Анализ банковской системы России на основе индикаторов эффективного и устойчивого функционирования банковской системы

Ключевые   слова:   банковская система России, анализ, макроэкономические показатели, банковская конкуренция, индикаторы концентрации, финансовая устойчивость кредитных организаций, финансовые результаты.

Необходимость наличия устойчивой банковской системы в экономике страны обусловлено функциями, выполняющимися банковскими организациями в рамках финансового посредничества. Потеря устойчивого состояния банков может отрицательно повлиять на социальноэкономическое развитие страны.

Индикаторы развития банковской системы РФ по нашему мнению можно подразделить на группы:  макроэкономические индикаторы, индикаторы банковской конкуренции, индикаторы финансовой устойчивости.

Далее проведен анализ банковской системы России на основе предлагаемых индикаторов.

Среди макроэкономических индикаторов необходимо выделить группу индикаторов, представленных: отношением совокупного объема выданных кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП; отношением совокупного объема привлеченных депозитов у физических и юридических лиц к ВВП; уровнем монетизации экономики. Выделение ряда показателей обусловлено тем, что они позволяют охарактеризовать степень влияния банковской системы на экономику РФ.

На протяжении последних нескольких лет в России наблюдается положительная динамика всех представленных показателей. Однако уровень монетизации в размере 45% свидетельствует о том, что в экономике России наблюдается недостаток источников финансовых ресурсов для осуществления инвестиционных вложений.

В 2014 году сохранилась тенденция последних лет к уменьшению количества действующих кредитных организаций: за отчетный год оно сократилось на 89, до 834 [2]. Крупные многофилиальные банки в 2014 году продолжали оптимизацию своих региональных подразделений.

В 2014 году сохранилась тенденция к росту показателей, характеризующих концентрацию банковской деятельности. Удельный вес 5 крупнейших банков в активах за 2014 год вырос с 52,7 до 53,6%. Количество кредитных организаций с капиталом свыше 300 млн руб. росло и в 2014 год составило 773, а их удельный вес в капитале российских банков приближается к 100%.

Распространенные в международной практике индикаторы концентрации, в частности индекс Херфиндаля - Хиршмана (далее - ИХХ), показывают, что концентрация в 2014 году по основным группам активов и обязательств находилась на среднем уровне при наличии тенденции к росту (за исключением рынка вкладов). Исходя из этих показателей, можно сделать вывод, что концентрация банковской деятельности находится на среднем уровне. Сохраняются исторически высокие показатели концентрации на рынке вкладов населения [2].

В группе индикаторов финансовой устойчивости кредитных организаций можно выделить несколько подгрупп. Первая подгруппа представлена показателями, характеризующими структуру активов -пассивов банковской системы.

Ресурсная база банков в течение 2014 года формировалась в условиях фактического закрытия внешних рынков и замедления роста экономики. Российские банки наращивали ресурсную базу в основном за счет средств организаций, а также заимствований у Банка России. Высокие темпы номинального прироста ресурсной базы во многом определялись динамикой валютного курса.

Несмотря на замедление роста российской экономики, банковский сектор в целом развивался достаточно интенсивно. Банки продолжали наращивать кредитный портфель, одновременно в динамике и структуре кредитования произошли существенные изменения. Доля кредитов экономике в активах банковского сектора сократилась (в основном за счет кредитов физическим лицам).

Увеличение коэффициента покрытия означает повышение сбалансированности кредитов клиентам и источников их фондирования аналогичной срочности. Но следует отметить, что коэффициент покрытия, рассчитанный по средне- и долгосрочной составляющей (на срок свыше 1 года) снизился. Темп прироста кредитов на срок свыше 1 года был выше темпа прироста депозитов аналогичной срочности. Поэтому в условиях несоответствия активов и пассивов по сумам и срокам для оценки устойчивости банковской системы следует анализировать показатели ликвидности банковской системы. Среднегодовое фактическое значение нормативов мгновенной и текущей ликвидности (Н2) и (Н3) по банковскому сектору существенно выше минимального нормативного значения [1].

Банковская система России развивалась как франко-германская модель банковской системы, в которой основным источником инвестиций являются банковские учреждения. Однако несбалансированность активов и пассивов в отечественной банковской системе приводит к тому, что банки принимают незначительное участие в инвестиции в основной капитал.

Следующими показателями в подгруппе индикаторов, характеризующих актив/пассив банковской системы, являются показатели, характеризующие качество кредитного портфеля. Рост этих показателей свидетельствует о наличии проблем в банковской системе, связанных с невозвратом выданных кредитов

Следующей подгруппой показателей финансовой устойчивости является подгруппа индикаторов, характеризующая качество капитала кредитных организаций. Достаточность капитала российских банков снижается на протяжении последних трех лет. Показатель достаточности совокупного капитала в целом по банковскому сектору за 2014 год снизился с 13,5 до 12,5%; снижение было обусловлено опережающим ростом активов, взвешенных по уровню риска [1].

Также необходимо заметить, что значение просроченной задолженности в капитале остается на высоких уровнях (более 20%). В 2014 году произошёл рост показателя до 24,95%. Данный факт свидетельствует, о том, что в банковской системе по-прежнему остались проблемные активы.

Последнюю подгруппу показателей в структуре показателей финансовой устойчивости необходимо выделить подгруппу индикаторов, характеризующих эффективность прибыли и капитала. На протяжении последних двух лет наблюдается снижение прибыли кредитных организаций (в первую очередь в связи со значительным (в 2,6 раза) ростом резервов на возможные потери и убытками от операций с ценными бумагами).

С целью устранения выявленных негативных тенденций сформулируем рекомендации по развитию банковской системы РФ.

• 1.    Поддержка кредитной активности банков в приоритетных отраслях через долгосрочное рефинансирование поможет быстрее преодолеть стагнацию в экономике.

• 2.    Расширение государственной поддержки кредитования субъектов

• 3.    Удорожание внутреннего фондирования и резкое ухудшение возможностей размещения на зарубежных рынках капитала заметно ограничивает перспективы долгосрочного роста банковской системы и повышения доступности банковских услуг. Поэтому развитие системы краткосрочного рефинансирования Банка России – один из ключевых механизмов замещения зарубежного фондирования. Система рефинансирования Банка России должна стать одним из основных провайдеров дополнительной ликвидности в банковскую сферу. Для этого потребуется развитие как существующих инструментов, так и появление совершенно новых.

малого и среднего бизнеса создаст предпосылки для снижения концентрации крупных кредитных рисков в банковской системе.