Analysis of the economic condition of the regional banking sector of the Rostov region

Ростовская область остаётся одним из небольшого количества регионов Российской Федерации, которые имеют региональную банковскую систему с существенным потенциалом. По сведениям Банка России на 1 октября 2016 года суммарные активы банков только 14 регионов превышают 100 млрд. рублей [7]. Сохранит ли Ростовская область статус региона с влиятельным местным банковским рынком, зависит от множества факторов, среди которых как целенаправленные действия участников рынка, так и общее социально-экономическое развитие региона. Мы согласны с позицией, что именно объём регионального валового продукта выступает одним из ключевых факторов сохранения численности региональных банков и роста их ресурсного потенциала [1, 2].

Представляется интересным также позиция авторов, которые отмечают, что проблемы развития российских банков связаны с их неспособностью создавать новые банковские продукты и модифицировать старые под новые реалии [3].

Исследуя три сценария развития банковской системы Ростовской области как производной от регионального валового продукта, Е.С. Овеян приходит к выводу, что рост капитализации банков региона возможен, в том числе, путём слияний и поглощений [2, c. 96]. Мы в настоящей статье ставим более простую задачу – провести анализ основных показателей деятельности региональных банков Ростовской области.

Методика исследования

Подробная методика оценки деятельности региональных кредитных организаций утверждена Письмом Банка России от 07.08.2006г. № 106-Т «О рекомендациях по проведению анализа деятельности кредитных организаций и развития банковских услуг в регионе». В пределах настоящего исследования, с учётом имеющихся в открытом доступе статистических данных, в качестве основных показателей, которые характеризуют региональные банки, используем следующие:

• •    структура активов региональных банков в разрезе валют;

• •    структура пассивов региональных банков в разрезе валют;

о динамика капитала кредитных организаций региона;

• •    структура и качество кредитного портфеля региональных банков;

• о    структура привлеченных средств кредитных организаций региона;

• о    структура ценных бумаг на балансах банков региона.

Анализ деятельности региональных банков

В настоящем исследовании исследовательской базой выступает сводная отчётность региональных банков Ростовской области – кредитных организаций, зарегистрированных в регионе и их филиалов (офисов) за его пределами.

Структура активов региональных банков Ростовской области, сгруппированных по валюте, представлена в табл. 1.

Таблица 1 – Структура активов банков Ростовской области, сгруппированных по валюте [8]

Дата	Всего активов, тыс. руб.	Прирост активов за год, %	Активы в рублях		Активы в инвалюте
			сумма, тыс. руб.	доля, %	сумма, тыс. руб.	доля, %
01.10.2016	129 924 093	3,8	115 642 805	89,0	14 281 288	11,0
01.01.2016	125 185 122	1,8	106 804 450	85,3	18 380 672	14,7
01.01.2015	122 964 298	15,5	105 675 523	85,9	17 288 775	14,1
01.01.2014	106 425 742	16,1	96 824 953	91,0	9 600 789	9,0
01.01.2013	91 638 675	14,4	81 996 428	89,5	9 642 247	10,5
01.01.2012	80 086 090	12,9	73 443 071	91,7	6 643 019	8,3
01.01.2011	70 920 168	—	63 384 720	89,4	7 535 448	10,6

Данные Центрального банка РФ. Расчёты авторов

Как показывают данные, за 5 лет и 9 месяцев активы банков Ростовской области выросли почти в два раза. В период 2011-2014гг. ежегодный прирост активов был относительно стабильным и колебался около 14-15%. Резкое замедление прироста активов банков области наблюдается в 2015 году. Девять месяцев 2016 года также показали небольшой прирост – 3,8%. Такой перелом, возможно, является началом перехода к качественному росту активов банков региона. Отметим также, что среднее значение прироста активов региональных банков Ростовской области за полные пять лет составило 12,2%, что существенно хуже прироста по банковской системе России за тот же период (20,0%) [7, т. 3].

Резкие колебания курса рубля относительно резервных валют, которые наблюдались в конце 2014 – начале 2015 года, оказали определенное влияние на валютную структуру активов кредитных организаций региона. Удельный вес активов в иностранных валютах по итогам 2015 года вырос на 5,1 процентных пункта, что в тех условиях можно считать умеренным. Обратный переход в рублёвые активы заметен по итогам 9 месяцев 2016 года, по итогам которых доля валютных активов сократилась на 3,7 процентных пункта и составила 11%.

Теперь обратимся к анализу структуры пассивов банков Ростовской области. Данные по сгруппированным по валюте привлечения пассивам кредитных организаций региона представлены в табл. 2

Таблица 2 – Структура пассивов банков Ростовской области, сгруппированных по валюте [8]

Дата	Всего пассивов, тыс. руб.	Прирост пассивов за год, %	Пассивы в рублях		Пассивы в инвалюте
			сумма, тыс. руб.	доля, %	сумма, тыс. руб.	доля, %
01.10.2016	129 924 093	3,8	115 855 696	89,2	14 068 397	10,8
01.01.2016	125 185 122	1,8	107 212 736	85,6	17 972 386	14,4

01.01.2015	122 964 298	15,5	104 819 756	85,2	18 144 542	14,8
01.01.2014	106 425 742	16,1	97 755 406	91,9	8 670 336	8,1
01.01.2013	91 638 675	14,4	82 118 942	89,6	9 519 733	10,4
01.01.2012	80 086 090	12,9	73 683 532	92,0	6 402 558	8,0
01.01.2011	70 920 168	—	63 801 805	90,0	7 118 363	10,0

Данные Центрального банка РФ. Расчёты авторов

Анализ показывает, что реакция банков на колебания валютного курса рубля относительно управления пассивами была аналогичной реакции на управление активами. Более важным, на наш взгляд, является сравнение соответствия валютной структуры активов и пассивов. Как видно из расчётов, кредитные организации Ростовской области на все отчётные даты, за исключением начала 2015 года, имели длинную позицию по иностранным валютам, т.е. сумма валютных активов банков была больше суммы их валютных пассивов. В среднем это значение составило 0,2 пункта. Нахождение в длинной позиции означает, что банки региона имеют ожидания дальнейшей девальвации рубля.

Следующим из показателей, характеризующих банковскую систему региона, является динамика их капитала. По нашему мнению, динамика суммарного капитала региональных банков недостаточно отражает происходящие в отдельных банках процессы формирования капитала в условиях ужесточения требований регулятора и введения норм Базеля-III. Поэтому ниже (табл. 3) приведены данные динамики капитала всех банков Ростовской области, функционирующих в настоящее время.

Таблица 3 – Динамика капитала банков Ростовской области, (в тыс. руб.) [8]

Название банка	01.01.11	01.01.12	01.01.13	01.01.14	01.01.15	01.01.16	01.10.016	+/-за пер., %
Центр-инвест	6166440	7080402	7840642	9586325	10379561	11724428	10301643	67,1
Рост-Финанс	179896	194038	189643	301926	408416	455151	978245	443,8
Русский национальный банк	318464	315450	338134	481216	641955	842178	828473	160,1
Кредит-Экспресс	298610	347450	415296	494167	609259	691685	796629	166,8
Земкомбанк	538301	546084	555584	586530	647385	631728	652515	21,2
Донкомбанк	284031	506221	507704	52332	585562	589295	526041	85,2
ЮРБ	217631	224385	255322	271420	312951	450129	449346	106,5
Сельмашбанк	226285	237240	254525	277564	315014	347274	378734	67,4
Донхлеббанк	249047	244536	245158	273473	333005	343197	334244	34,2
Дон-Текс	182458	192953	269494	312908	325244	335223	318848	74,8
Таганрогбанк	100921	192504	182698	235616	301479	248274	303003	200,2 5/13

Итого

8762084

10081263

11054200

12873477

14859831

16658562

15867721

81,1

Данные Центрального банка РФ. Расчёты авторов

Данные подтверждают, что рост собственных средств банков за исследуемый период существенно отличался. При среднем увеличении собственных средств на 81,1%, некоторые банки показывали чрезвычайно высокие результаты, другие – слишком скромные. Так, за 5 лет и 9 месяцев банк Рост-Финанс нарастил собственный капитал на 443,8% и из группы аутсайдеров перешёл в группу лидеров по собственным средствам. Существенно нарастили собственный капитал также Таганрогбанк (+200,2%), Кредит-Экспрес (+166,8%) и Русский национальный банк (+160,1%). Среди аутсайдеров по темпам роста капитала можно выделить Земкомбанк (+21,2%), который позаботился об увеличении собственных средств до начала исследуемого нами периода, и Донхлеббанк (+34,2%), который за последние годы перешёл из группы успешных банков региона в категорию слабых. Подводя итог оценке динамики капитала банков Ростовской области отметим, что прирост их капитала (81,2%) за исследуемый период оказался на 10,1 процентных пункта ниже прироста капитала по банковской системе РФ в целом (92,2%) [7, т. 45].

Характеристика кредитных организаций Ростовской области по структуре капитала на 1 октября 2016 года, представлена в табл. 4.

Таблица 4 – Структура капитала банков Ростовской области на 01.10.2016г., (в тыс. руб.) [8]

Название банка	Собственные средства (СС)	Основной капитал (ОК)	Уд. вес	Дополнительный капитал (ДК)	Уд. вес
			ОК в СС		ДК в СС
Центр-инвест	10301643	7971028	77,4	2330615	22,6
Рост-Финанс	978245	409080	41,8	569165	58,2
Русский национальный банк	828473	570430	68,9	258043	31,1
Кредит-Экспресс	796629	461370	57,9	335259	42,1
Земкомбанк	652515	618828	94,8	33687	5,2
Донкомбанк	526041	402578	76,5	123463	23,5
ЮРБ	449346	446769	99,4	2577	0,6
Сельмашбанк	378734	340886	90,0	37848	10,0
Донхлеббанк	334244	210976	63,1	123268	36,9
Дон-Текс	318848	207456	65,1	111392	34,9
Таганрогбанк	303003	211227	69,7	91776	30,3
Итого	15867721	11850628	74,7	4017093	25,3

Данные Центрального банка РФ. Отчётные данные по форме 123. Расчёты авторов

Как мы знаем при характеристике качества капитала оценивается соотношение основного и дополнительного капитала. Расчёты показывают, что в среднем около четверти собственных средств банков региона формируется за счёт источников дополнительного капитала, что можно характеризовать как позитивный факт. Но по конкретным банкам и здесь ситуация отличается существенно. У крупнейшей кредитной организации региона, банка Центр-инвест, сконцентрировано почти 65% собственных средств региональных банков. При этом, качество его капитала (77,4% приходится на основной капитал) выше среднего уровня по региональным банкам.

Наилучшее соотношение ОК/ДК по региону наблюдается у Южного регионального банка (99,4% ОК), Земкомбанка (94,8% ОК) и Сельмашбанка (90% ОК). Выше среднего значение также у Донкомбанка (76,5% ОК). У остальных банков наблюдается значение показателя хуже среднего. Наихудшее соотношение ОК/ДК имеют банки Рост-Финанс (41,8% ОК) и Кредит-экспресс (57,9% ОК).

Одним из важнейших показателей деятельности банков являются кредитные операции. Кредитование, являясь самым выгодным из постоянных банковских операций, привлекает к себе пристальное внимание руководства каждого банка. В целях максимизации прибыли банки увеличивают долю кредитов в активах, что не всегда является позитивным с точки зрения сохранения ликвидности и устойчивости банка. Основные показатели кредитного портфеля банков Ростовской области приведены в табл. 5.

Таблица 5 – Характеристика кредитного портфеля банков Ростовской области, (в %) [8]

Дата	Доля кредитного портфеля в активах	Нефинансовым организациям	Финансовым организациям	Населению	Прочие
01.10.2016	74,4	51,4	2,5	45,8	0,3
01.01.2016	77,7	55,6	1,7	42,1	0,5
01.01.2015	76,0	56,4	1,5	40,8	1,3
01.01.2014	78,3	58,8	3,4	36,4	1,5
01.01.2013	73,9	61,5	3,1	33,6	1,8
01.01.2012	75,3	66,3	2,2	29,2	2,4
01.01.2011	66,5	65,5	5,0	25,4	4,1

Данные Центрального банка РФ. Расчёты авторов

Как показывают расчёты, за пять лет (2011-2015) удельный вес кредитного портфеля в суммарных активах банков региона вырос на 11,2 процентных пункта и достиг 77,7%. За девять месяцев 2016 года произошло сокращение доли кредитов в активах на 3,3 процентных пункта до уровня 74,4%. По банковской системе Российской Федерации удельный вес кредитов в активах на 01.10.2016г. составил 69,3%, что на 5,1 процентных пункта ниже, чем по банкам Ростовской области [7, т. 12].

Анализ структуры кредитного портфеля банков региона показывает, что идёт процесс постепенного смещения кредитования от юридических лиц к физическим лицам. Так на 1 января 2011г. удельный вес кредитов нефинансовым предприятиям в кредитном портфеле региональных банков составлял 65,5%, а на 1 октября 2016г. – 51,4%, т.е. на 14,1 процентных пункта ниже. За тот же период удельный вес кредитов населению вырос на 20,4 процентных пункта и достиг 45,8%.

Удельный вес межбанковских кредитов и кредитов прочим субъектам хозяйствования также сократился за счёт роста кредитов населению. Налицо процесс трансформация кредита, о всероссийском масштабе которого мы писали ранее [4].

Следующий шаг анализа кредитного портфеля – оценка его качества. Основной характеристикой качества кредитного портфеля является удельный вес просроченной задолженности в портфеле. Кризисные периоды отличаются высокой долей просроченных кредитов в портфеле, которые зачастую впоследствии списываются в убытки. Конечно же, для большей наглядности качества кредитного портфеля следует также привести данные по резервам, созданным для покрытия возможных убытков от списания безнадёжной ссудной задолженности, но, к сожалению, подобная статистика в региональном разрезе недоступна. Динамика просроченной заложенности по кредитам предприятиям приведена в табл. 6, по кредитам населению – в табл. 7.

Таблица 6 – Динамика просроченной задолженности юридических лиц по банкам Ростовской области, (в тыс. руб.) [8]

Дата	Кредиты в рублях		доля ПЗ, %	Кредиты в иностранной валюте
	итого кредитов	в том числе ПЗ*		итого кредитов	в том числе ПЗ	доля ПЗ, %
01.10.2016	43 105 426	2 723 844	6,3	6 533 065	126 316	1,9
01.01.2016	44 927 501	2 232 949	5,0	9 161 624	34 148	0,4
01.01.2015	45 081 852	2 087 312	4,6	7 646 771	195	0,0
01.01.2014	43 928 447	1 739 647	4,0	5 051 833	1 913	0,0
01.01.2013	38 289 884	2 162 566	5,6	3 367 235	106	0,0
01.01.2012	36 792 116	1 717 811	4,7	3 168 316	61 322	1,9
01.01.2011	28 848 031	1 705 759	5,9	2 023 865	7 634	0,4

Данные Центрального банка РФ. Расчёты авторов

* ПЗ – просроченная задолженность

Таблица 7 – Динамика просроченной задолженности физических лиц (населения) по банкам Ростовской области, (в тыс. руб.) [8]

Дата

Кредиты в рублях

Кредиты в иностранной валюте

	итого кредитов	в том числе ПЗ*	доля ПЗ, %	итого кредитов	в том числе ПЗ	доля ПЗ, %
01.10.2016	43 841 040	1 038 787	2,4	419 978	23 215	5,5
01.01.2016	40 326 239	739 250	1,8	616 397	88 310	14,3
01.01.2015	37 688 268	452 342	1,2	481 072	44 937	9,3
01.01.2014	29 976 229	298 101	1,0	338 651	13 784	4,1
01.01.2013	22 452 891	254 669	1,1	274 399	22 447	8,2
01.01.2012	17 410 089	239 760	1,4	168 224	17 454	10,4
01.01.2011	11 790 473	262 504	2,2	197 251	6 593	3,3

Данные Центрального банка РФ. Расчёты авторов

Ознакомившись с данные по состоянию просроченной задолженности по предприятиям и населению раздельно, читатель может убедиться в корректности их раздельного анализа. Как показывают расчёты, при обслуживании полученных кредитов, между юридическими и физическими лицами наблюдается ряд особенностей. Так, у заёмщиков-предприятий чаще проблемы с обслуживанием возникают по кредитам в рублях, а у населения – в иностранной валюте. Доля просроченной задолженности предприятий перед банками Ростовской области на 1 октября 2016г. в рублях составила 6,3% от кредитного портфеля, а в иностранной валюте – 1,9%. При этом по итогам 2012-2014 годов по кредитам в иностранной валюте просроченная задолженность составляла ничтожные суммы. Рост по данной позиции в 2015-2016 годах можно объяснить резкой девальвацией рубля, что привело к увеличению долговой нагрузки в рублёвом эквиваленте и проблемам со своевременностью платежей по кредитам.

По кредитам населению, как уже отметили, большие суммы просроченной задолженности сформировались в иностранной валюте. Только в периоды стабильности валютного курса рубля (2010 и 2013 годы) просроченная задолженность по валютным кредитам населению находилась в разумных пределах (3,3 и 4,1% соответственно). Но именно стабилизация с последующим незначительным укреплением рубля несёт в себе наибольшие риски при кредитовании в валюте. Не имея достаточной квалификации в финансовых вопросах, частные заёмщики охотно прибегают к валютным кредитам, которые выдаются значительно дешевле рублёвых, но несут в себе неизмеримые валютные риски. При реализации этих рисков, обслуживание кредитов резко ухудшается, и у банков формируются значительные суммы просроченной задолженности. Стоит отметить, что подобная ситуация характерна для банков всей России.

Важную роль в формировании кредитных ресурсов играет способность банков по привлечению денежных средств предприятий и населения, статистика по которым приведена ниже (табл. 8).

Таблица 8 – Структура привлечённых ресурсов банков Ростовской области, (в %) [8]

Дата	Средства на расчётных счётах организаций	Срочные депозиты организаций	Вклады населения	Прочие средства
01.10.2016	17,6	10,2	71,9	0,3
01.01.2016	15,5	13,3	70,8	0,4
01.01.2015	20,8	14,8	64,0	0,4
01.01.2014	23,2	10,7	65,9	0,2
01.01.2013	29,2	7,5	63,0	0,3
01.01.2012	28,1	6,8	64,8	0,3
01.01.2011	30,4	7,6	61,8	0,2

Данные Центрального банка РФ. Расчёты авторов

В отличие от банковской системы России в целом, у региональных банков Ростовской области основным источником привлеченных ресурсов выступают денежные средства не предприятий, а населения. Причём доля последних весь исследуемый период росла. Вклады населения к 1 октября 2016г. составляли 71,9% привлеченных денежных средств банков региона, средства юридических лиц – 27,8%, из которых 17,6% были остатками на текущих счётах, а 10,2% – в срочных вкладах юридических лиц. По банковской системе России значение средств населения намного ниже – они составляют 50,0% от суммарных привлечённых средств банков. Средства же юридических лиц без учёта финансовых организаций составляют 53,7% [7, т. 13].

Таким образом, для региональных банков Ростовской области более весомым источником привлечения ресурсов являются денежные средства населения.

Последним показателем в нашей методике выступает структура вложений региональных в ценные бумаги. Следует отметить, что значение ценных бумаг для региональных банков не так велико, как для крупных федеральных банков, выступающих активными участниками рынка ценных бумаг. Анализ доли ценных бумаг в активах банков Ростовской области показал, что их доля в активах банков постоянно сокращается. На 01.01.2011г доля ценных бумаг в активах банков региона составляла 5,1%, а к 01.10.2016г. сократилась до 0,3%. Это не идёт ни в какое сравнение с долей ценных бумаг на балансах всех банков России, которая на 01.10.2016г. составляла 14,2%. Преобладающими в портфелях банков страны в целом являются долговые ценные бумаги (11,6%), а исследуемого региона являются учтенные векселя (0,15%) и долговые ценные бумаги (0,1%) [7, т. 12].

Подводя итоги исследования региональных банков Ростовской области, отметим, что у банковской системы региона есть институциональное сходство с банковской системой Российской Федерации. Здесь, как и на банковском рынке страны есть доминирующий банк, потенциал которого многократно превосходит всех остальных участников рынка. По итогам 2015 года банку Центр-инвест принадлежит 72% активов банковской системы региона, 70,4% собственных средств и 76,8% полученной прибыли.

Относительно перспектив деятельности банков Ростовской области в свете принятия закона о пропорциональном регулировании в банковской сфере, следует отметить, что только крупнейший из них – банк Центр-инвест может претендовать на расширенную лицензию. Первым условием для этого является размер собственных средств минимум в 1 млрд. руб.

У большинства из остальных банков региона нет возможностей за относительно короткий период времени (1-1,5 года) нарастить капитал до необходимого уровня. Они должны рассмотреть не два, а три варианта дальнейшего развития.

• 1.    Для тех кредитных организаций региона, у которых нет филиалов за пределами области, предпочтительным является переход в разряд банков с базовой лицензией, которая ограничивает деятельность за пределами региона регистрации и работу с крупными корпоративными клиентами.

• 2.    Именно права работы с крупными корпоративными клиентами содержит в себе потенциальные проблемы для некоторых банков Ростовской области, которые исторически связаны с крупными промышленными предприятиями. Как минимум три банка (Донкомбанк, Сельмашбанк и Земкомбанк) должны решить эту дилемму.

• 3.    Если не удастся нарастить капитал до 1 мрлд. руб., собственникам этой категории банков придётся отказаться от дальнейшего самостоятельного функционирования и продать бизнес крупным федеральным банкам.

Заключение

• 1.    Анализ деятельности региональных банков Ростовской области показал, что в период 2011-2016 годов динамика их развития была хуже средних значений по стране, в частности: темпы роста активов банков области отставали от средних по стране показателей на 7,8 процентных пункта, капитала – на 10,1 п.п.

• 2.    Установлено наличие особенностей в структуре активов и пассивов банков региона. Так, удельный вес кредитов в активах банков выше на 5,1 п.п.; наблюдается существенный рост сектора розничного кредитования; наиболее весомым источником привлеченных ресурсов являются денежные средства населения (71,9%).

• 3.    Региональный банковский рынок Ростовской области демонстрирует высокую степень концентрации. На один банк (Центр-инвест) приходится 72% активов банковской системы региона, 70,4% собственных средств и 76,8% полученной прибыли.

• 4.    В свете принятия закона о пропорциональном регулировании в банковской сфере, владельцам десяти из одиннадцати функционирующих на территории области кредитных организаций, придётся принять решение о дальнейшей судьбе своих банков.