Адаптационный подход к достаточности залогового обеспечения и чрезмерная уверенность кредитора
Автор: Черненко Владимир Анатольевич, Хон Ольга Дмитриевна
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Финансовый сектор экономики
Статья в выпуске: 5-1 (119), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается новый адаптационный подход к достаточности залогового обеспечения для управления банковскими рисками. Данное исследование является одной из первых работ по эмпирической интеграции классического банковского дела и перспективного научного направления поведенческих финансов в отечественной науке. При помощи эконометрических методов (адаптированных нами моделей бинарного выбора и линейной регрессии) доказано, что показатель Кредит/Обеспечение (LTV) отражает оценку кредитного риска по банковским корпоративным ссудам в рамках исследуемого кейса российских региональных.
Залоговые ограничения, кредит/обеспечение, вероятность дефолта, поведение кредитора, чрезмерная уверенность
Короткий адрес: https://sciup.org/148319040
IDR: 148319040
Список литературы Адаптационный подход к достаточности залогового обеспечения и чрезмерная уверенность кредитора
- Белоглазова Г.Н. Стратегия развития регионального сегмента банковской- системы // Банковское дело. 2011. № 2. С. 28-31.
- Berger A.N., Frame W.S., loannidou V. Reexamining the empirical relation between loan risk and collateral: The roles of collateral liquidity and types // Journal of Financial Intermediation. 2016. Vol. 26. P. 28-46.
- CareyM. Credit risk in private debt portfolios // Journal of finance. 1998. Vol. 53 (4). P. 1363-1387.
- Duffie D., Saita L., Wang K. Multi-period corporate default prediction with stochastic covariates // Journal of financial economics. 2007. Vol. 83 (3). P. 635-665.
- Elmer P.J. PLAM Default Risk // The Journal of Real Estate Research. 1992. Vol. 7. № 2. Р. 157-167.
- Gordy M.B. A comparative anatomy of credit risk models // Journal of Banking and Finance. 2000. Vol. 24 (1-2). P. 119-149.
- McNeil A.J., Wendin J.P. Bayesian inference for generalized linear mixed models of portfolio credit risk // Journal of Empirical Finance. 2007. Vol. 14 (2). P. 131-149.
- Pan J., Singleton K.J. Default and recovery implicit in the term structure of sovereign CDS spreads // Journal of finance. 2008. Vol. 68 (5). P. 2345-2384.
- Rosch D., Scheule H. Forecasting probabilities of default and loss rates given default in the presence of selection // Journal of the Operational Research Society. 2014. № 65. P. 393-407.
