Аналитический анонс состояния банковского сектора

В первом полугодии 2016 года наблюдается достаточно быстрое восстановление прибыльности российского банковского сектора. По данным Банка России, за шесть месяцев 2016 года банкам удалось суммарно заработать 360 миллиардов рублей, что более чем в 7 раз больше, чем за январь-июнь прошлого года. Позитивным фактором развития банковского сектора выступает динамика и объем прибыли. В частности, шестой месяц подряд наблюдается положительный финансовый результат банковского сектора, чего не наблюдалось с начала 2014 года. Он стал следствием как снижения стоимости фондирования, так и роста процентных доходов, а также улучшения качества кредитных портфелей банков, за счет чего сократился объем досоздания резервов.

Кризисные обстоятельства потребовали активных действий как со стороны собственно банковских учреждений, так и государственных регуляторов, основным из которых является Центральный Банк Российской Федерации.

Можно выделить ряд определяющих тенденций характеризующих состояние банковской системы на данный момент.

В 2016 года Банк России повысил уровень обязательных резервов в третий раз, текущее же повышение направленно на борьбу со структурным профицитом ликвидности, который начал регистрироваться Банком России. Регулятор анонсировал новый подход к оценке требований к капиталу на основе стресс-тестов. Тем самым российская банковская система еще в одном аспекте становится на одну ступень с развитыми финансовыми системами, где стресс-тесты являются инструментом оценки адекватности капитала, а провал стресс-теста приводит к требованию докапитализации банка.

Центробанк РФ опубликовал поправки в инструкцию 139-И касательно коэффициента риска по потребительским кредитам в части необеспеченных кредитах, полная стоимость (ПСК) которых составляет более 25%. Коэффициент риска по таким кредитам будет установлен на уровне 110% (сейчас 100%). Повышение, вызвано сокращением реальных доходов населения при относительно высоком спросе на дорогие розничные кредиты что, по мнению Банка России, создает дополнительные риски для банковской системы. Кроме того, Центробанк РФ тем самым может бороться с инфляцией, сокращая потребительские расходы.

В рамках Международного финансового конгресса руководством Центробанка РФ было озвучено большое количество во многом революционных предложений по устройству банковской системы. В частности, предложение разделить банки по типу лицензий, предполагается, что для банков с генеральной лицензией («федеральные банки») ничего не поменяется, а вот новый класс банков («региональные банки») будет иметь как ряд преимуществ в области регулирования, так и ограничений. Порядка 200 кредитных организаций могут в среднесрочной перспективе получить статус региональных банков.

Озвучен новый вариант организации процедуры санации проблемных банков. Центробанк РФ будет вести санацию самостоятельно, посредством фонда консолидации банковского сектора. Новый механизм санации предполагает вхождение регулятора непосредственно в капитал банка за счет докапитализации, что позволит избавиться от многих проблем нынешней процедуры санации.

В целом же за 12 месяцев (с 1 июля 2015 года по 1 июля 2016 года) суммарная прибыль российских банков составила 500 миллиардов рублей. Данный результат почти в 2 раза больше результата за предыдущие 12 месяцев (с 1 июля 2014 года по 1 июля 2015 года), когда банковский сектор получил прибыль в 261 миллиард рублей. Значительный рост прибыли произошел за счет роста процентных доходов и снижения объемов сформированных резервов.

Рентабельность активов за последние 12 месяцев также начала восстанавливаться, после рекордно низких результатов на начало года. На 1 июля 2016 года рентабельность активов в российской банковской системе была на уровне 0,6%, тогда как на начало года – 0,25%. Рентабельность капитала банков, как и рентабельность активов, продемонстрировала более чем двукратный рост относительно результата на начало текущего года. Рентабельность капитала выросла примерно до 6%, что на фоне снижения процентных ставок в экономике может в среднесрочной перспективе привести к восстановлению инвестиций в банковский сектор.

Таким образом можем предположить ,что в ближайший квартал мы увидим рекорд по абсолютному объему прибыли в российской банковской системе. Оперативная статистика последних месяцев указывает на то, что высокая прибыльность относительно устойчива. В частности, российские банки в июне и июле заработали 125 и 99 миллиардов рублей прибыли соответственно. Таким образом, в оптимистичном сценарии в третьем квартале можно ожидать прибыль на уровне 260-290 миллиардов рублей .