Мультимодальное предсказание цен акций на примере российского рынка ценных бумаг

Классические методы прогнозирования цен активов в основном опираются на числовые данные, такие как временные ряды цен, объемы торгов, распределение лимитированных ордеров и индикаторы технического анализа. Однако новостной фон играет существенную роль в формировании цен, что делает актуальным развитие мультимодальных подходов, объединяющих текстовые и числовые данные для повышения точности предсказаний. В данной работе решается задача прогнозирования цен финансовых активов с использованием мультимодального подхода, объединяющего временные ряды цен и текстовую модальность новостного потока. Для исследований был собран уникальный набор данных, включающий временные ряды для 176 акций российских компаний, торгуемых на Московской бирже, и $79555$ русскоязычных финансовых новостей. Для обработки текстовых данных использовались предобученные модели RuBERT и Vikhr-Qwen2.5-0.5b-Instruct (большая языковая модель), временные ряды и векторизованная текстовая модальность обрабатывались рекуррентной нейронной сетью LSTM. В ходе экспериментов сравнивались модели с одной модальностью и двумя модальностями, а также различные методы агрегации векторных представлений текстов. Качество прогнозов оценивалось по двум ключевым метрикам: точности (accuracy) предсказания направления изменения цены (рост/снижение) и средней абсолютной процентной ошибке (MAPE) отклонения предсказанной цены от истинной. Эксперименты показали, что добавление текстовой модальности позволяет уменьшить значение MAPE на 55%. Полученный мультимодальный набор данных представляет ценность для дальнейшей адаптации языковых моделей в финансовой сфере. Перспективные направления исследований включают оптимизацию параметров текстовой модальности, таких как временное окно, тональность и хронологический порядок новостных сообщений.