Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов для квазилинейных стохастических систем, функционирующих на неограниченном интервале времени
Журнал: Программные системы: теория и приложения @programmnye-sistemy
Рубрика: Методы оптимизации и теория управления
Статья в выпуске: 2 (25) т.6, 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается задача оптимального управления с квадратичным критерием качества на неограниченном интервале времени квазилинейной стохастической системой, у которой отсутствует постоянное слагаемое в коэффициенте при шуме. Получено необходимое и одновременно достаточное условие оптимальности стационарного линейного регулятора. При помощи этого условия решена задача оптимальной стабилизации двухзвенного механического манипулятора.
Похожие статьи в разделе Анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/14336151
IDS: 14336151 | УДК: 517.977
Psta.psiras.ru/
We consider the problem of optimal control with a quadratic quality criterion on an unbounded time interval by a quasilinear stochastic system that does not have a constant term in the coefficient of noise. A necessary and simultaneously sufficient condition for the optimality of a stationary linear regulator is obtained. With the help of this condition, the problem of optimal stabilization of a two-link mechanical manipulator is solved.
Список литературы Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов для квазилинейных стохастических систем, функционирующих на неограниченном интервале времени
- Ю. И. Параев, Введение в статистическую динамику процессов управления и фильтрации, Библиотека технической кибернетики, Советское радио, М., 1976, 184 с.
- Д. С. Румянцев, М. М. Хрусталёв. Оптимальное управление квазилинейными системами диффузионного типа при неполной информации о состоянии//Изв. РАН. Теория и системы управления, 2006, №5. С. 43-51.
- М. М. Хрусталёв, А. С. Халина. Условия стабилизируемости и оптимальности квазилинейных стохастических систем при неполной обратной связи на неограниченном интервале времени//Труды XII Всероссийского совещания по проблемам управления, ВСПУ-2014 (Россия, Москва, 16-19 июня 2014 г.), ИПУ РАН, М., 2014. С. 1126-1134.
- J. L. Willems, J. C. Willems. Feedback stabilizability for stochastic systems with state and control dependent noise//Automatica, 12 (1976). P. 277-283.
- W. M. Wonham. Optimal stationary control of a linear system with state-dependent noise//SIAM Journal Control, V. 5. No. 3. (1967). P. 486-500.
- D. L. Kleinman. Optimal stationary control of a linear system with control-dependent noise//IEEE Transactions on Automatic Control, V. 14. No. 6. (1969). P. 673-677.
- P. J. McLane. Optimal stochastic control of linear systems with stateand control-dependent disturbances//IEEE Transactions on Automatic Control, V. 16. No. 6. (1971). P. 793-798.
- U. G. Haussmann. Optimal stationary control with state and control dependent noise//SIAM Journal on Control, V. 9. No. 2. (1971). P. 184-198.
- М. М. Хрусталёв. Условия равновесия по Нэшу в стохастических дифференциальных играх при неполной информированности игроков о состоянии, 1//Изв. РАН. Теория и системы управления, 1995, №6. С. 194-208.
- М. М. Хрусталёв. Условия равновесия по Нэшу в стохастических дифференциальных играх при неполной информированности игроков о состоянии, 2//Изв. РАН. Теория и системы управления, 1996, №1. С. 72-79.
- С. В. Лутманов. Линейные задачи оптимизации. Т. 2: Оптимальное управление линейными динамическими объектами, Пермский государственный университет, Пермь, 2005, 195 с.
- М. М. Хрусталёв, Д. С. Румянцев, К. А. Царьков. Алгоритм поиска квазиоптимальных стратегий управления динамическими стохастическими системами диффузионного типа//Изв. РАН. Теория и системы управления, 2014, №1. С. 74-86.
