Анализ осуществления депозитных операций банком России

Автор: Новикова В.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 11-1 (30), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются депозитные операции, осуществляющиеся Банком России. Выделяются фиксированные ставки по депозитным операциям. Определяются основные характеристики депозитных операций Банка России.

Депозит, банк России, депозитные аукционы, депозитные операции по фиксированным процентным ставкам

Короткий адрес: https://sciup.org/140116748

IDR: 140116748

Текст научной статьи Анализ осуществления депозитных операций банком России

Проведение Центральным банком Российской Федерации операций по привлечению денежных средств банков-резидентов в валюте Российской Федерации в депозиты, открываемые в Банке России, является особой разновидностью депозитных операций, специфика которых состоит в их целевой направленности. В соответствии со статьями 4, 46, 62.1 Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» и Положением Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П «О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями» (далее — Положение № 404-П) Банк России проводит операции по привлечению денежных средств кредитных организаций в депозиты (депозитные операции).

Размещение вкладов на хранение в Центральный банк осуществляется на договорной, возвратной основе. Условия хранения вклада, размеры доходности в виде процентов оговариваются в договорах. Банк России проводит следующие виды депозитных операций: депозитные аукционы, депозитные операции по фиксированным процентным ставкам.

Важным средством конкурентной борьбы между банками за привлечение ресурсов является разнообразная процентная пластика, ибо получение дохода на вложенные средства служит существенным стимулом к совершению клиентами вкладов. Уровень депозитных процентных ставок устанавливается каждым банком самостоятельно, ориентируясь на учетную ставку Центрального банка, состояние денежного рынка и исходя из собственной депозитной политики. По отдельным видам депозитных счетов величина доходов определяется сроком вклада, суммой, спецификой функционирования счета, объемом и характером сопутствующих услуг, наконец, зависит от соблюдения клиентом условий вклада.

Рассмотрим фиксированные процентные ставки по депозитным операциям Банка России (табл. 1). Фиксированные процентные ставки определяются по депозитным операциям на срок: овернайт, до востребования, том-некст и стоп-некст. Депозит овернайт - денежные средства на такой депозит вносятся предприятием в конце рабочего дня, а на утро следующего дня они вместе с начисленными процентами возвращаются клиенту на расчетный счет, т. е. фактически средства размещаются в банке на одну ночь.

Таблица 1 – Фиксированные процентные ставки по депозитным операциям

Банка России за 2012 -2015 г.

Период действия	Овернайт	До востребования	Том-некст	Стоп-некст
11.12.2012-02.03.2014	4,50	4,50	4,50	4,50
03.03.3014-27.04.2014	6,00	6,00	6,00	6,00
28.04.2014-27.07.2014	6,50	6,50	6,50	6,50
28.07.2014-04.11.2014	7,00	7,00	7,00	7,00
05.11.2014-11.12.2014	8,50	8,50	8,50	8,50
12.12.2014-15.12.2014	9,50	9,50	9,50	9,50
16.12.2014-01.02.2015	16,00	16,00	16,00	16,00
02.02.2015-15.03.2015	14,00	14,00	14,00	14,00
16.03.2015-04.05.2015	13,00	13,00	13,00	13,00
05.05.2015-15.06.2015	11,50	11,50	11,50	11,50
16.06.2015-02.08.2015	10,50	10,50	10,50	10,50
03.08.2015-	10,00	10,00	10,00	10,00

Депозит до востребования — это один из наиболее популярных накопительных вкладов, позволяющий в любое время без уведомления банка снять средства с депозитного счета. При этом возможно снятие, как всей суммы вклада, так и определенной его части. Сделка «том-некст» представляет собой комбинированную сделку, которая фактически начинается завтра, а заканчивается послезавтра. Депозит «Стоп-некст» представляет собой комбинированную сделку, которая фактически начинается завтра, а заканчивается на второй рабочий день после заключения сделки. За исследуемый период можно наблюдать, что фиксированная процентная ставка по данным депозитам изменялась в сторону увеличения до 01.02.2015 г. и составила 16,00%. После она стала уменьшаться и достигла своего минимума 03.08.2015 г. и составила 10,00%. Данная процентная ставка действует до сегодняшнего момента.

Таблица 2 – Количество кредитных организаций, заключивших с Банком России соглашения по депозитным операциям за 2013-2015 г.

Федеральный округ	2013 г.		2014 г.		2015 г.		Отношение 2015 г. к 2013 г.,%
Федеральный округ	Кол-во, ед.	Уд. вес, %	Кол-во, ед.	Уд. вес,%	Кол-во, ед.	Уд. вес,%	Отношение 2015 г. к 2013 г.,%
Центральный	319	63,8	287	56	296	55,3	92,8
Северо-западный	32	6,4	34	6,6	38	7,1	118,7
Южный	26	5,2	36	7	33	6,2	126,9
Северо Кавказский	4	0,8	9	1,7	11	2,1	275
Приволжский	54	10,8	75	14,6	80	14,9	148,1
Уральский	29	5,8	28	5,5	26	4,9	89,6
Сибирский	21	4,2	28	5,5	30	5,6	142,8
Дальневосточный	15	3	16	3,1	17	3,2	113,3
Крымский	0	-	0	-	4	0,7	-
Итого:	500	100	513	100	535	100	107

В таблице 2 приведены данные по кредитным организациям, которые заключили с Банком России соглашения по депозитным операциям в разрезе федеральных округов. В 2013 г. количество кредитных организаций составило 500 ед. Наибольший удельный вес занял Центральный федеральный округ с количеством организаций 319 ед. В Приволжском ФО в 2013 г. 54 организации заключили с Банком России соглашения по депозитным операциям. Наименьший удельный вес имеет СевероКавказский ФО. В Крымском ФО в 2013 г. ни одна организация не заключила соглашение с ЦБ РФ.

В 2014 г. количество организаций увеличилось на 13 ед. и составило 513 ед. В Центральном ФО число кредитных организаций сократилось на 32 ед. В уральском ФО также сократилось количество организаций на 1 ед. По остальным ФО произошло увеличение числа организаций. Наибольший удельный вес также занял Центральный ФО. На втором месте также Приволжский ФО. Наименьший ФО имеет Северо-Кавказский ФО. Крымский ФО также в 2014 г. как и в 2013 г. не имеет организаций, которые заключили соглашения с Банком России.

В 2015 г. число организаций, заключивших соглашения с Банком России по депозитным операциям увеличилось по сравнению с 2014г. на22 ед. В центральном Федеральном округе число организаций по сравнению с 2014 г. увеличилось на 9 ед. Наибольший удельный вес занимает как и в предыдущие года Центральный ФО. На втором месте также Приволжский ФО. Наименьший удельный вес имеет Крымский Федеральный округ. В Южном ФО и Уральском ФО произошло сокращение организаций в 2015 г. по сравнению с 2014 г. По остальным ФО произошло увеличение количества организаций, заключивший соглашения с Банком России.

В 2015 г. по сравнению с 2013 г. увеличилось количество организаций, заключивший соглашения с Банком России на 7% (на35 ед.). Увеличение организаций произошло по таким федеральным округам, как: СевероЗападный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Сибирский, Дальневосточный. Уменьшение организаций произошло по таким федеральным округам, как: Центральный, Уральский.

В целом, можно сделать вывод, что за исследуемые года произошло увеличение количества организаций, заключивших соглашения с Банком России по депозитным операциям.

Рассмотрим основные характеристики депозитных операций Банка России (табл. 3). В 2013 г. наибольшее число организаций, разместивших депозит в Банке России было в декабре и составило 277 ед. В январе этого же года число организаций составило 276 ед. В целом можно наблюдать, что в начале и в конце года происходит увеличение числа организаций, разместивших депозиты в Банке России. Также количество территориальных учреждений Банка России , кредитные организации которых размещали денежные средства в депозит в Банке России имеют наибольшее значение в январе и феврале 2013 г. (53 и 52 ед.) и в декабре (52 ед.).

Объем привлеченных денежных средств Банком России в феврале 2013 г. имел наибольшее значение и составил 2457812,47 млн. руб. Наименьшее значение было в сентябре 2013 г. (1008864,64 млн. руб.).

Таблица 3 – Основные характеристики депозитных операций Банка России за

2013 – 2015 г.

Месяц	Количество кредитных организаций , разместивш их депозит в Банке России	Объем привлеченных денежных средств, млн. руб.	Структура привлеченных денежных средств, % от объема привлеченных в депозит средств
			По фиксированным процентным ставкам, по срокам
			До востребовани я	1 день	1 месяц
2013 г.
Январь	276	2434595,40	1,85	97,68	0,47
Февраль	255	2457812,47	1,70	97,99	0,31
Март	211	1984878,77	2,09	97,56	0,35
Апрель	198	1909233,36	1,94	97,77	0,29
Май	165	1492240,73	2,20	97,39	0,41
Июнь	175	1490635,99	3,29	96,27	0,44
Июль	190	1561251,71	2,74	96,81	0,45
Август	172	1439218,07	2,77	96,70	0,53
Сентябрь	177	1008864,64	3,43	95,99	0,58
Октябрь	228	1541756,64	2,31	97,27	0,42
Ноябрь	215	1216439,35	2,63	96,53	0,84
Декабрь	277	2018525,31	3,40	96,07	0,53
2014 г.
Январь	231	1469960,50	2,46	96,45	1,09
Февраль	149	719303,65	3,35	96,65	-
Март	155	1157213,42	2,89	97,11	-
Апрель	201	1575035,19	1,66	98,34	-
Май	171	1259148,45	1,50	98,50	-
Июнь	158	1139463,92	1,78	98,22	-
Июль	197	1722206,77	1,79	88,35	-
Август	215	2971537,72	1,20	74,30	-
Сентябрь	243	4142974,03	1,07	98,93	-
Октябрь	256	3047108,14	1,07	98,93	-
Ноябрь	206	1429741,37	2,19	93,29	-
Декабрь	308	6404104,41	1,09	98,91	-
2015 г.
Январь	304	6144802,94	0,71	73,25	-
Февраль	290	5733153,19	0,62	86,15	-
Март	264	3304073,77	1,35	98,65	-
Апрель	260	4450926,10	1,06	98,94	-
Май	260	3557989,84	0,83	99,17	-
Июнь	233	5321075,15	0,60	99,40	-
Июль	233	6821616,97	0,60	99,40	-
Август	275	4941062,92	0,85	99,15	-
Сентябрь	288	5286884,89	0,90	99,10	-
Октябрь	269	4994319,40	0,80	99,20	-
Ноябрь	265	6184003,07	0,59	99,41	-

Декабрь

265

6834780,64

0,60

99,40

В 2014 г. наибольшее число организаций, разместивших депозит в Банке России было в декабре и составило 308 ед. Это больше, чем в декабре прошлого года на 31 ед.

В целом можно наблюдать, что в начале и в конце года происходит увеличение числа организаций, разместивших депозиты в Банке России. Также количество территориальных учреждений Банка России , кредитные организации которых размещали денежные средства в депозит в Банке России имеют наибольшее значение в январе и декабре 2014 г. (51 и 46 ед.). Объем привлеченных денежных средств Банком России в декабре 2014 г. имел наибольшее значение и составил 6404104,41 млн. руб. Наименьшее значение было в феврале 2014 г. (719303,65 млн. руб.).

В 2015 г. наибольшее число организаций, разместивших депозит в Банке России было в январе и составило 304 ед. В целом можно наблюдать, что в начале и в конце года происходит увеличение числа организаций, разместивших депозиты в Банке России. Также количество территориальных учреждений Банка России , кредитные организации которых размещали денежные средства в депозит в Банке России имеют наибольшее значение в октябре 2015 г. (53 ед.). Объем привлеченных денежных средств Банком России в декабре 2015 г. имел наибольшее значение и составил 6834780,64 млн. руб. Наименьшее значение было в марте 2015 г. (3304073,77 млн. руб.).

Рассмотрим итоги депозитных аукционов, проведенных Банком России (табл. 4). В 2013 г. не было проведено ни одного депозитного аукциона. В 2014 г. была проведено 5 депозитных аукционов, срок привлечения денежных средств на которых составил 1 день, 2 дня, 3 дня. 07.08.2014 г. 45 организаций приняло участие в аукционе. Это наибольшее значение. Наименьшее значение организаций, принявших участие в аукционе составило 12 ед. Общая сумма заявок также была наибольшая 07.08.2014 г. – 417,14 млрд. руб., наименьшая 07.11.2014 г. – 64,63 млрд. руб. По итогам депозитного аукциона объем привлеченных денежных средств был наибольшим 07.08.2014 г. – 360,00 млрд. руб.

Таблица 4 – Итоги депозитных аукционов (в том числе депозитных аукционов «тонкой настройки»), проведенных Банком России за 2013 -2015

г.

Дата провед ения аукцио на	Срок привле чения денежн ых средств	Количе ство кредит ных организ аций, приняв ших участие в аукцио не	Общая сумма заявок, млрд. руб.	Миним альная ставка, % годовы х	Макси мальна я ставка, % годовы х	Ставка отсечен ия, % годовы х	Средне -взвеше нная процен тная ставка, % годовы х	Объем привлеч енных денежны х средств, млрд. руб.
2013 г.
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014 г.
9.07	1 день	33	225,90	6,95	7,50	6,39	7,31	169,80
4.08	2 дня	39	402,31	7,44	8,00	8,00	7,86	360,00
7.08	1 день	45	417,14	7,30	8,00	7,75	7,48	180,00
8.08	3 дня	44	243,73	7,37	8,00	7,64	7,52	190,00
7.11	3 дня	12	64,63	8,95	9,50	9,50	9,2	64,63
2015 г.
13.01	1 день	15	114,23	16,47	17,00	17,00	16,79	114,23
14.01	1 день	29	227,54	16,55	17,00	17,00	16,91	227,54
20.01	1 день	32	223,33	16,48	17,00	17,00	16,94	223,33
21.01	1 день	48	282,54	16,55	17,00	17,00	16,95	282,54
22.01	1 день	44	288,99	16,50	17,00	16,95	16,89	224,39
23.01	3 дня	57	357,16	16,50	17,00	16,96	16,88	309,16
30.01	4 дня	54	304,65	16,55	17,00	17,00	16,90	304,65
02.02	1 день	29	128,59	14,50	15,00	15,00	14,93	128,59
03.02	1 день	60	467,24	14,75	15,00	15,00	14,93	467,24
06.02	3 дня	61	590,87	13,95	15,00	-	-	-
09.02	1 день	53	266,03	13,95	15,00	14,93	14,73	221,01

В 2015 г. была проведено 11 депозитных аукционов, срок привлечения денежных средств на которых составил 1 день, 3 дня, 4 дня. 06.02.2015 г. 61 организация приняла участие в аукционе. Это наибольшее значение. Наименьшее значение организаций, принявших участие в аукционе составило 15 ед. Общая сумма заявок также была наибольшая 06.02.2015 г. – 590,87 млрд. руб., наименьшая 13.01.2015 г. – 114,23 млрд. руб. По итогам депозитного аукциона объем привлеченных денежных средств был наибольшим 03.02.2015 г. – 467,24 млрд. руб.

Деятельность Центрального банка ориентируется на потребности реальной экономики. В Российской Федерации существует текущая нестабильная экономическая ситуация, а соответственно и возрастают банковские риски. Однако в течении 2015 года экономические показатели постоянно менялись, при этом предложение кредитных организаций зачастую превышал спрос Банка России. Данное обстоятельство говорит о существующих проблемах большинства банков в прогнозировании своей деятельности и переоценке потребностей банков в ликвидности. В рамках развития депозитных операций Банк России предполагает:

• построение прямого обмена документами в электронном виде;
• снятие ограничения по количеству основных счетов кредитной организации по принципу «один способ — один счет»;
• техническая реализация возможности досрочного возврата срочного депозита.

В течение 2017 г. будет увеличиваться количество кредитных организаций, заключивших с Банком России соглашения по депозитным операциям. Данный рост будет обусловлен стремлением большинства банков к безрисковому размещению средств в условиях нестабильной экономической ситуации. При этом предполагается, что предложение кредитных организаций также, как и в 2015 г. будет превышать спрос Банка России.

Список литературы Анализ осуществления депозитных операций банком России

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция, 2016)
Положение Банка России от 9 августа 2013 г. N 404-П «О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями»
http://www.cbr.ru -сайт Центрального Банка РФ (21.11.2016)
Интернет -источник Консультант Плюс -http://www.consultant.ru/(19.11.2016)

Статья научная