Анализ ценообразования опционов при условии трудно прогнозируемых событий, которые сильно влияют на рынок

Автор: Самусенко М.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 11-1 (30), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется расхождение справедливой цены опциона и его реальной цены в период резкого роста или падения стоимости базового актива. Для примера и оценки расхождений используется опцион на покупку валютной пары USD RUB за 2014 год. Выявляются возможные причины по которым происходит расхождение и приводится решение, которое позволит сократить данное расхождение.

Фондовый рынок, опцион, валютный рынок, деривативы, справедливая цена опциона, волатильность, модель блэка-шоулза

Короткий адрес: https://sciup.org/140116395

IDR: 140116395

Список литературы Анализ ценообразования опционов при условии трудно прогнозируемых событий, которые сильно влияют на рынок

"Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты", Джон К. Халл, издательский дом "Вильямс", 2008 год.
"Опционы. Полный курс для профессиналов", Саймон Вайн, Альпина бизнес букс, Москва 2007 год.
Торговая платформа Quik
Информационный портал TradingView http://tradingview.com
Информационный портал московской биржи http://moex.com

Статья научная