Анализ и прогноз динамики взносов страховых компаний Самарской области

Страховой рынок является неотъемлемой частью региональной экономики и оказывает значительное влияние на развитие региона в целом. Структура взносов и выплат характеризует уровень промышленности и благосостояния граждан, финансового состояния региона. Анализируя взносы страховщиков региона, их динамику и структуру, можно прогнозировать развитие регионального страхового рынка.

В работе предлагается рассмотреть страховой рынок Самарской области, проанализировать лидеров рынка и спрогнозировать их развитие. Проанализировав результаты деятельности страховых компаний в регионе за 2010-2015 года[1], выявим лидеров рынка: Росгосстрах, Сосьете Женераль, Объединенная страховая компания, Ресо-гарантия и СОГАЗ. Результаты деятельности компаний отражены на графиках (рис1., рис 2)

Рисунок 10. Соотношение сборов страховых компаний по годам

На графике (рис. 1) отражено процентное соотношение взносов по годам для страховых компаний, являющимися лидерами 2015 года. Заметим, что наибольшие взносы получены в 2013-2014 годах, а те страховые, которые не получили максимальные взносы в 2014 году имеют снижающуюся тенденцию.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

га

2010   2011   2012   2013   2014   2015

Фьорд Транснефть

• ■    ЖАСО

• ■    ЭРГО русь

Югория

Ингосстрах

I Росгосстрах- Жизнь

ВТБ страхование

• ■    Самара

• ■    Группа Ренессанс страхование

• ■    Альфастрахование

• ■    Ресо-гарантия

• ■    ВСК

Поволжский страховый альянс

• ■    Сбербанк страхование жизни

• ■    Согаз

• ■    Сосьете женераль страховае жизни

• ■    Объединенная страховая компания

• ■    Росгосстрах

Рисунок 11. Соотношение сборов каждой компании в год в период с 2010 по 2015 гг.

На графике (рис. 2) отражено соотношение взносов компаний-лидеров 2015 года в общей сумме взносов по годам. Безусловным лидером является компания Росгосстрах[2].

Рассчитаем значения убыточности (коэффициент выплат)[3] пяти компаний лидеров 2015. Убыточность характеризует деятельность страховщика и определяется как отношение суммы выплаченных страховых возмещений к уплаченной страховой премии, относящаяся к анализируемому периоду. Результаты деятельности компании Росгосстрах представлены на графике (рис. 3)

период

Выплаты

Коэф.

Выплат

Рисунок 12. Взносы, выплаты и коэффициент выплат компании Росгосстрах

Росгосстрах

Сосьете Женераль

ОСК

РЕСО гарантия

СОГАЗ

Рисунок 13. Убыточность страховых компаний лидеров

У компании-лидера Росгосстрах достаточно высокий уровень убыточности. Уровень выплат компании СОГАЗ достаточно стабилен, а вот коэффициент убыточности ОСК растет и является самым высоким. Самый низкий уровень убыточности у компании Сосьете Женераль.

Для прогнозирования взносов на последующие периоды проанализируем ежеквартальные данные рассматриваемых компаний и составим уравнения, моделирующие их динамику. Для анализа точности модели, используем коэффициент детерминации.[4] (табл. 1)

Таблица 1. У	равнения взносов страховых компаний и R 2.
Компания	Уравнение	R2	Прогнозируемые значения на 4 кв. 2016 (тыс. руб.)
Росгосстрах	31937-1 +573715 + +761939 • cos(1,61 • t + 0.68)	73,29%	2 344 825
Сосьете Женераль	193574 •t0 ' SSS8 + 231861 + +543275 • cos(1.51 • t + 1.238)	74,84%	1 978 898
ОСК	66290 •t+ 264836 + +900000 • cos(1.6 • t + 0.7)	73,48%	2 168 718
РЕСО гарантия	200269 • t0 . 1897 + +397902 • cos(1.63 • t + 0,23)	51,84%	530 797
СОГАЗ	156872 • t0 . 0 , 4245 + +25205 • cos(0,65 • t + 0,1322)	61,38%	668 757

Получили высокое соответствие расчетных значений и фактических. Это позволит с достаточной точностью рассчитать прогнозные значения. Как видно, лидером остается Росгосстрах, структура рынка не предполагает значительных изменений. Это говорит о том, что страховой рынок региона сформировался и игроки занимают свои определенные ниши.