счёт привлечения клиентских средств под ставки с премией к рынку в инструменты с возможностью досрочного отзыва.
Бесплатно
Калибровка скоринговой модели с учетом цензурированных данных
Статья научная
В связи с введением соглашения Базель II и МСФО (IFRS) 9 вопрос более точной оценки кредитного риска банка становится все более актуальным. В соответствии с указанным положением банки самостоятельно рассчитывают оценку кредитного риска, которая чаще всего строится на основе исторической выборки в виде скоринговой модели. Однако при построении скоринговой модели возникает проблема оценки кредитных договоров: они не доживают до срока, на который строился модельный прогноз, т. е. данные кредиты выбывают из наблюдения ранее даты окончания исследования. Такие кредиты принято называть цензурированными, и в разрезе проведенного нами исследования имеет место цензурирование справа. При этом влияние таких кредитных договоров на уровень банковской дефолтности значительно, а, следовательно, значение, которое выступает базой для калибрования скоринговой модели, также оказывает существенное влияние на оценку калибровочного коэффициента. Целью данного исследования является разработка инструментария решения проблемы учета цензурированных данных при калибровке скоринговой модели на этапе валидации. Рассмотрены разные способы учета цензурированных данных: 1) учет цензурированных кредитов как «хороших», 2) исключение цензурированных кредитов из выборки, 3) метод Каплана - Мейера, 4) метод взвешивания. При этом уделяется внимание актуальным вопросам не только оценки самой доли дефолтов с учетом цензурированных договоров, но и в первую очередь применения цензурированных данных при корректировке модельной оценки риска для валидации скоринговой модели. Для каждого метода учета цензурированных данных проанализировано влияние калибровочного коэффициента на соотношение модельного числа дефолтов к фактическому на основе использования трех методов калибровки модели - линейной калибровки от значений вероятностей, линейной калибровки от значений шансов, логарифмической калибровки от значений шансов. Построение расчетов производится на основе имеющихся данных по договорам и дефолтам регионального розничного банка. Сделан вывод о зависимости метода учета цензурированных данных от политики кредитной организации. В частности, установлено, что для организаций с низким уровнем риск-аппетита необходимо использовать метод исключения цензурированных кредитов, для организаций с высоким уровнем риск-аппетита целесообразнее учитывать цензурированные кредиты как «хорошие». В свою очередь, для получения более точного прогноза при адекватном уровне риск-аппетита рекомендуется использовать методы взвешивания цензурированных данных и Каплана - Мейера. Перспективы исследования составляет учет цензурированных данных не только на этапе валидации скоринговой модели, но и на первоначальном этапе ее построения.
Бесплатно
Статья научная
Значимая роль региональной системы высшего образования, влияющей на инновационное развитие региональной социально-экономической системы, обусловливает необходимость диагностики состояния конгруэнтности и взаимосвязи данных систем, поиск наиболее эффективных инструментов управления, моделирование ее сбалансированного развития. Целью статьи является построение когнитивной модели взаимосвязи региональной социально-экономической системы и системы высшего образования и анализ сценариев сбалансированного развития региональной системы высшего образования с учетом потребностей территории. Для решения поставленной задачи использовались методы математического и компьютерного моделирования, включая анализ предметной области, метод экспертных оценок, статистический анализ и другие математические инструменты. Теоретическое обоснование результатов исследования включает характеристику методологии когнитивного моделирования, предназначенного для объяснения и описания структуры и поведения сложных социально-экономических систем, анализа динамики их сбалансированного развития, разработки и обоснования управленческих решений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона. В частности, обоснована процедура когнитивного моделирования сбалансированного развития региональной системы высшего образования с учетом потребностей региона. Эта процедура включает в себя четыре этапа: 1) разработка когнитивной модели; 2) исследование свойств сложной системы когнитивной модели; 3) сценарный анализ; 4) корректировка когнитивной модели. На основе предложенного подхода получены результаты диагностики состояния конгруэнтности и взаимосвязи региональной системы высшего образования и социально-экономической системы региона, построена когнитивная модель взаимосвязи региональной социально-экономической системы и региональной системы высшего образования, оценено сбалансированное развитие региональных систем высшего образования с учетом потребностей территории с помощью инструментов импульсного моделирования и сценарного анализа. В перспективе на базе построенной когнитивной карты планируется проведение исследований по построению сценариев развития региональной системы и системы высшего образования с учетом потребностей конкретного региона РФ. Анализ сценариев развития региональной системы высшего образования с учетом потребностей конкретного региона позволит разработать обоснованные управленческие решения для сбалансированного развития выбранной региональной системы.
Бесплатно
Статья научная
Анализируется вопрос о том, может ли стратегия проведения политики корпоративной социальной ответственности (КСО) быть эффективным сигналом высокого уровня безопасности продуктов питания. Несмотря на действующие государственные механизмы по снижению проблемы неблагоприятного отбора, о ее сохранении на российских продуктовых рынках свидетельствует большое количество фальсифицированных и контрафактных продуктов питания. Специфика продуктов питания (наличие у них экспериментальных и доверительных качеств) делает невозможным измерение потребителями качественных характеристик до покупки продукта. В основу анализа положена модель Бертрана с дифференцированным продуктом. В результате теоретико-игрового моделирования получены условия формирования «желательного» равновесия Нэша, в котором политику КСО проводят только фирмы, производящие более безопасные продукты. Сравнение возможных равновесий Нэша приводит к выводу, что эффективность стратегии КСО как сигнала качества определяется наличием контроля и уровнем поддержки производителей со стороны государства, а также долей «ответственных» потребителей, заботящихся о своем здоровье. «Желательное» равновесие Нэша может иметь место и в отсутствие «ответственных» потребителей, но только при высоком уровне государственной поддержки «честных» фирм, проводящих политику КСО. Это означает, что к числу факторов, обуславливающих низкую активность производителей в области проведения политики корпоративной социальной ответственности, можно отнести слабость или отсутствие механизмов поддержки и поощрения производителей со стороны государства, а также невысокую долю потребителей, заботящихся о своем здоровье, их слабую активность в отношении учета уровня безопасности при выборе продуктов питания.
Бесплатно
Статья научная
Рассматриваются линейные краевые задачи для систем функционально-дифференциальных уравнений с числом краевых условий, превышающим размерность системы. В экономической динамике краевые задачи связаны с исследованием достижимости заданных показателей функционирования экономической системы. Исследуется разрешимость таких задач в случае, когда допускается приближенное выполнение краевых условий. Предлагаемый подход использует теоремы, условия которых могут быть проверены с использованием современных средств вычислений.
Бесплатно
Статья научная
В статье рассматриваются вопросы разработки типового (унифицированного) инструментария стресс-тестирования. Сформулированы критерии, определяющие методологию стресс-тестирования банковского сектора для различных стран с учетом их индивидуальных особенностей. Рассмотрены роль и место международных регуляторов в решении проблем устойчивости финансового сектора. Приведен пример построения системы стресс-тестирования в Банке Австрии и проведен анализ ее преимуществ и недостатков.
Бесплатно
Статья научная
Денежные накопления населения служат предметом исследования многих специалистов, поскольку их подробное изучение в совокупности с другими экономическими переменными позволяет проводить качественный анализ сложившейся в экономике и социальной сфере общества ситуации и делать прогнозы. Определение такой экономической характеристики общества, как распределение населения по денежным накоплениям, на практике является весьма нетривиальной задачей из-за дефицита достоверной информации по накоплениям граждан. Зачастую вместо распределенной величины используется постоянный показатель - средний уровень накоплений домохозяйств. В случае когда накопления в обществе распределяются по нормальному закону (как в развитых странах), замена распределенной величины постоянной для упрощения задач возможна. В работе показано, что для Пермского края структура накоплений общества бимодальна, т. е. существенно отличается от нормального закона распределения, и поэтому заменять ее постоянной величиной с математической точки зрения неприемлемо, а необходимо учитывать именно как распределенную. Этим обеспечивается актуальность настоящего исследования, целью которого является определение и анализ численных характеристик экономической структуры общества Пермского края. Основная идея работы заключается в применении математической модели спектра накоплений общества Д.С. Чернавского для Пермского края, численном расчете модели и экономическом анализе полученных характеристик. Подобных числовых расчетов распределения населения Пермского края по накоплениям, основанных на официальной статистике, ранее не проводилось. Применяются методы экономического анализа, математического и компьютерного моделирования, методы теорий обыкновенных дифференциальных уравнений, дифференциальных уравнений в частных производных и стохастических дифференциальных уравнений, теории вероятности и математической статистики. Проведено численное исследование математической модели экономической структуры общества Пермского края, рассчитаны наиболее вероятные стационарные уровни накоплений населения Пермского края, которые приблизительно составили 10 и 63 прожиточных минимумов на 2016 г. Семьи условно концентрируются в окрестностях этих значений, подобно элементарным частицам при броуновском движении (Это сравнение неслучайно, так как оба процесса описываются стохастическим дифференциальным уравнением Фоккера - Планка в частных производных параболического типа.) Стационарные уровни накоплений численно характеризуют стандарты потребления и уровня жизни населения и формируются исходя из стоимости потребительской корзины. В перспективе планируется проведение исследований по оптимальному управлению экономической структурой общества.
Бесплатно
Методика оптимизации инвестиционного проектирования на основе сетевого моделирования и ее приложения
Статья научная
В современных условиях развития деловой среды инвестиционное проектирование является неотъемлемым компонентом процесса развития любого хозяйствующего субъекта. Обоснование его привлекательности необходимо менеджерам, аналитикам, инвесторам для принятия адекватных управленческих решений. Обсуждаются актуальные вопросы управления процессом инвестиционного проектирования для хозяйствующего субъекта. Для решения задачи оптимизации управления инвестиционным проектированием на предприятии предлагается использовать сетевое экономико-математическое моделирование. Методы сетевого планирования и управления давно известны и используются для сложных систем. Новизной и научной гипотезой данной статьи является новое применение известных методов сетевого планирования и управления для детерминированного экономико-математического моделирования процессов инвестиционного проектирования. Предлагаемая методика основывается на формировании сетевой экономико-математической модели, включающей всю последовательность комплекса работ инвестиционного проектирования. Сформированная сетевая модель служит основой для построения календарного графика реализации комплекса работ и расчета параметров оптимизации сетевой модели процесса инвестиционного проектирования. Методика иллюстрируется на содержательном практическом примере, который наглядно показывает необходимость расчета не только временных, но и стоимостных показателей инвестиционного проекта. В качестве области применения выбрана сфера общественного питания, т.к. большое количество инвестиций малого бизнеса связано именно с ней. Подробно рассмотрен весь процесс создания предприятия ресторанного бизнеса, от идеи до открытия. Таким образом, полученные результаты и выводы позволяют утверждать, что предлагаемое использование сетевого моделирования в качестве инструментария для решения задач управления процессом инвестиционного проектирования в деятельности хозяйствующего субъекта способствует повышению его эффективности и ведет к росту конкурентоспособности предприятия.
Бесплатно
Статья научная
Дается описание конфликта интересов государственного заказчика и головного исполнителя в вопросе повышения надежности авиационной техники в процессе ее послепродажного обслуживания. Показано, что конфликт интересов возникает при традиционном подходе к оплате услуг головного исполнителя по методу «издержки+». В качестве механизма разрешения конфликта интересов приводятся успешно применяемые за рубежом контрактные модели государственно-частного партнерства со схемой оплаты услуг исполнителя по нормируемым показателям конечного результата послепродажного обслуживания авиационной техники. Длительный срок таких контрактов и независимость размера сервисных платежей от фактических затрат исполнителя стимулируют частного партнера к проведению мероприятий, направленных на повышение надежности техники. Показана актуальность проведения технико-экономической оценки эффективности таких мероприятий. Приводятся основные положения методики технико-экономической оценки эффективности повышения надежности авиационной техники на примере парка двигателей, эксплуатируемых в составе расчетной группы военно-транспортных самолетов, при их послепродажном обслуживании по нормируемым показателям конечного результата. В основе методики лежит имитационная модель эксплуатации парка двигателей, позволяющая определять показатели технико-экономической оценки: средняя за период действия контракта исправность расчетной группы военно-транспортных самолетов, эксплуатационные затраты государственного заказчика и прибыль головного исполнителя. На основании разработанной методики экспериментально показано, что при послепродажном обслуживании парка двигателей по нормируемым показателям конечного результата у головного исполнителя существует экономическая заинтересованность в повышении надежности двигателей сверх заданных в нормативной документации требований.
Бесплатно
Статья научная
В статье приведены методика и результаты разработки производственных функций, основанных на анализе пространственных и временных статистических данных, характеризующих деятельность совокупности малых предприятий по всем регионам Российской Федерации. Представлены производственные функции трех модельных спецификаций и итоги оценки их качества по общепринятым критериям и тестам. Рассмотрены основные свойства полученных функций.
Бесплатно
