Анализ доминирований при многокритериальной оптимизации портфеля
Автор: Бурмистрова Я.А., Саркисов В.Г.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 2-1 (15), 2015 года.
Бесплатный доступ
Производится статистический анализ различных подходов к сравнению результатов тестирования систем управления инвестиционными портфелями. Рассмотрено доминирование по Парето и различные агрегированные критерии, построенные на основе сверток частных критериев.
Система управления портфелем, многокритериальная оптимизация, доминирование по парето, свертка критериев
Короткий адрес: https://sciup.org/140112013
IDR: 140112013
Список литературы Анализ доминирований при многокритериальной оптимизации портфеля
- Саркисов В.Г., Саркисов Г.А. Постановка задачи оптимального управления инвестиционным портфелем//Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки. 2006. № 40. С. 42-50.
- Markowitz H. Portfolio selection//The Journal Of Finance. 1952. №1. p.77-91.
- Панков А.Р., Платонов Е.Н., Семенихин К.В. Минимаксная оптимизация инвестиционного портфеля по квантильному критерию//Автоматика и телемеханика. 2003. № 7. с.117-133.
- Агасандян Г.А. Применение континуального критерия VaR на финансовых рынках. Вычислительный центр им. А.А.Дородницына РАН. Москва, 2011, 299с.
- Мостовой Я.А., Саркисов В.Г. Управление инвестиционным портфелем на основе идентификации представлений инвесторов//Инфокоммуникационные технологии, том 9, №2, 2011г. с.62-68.
- Саркисов В.Г. Критериальные множества оценок качества управления инвестиционным портфелем при различных критериях риска//Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки. 2012. № 4 (36). С. 81-89.
- Лотов В.А., Поспелова И.И. Многокритериальные задачи принятия решений. М.:МАКС Пресс, 2008. 197с.
- Подиновский В.В. Введение в теорию важности критериев в многокритериальных задачах принятия решений. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. 64с.
- Саркисов В.Г. Система оптимального управления коллективными инвестициями в модели Марковица//Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки. 2013. № 4 (40). С. 45-52.
- Саркисов В.Г., Саркисов Г.А. Система формирования адекватных представлений о качестве управления у клиентов доверительного управления//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 4-5. С. 1468-1471.
Статья научная
