Hybrid bayesian model for the momentum portfolio of intellectual assets
Автор: Voronov V.S., Davydov V.D.
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Методология и инструментарий управления
Статья в выпуске: 5-2 (119), 2019 года.
Бесплатный доступ
The article studies the problems of risk, inherent to the intellectual assets portfolios. The momentum effect in portfolios of comparable class is analyzed at first time. It is shown the prospects of further studies based on Bayesian network model developed by authors.
Bayesian network model (bnm), intellectual asset, momentum investments
Короткий адрес: https://sciup.org/148319057
IDR: 148319057
Статья научная
