Анализ ценообразования опционов при условии трудно прогнозируемых событий, которые сильно влияют на рынок
Автор: Самусенко М.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 11-1 (30), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется расхождение справедливой цены опциона и его реальной цены в период резкого роста или падения стоимости базового актива. Для примера и оценки расхождений используется опцион на покупку валютной пары USD RUB за 2014 год. Выявляются возможные причины по которым происходит расхождение и приводится решение, которое позволит сократить данное расхождение.
Фондовый рынок, опцион, валютный рынок, деривативы, справедливая цена опциона, волатильность, модель блэка-шоулза
Короткий адрес: https://sciup.org/140116395
IDR: 140116395
Список литературы Анализ ценообразования опционов при условии трудно прогнозируемых событий, которые сильно влияют на рынок
- "Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты", Джон К. Халл, издательский дом "Вильямс", 2008 год.
- "Опционы. Полный курс для профессиналов", Саймон Вайн, Альпина бизнес букс, Москва 2007 год.
- Торговая платформа Quik
- Информационный портал TradingView http://tradingview.com
- Информационный портал московской биржи http://moex.com
Статья научная
