Анализ осуществления депозитных операций банком России
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Статья в выпуске: 11-1 (30), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются депозитные операции, осуществляющиеся Банком России. Выделяются фиксированные ставки по депозитным операциям. Определяются основные характеристики депозитных операций Банка России.
Похожие статьи в разделе Региональная экономика. Территориальная экономика
Короткий адрес: https://sciup.org/140116748
IDS: 140116748
Текст научной статьи Анализ осуществления депозитных операций банком России
Проведение Центральным банком Российской Федерации операций по привлечению денежных средств банков-резидентов в валюте Российской Федерации в депозиты, открываемые в Банке России, является особой разновидностью депозитных операций, специфика которых состоит в их целевой направленности. В соответствии со статьями 4, 46, 62.1 Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» и Положением Банка России от 9 августа 2013 года № 404-П «О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями» (далее — Положение № 404-П) Банк России проводит операции по привлечению денежных средств кредитных организаций в депозиты (депозитные операции).
Размещение вкладов на хранение в Центральный банк осуществляется на договорной, возвратной основе. Условия хранения вклада, размеры доходности в виде процентов оговариваются в договорах. Банк России проводит следующие виды депозитных операций: депозитные аукционы, депозитные операции по фиксированным процентным ставкам.
Важным средством конкурентной борьбы между банками за привлечение ресурсов является разнообразная процентная пластика, ибо получение дохода на вложенные средства служит существенным стимулом к совершению клиентами вкладов. Уровень депозитных процентных ставок устанавливается каждым банком самостоятельно, ориентируясь на учетную ставку Центрального банка, состояние денежного рынка и исходя из собственной депозитной политики. По отдельным видам депозитных счетов величина доходов определяется сроком вклада, суммой, спецификой функционирования счета, объемом и характером сопутствующих услуг, наконец, зависит от соблюдения клиентом условий вклада.
Рассмотрим фиксированные процентные ставки по депозитным операциям Банка России (табл. 1). Фиксированные процентные ставки определяются по депозитным операциям на срок: овернайт, до востребования, том-некст и стоп-некст. Депозит овернайт - денежные средства на такой депозит вносятся предприятием в конце рабочего дня, а на утро следующего дня они вместе с начисленными процентами возвращаются клиенту на расчетный счет, т. е. фактически средства размещаются в банке на одну ночь.
Таблица 1 – Фиксированные процентные ставки по депозитным операциям
Банка России за 2012 -2015 г.
|
Период действия |
Овернайт |
До востребования |
Том-некст |
Стоп-некст |
|
11.12.2012-02.03.2014 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
|
03.03.3014-27.04.2014 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
|
28.04.2014-27.07.2014 |
6,50 |
6,50 |
6,50 |
6,50 |
|
28.07.2014-04.11.2014 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
|
05.11.2014-11.12.2014 |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
|
12.12.2014-15.12.2014 |
9,50 |
9,50 |
9,50 |
9,50 |
|
16.12.2014-01.02.2015 |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
|
02.02.2015-15.03.2015 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
|
16.03.2015-04.05.2015 |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
|
05.05.2015-15.06.2015 |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
11,50 |
|
16.06.2015-02.08.2015 |
10,50 |
10,50 |
10,50 |
10,50 |
|
03.08.2015- |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
Депозит до востребования — это один из наиболее популярных накопительных вкладов, позволяющий в любое время без уведомления банка снять средства с депозитного счета. При этом возможно снятие, как всей суммы вклада, так и определенной его части. Сделка «том-некст» представляет собой комбинированную сделку, которая фактически начинается завтра, а заканчивается послезавтра. Депозит «Стоп-некст» представляет собой комбинированную сделку, которая фактически начинается завтра, а заканчивается на второй рабочий день после заключения сделки. За исследуемый период можно наблюдать, что фиксированная процентная ставка по данным депозитам изменялась в сторону увеличения до 01.02.2015 г. и составила 16,00%. После она стала уменьшаться и достигла своего минимума 03.08.2015 г. и составила 10,00%. Данная процентная ставка действует до сегодняшнего момента.
Таблица 2 – Количество кредитных организаций, заключивших с Банком России соглашения по депозитным операциям за 2013-2015 г.
|
Федеральный округ |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Отношение 2015 г. к 2013 г.,% |
|||
|
Кол-во, ед. |
Уд. вес, % |
Кол-во, ед. |
Уд. вес,% |
Кол-во, ед. |
Уд. вес,% |
||
|
Центральный |
319 |
63,8 |
287 |
56 |
296 |
55,3 |
92,8 |
|
Северо-западный |
32 |
6,4 |
34 |
6,6 |
38 |
7,1 |
118,7 |
|
Южный |
26 |
5,2 |
36 |
7 |
33 |
6,2 |
126,9 |
|
Северо Кавказский |
4 |
0,8 |
9 |
1,7 |
11 |
2,1 |
275 |
|
Приволжский |
54 |
10,8 |
75 |
14,6 |
80 |
14,9 |
148,1 |
|
Уральский |
29 |
5,8 |
28 |
5,5 |
26 |
4,9 |
89,6 |
|
Сибирский |
21 |
4,2 |
28 |
5,5 |
30 |
5,6 |
142,8 |
|
Дальневосточный |
15 |
3 |
16 |
3,1 |
17 |
3,2 |
113,3 |
|
Крымский |
0 |
- |
0 |
- |
4 |
0,7 |
- |
|
Итого: |
500 |
100 |
513 |
100 |
535 |
100 |
107 |
В таблице 2 приведены данные по кредитным организациям, которые заключили с Банком России соглашения по депозитным операциям в разрезе федеральных округов. В 2013 г. количество кредитных организаций составило 500 ед. Наибольший удельный вес занял Центральный федеральный округ с количеством организаций 319 ед. В Приволжском ФО в 2013 г. 54 организации заключили с Банком России соглашения по депозитным операциям. Наименьший удельный вес имеет СевероКавказский ФО. В Крымском ФО в 2013 г. ни одна организация не заключила соглашение с ЦБ РФ.
В 2014 г. количество организаций увеличилось на 13 ед. и составило 513 ед. В Центральном ФО число кредитных организаций сократилось на 32 ед. В уральском ФО также сократилось количество организаций на 1 ед. По остальным ФО произошло увеличение числа организаций. Наибольший удельный вес также занял Центральный ФО. На втором месте также Приволжский ФО. Наименьший ФО имеет Северо-Кавказский ФО. Крымский ФО также в 2014 г. как и в 2013 г. не имеет организаций, которые заключили соглашения с Банком России.
В 2015 г. число организаций, заключивших соглашения с Банком России по депозитным операциям увеличилось по сравнению с 2014г. на22 ед. В центральном Федеральном округе число организаций по сравнению с 2014 г. увеличилось на 9 ед. Наибольший удельный вес занимает как и в предыдущие года Центральный ФО. На втором месте также Приволжский ФО. Наименьший удельный вес имеет Крымский Федеральный округ. В Южном ФО и Уральском ФО произошло сокращение организаций в 2015 г. по сравнению с 2014 г. По остальным ФО произошло увеличение количества организаций, заключивший соглашения с Банком России.
В 2015 г. по сравнению с 2013 г. увеличилось количество организаций, заключивший соглашения с Банком России на 7% (на35 ед.). Увеличение организаций произошло по таким федеральным округам, как: СевероЗападный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Сибирский, Дальневосточный. Уменьшение организаций произошло по таким федеральным округам, как: Центральный, Уральский.
В целом, можно сделать вывод, что за исследуемые года произошло увеличение количества организаций, заключивших соглашения с Банком России по депозитным операциям.
Рассмотрим основные характеристики депозитных операций Банка России (табл. 3). В 2013 г. наибольшее число организаций, разместивших депозит в Банке России было в декабре и составило 277 ед. В январе этого же года число организаций составило 276 ед. В целом можно наблюдать, что в начале и в конце года происходит увеличение числа организаций, разместивших депозиты в Банке России. Также количество территориальных учреждений Банка России , кредитные организации которых размещали денежные средства в депозит в Банке России имеют наибольшее значение в январе и феврале 2013 г. (53 и 52 ед.) и в декабре (52 ед.).
Объем привлеченных денежных средств Банком России в феврале 2013 г. имел наибольшее значение и составил 2457812,47 млн. руб. Наименьшее значение было в сентябре 2013 г. (1008864,64 млн. руб.).
Таблица 3 – Основные характеристики депозитных операций Банка России за
2013 – 2015 г.
|
Месяц |
Количество кредитных организаций , разместивш их депозит в Банке России |
Объем привлеченных денежных средств, млн. руб. |
Структура привлеченных денежных средств, % от объема привлеченных в депозит средств |
||
|
По фиксированным процентным ставкам, по срокам |
|||||
|
До востребовани я |
1 день |
1 месяц |
|||
|
2013 г. |
|||||
|
Январь |
276 |
2434595,40 |
1,85 |
97,68 |
0,47 |
|
Февраль |
255 |
2457812,47 |
1,70 |
97,99 |
0,31 |
|
Март |
211 |
1984878,77 |
2,09 |
97,56 |
0,35 |
|
Апрель |
198 |
1909233,36 |
1,94 |
97,77 |
0,29 |
|
Май |
165 |
1492240,73 |
2,20 |
97,39 |
0,41 |
|
Июнь |
175 |
1490635,99 |
3,29 |
96,27 |
0,44 |
|
Июль |
190 |
1561251,71 |
2,74 |
96,81 |
0,45 |
|
Август |
172 |
1439218,07 |
2,77 |
96,70 |
0,53 |
|
Сентябрь |
177 |
1008864,64 |
3,43 |
95,99 |
0,58 |
|
Октябрь |
228 |
1541756,64 |
2,31 |
97,27 |
0,42 |
|
Ноябрь |
215 |
1216439,35 |
2,63 |
96,53 |
0,84 |
|
Декабрь |
277 |
2018525,31 |
3,40 |
96,07 |
0,53 |
|
2014 г. |
|||||
|
Январь |
231 |
1469960,50 |
2,46 |
96,45 |
1,09 |
|
Февраль |
149 |
719303,65 |
3,35 |
96,65 |
- |
|
Март |
155 |
1157213,42 |
2,89 |
97,11 |
- |
|
Апрель |
201 |
1575035,19 |
1,66 |
98,34 |
- |
|
Май |
171 |
1259148,45 |
1,50 |
98,50 |
- |
|
Июнь |
158 |
1139463,92 |
1,78 |
98,22 |
- |
|
Июль |
197 |
1722206,77 |
1,79 |
88,35 |
- |
|
Август |
215 |
2971537,72 |
1,20 |
74,30 |
- |
|
Сентябрь |
243 |
4142974,03 |
1,07 |
98,93 |
- |
|
Октябрь |
256 |
3047108,14 |
1,07 |
98,93 |
- |
|
Ноябрь |
206 |
1429741,37 |
2,19 |
93,29 |
- |
|
Декабрь |
308 |
6404104,41 |
1,09 |
98,91 |
- |
|
2015 г. |
|||||
|
Январь |
304 |
6144802,94 |
0,71 |
73,25 |
- |
|
Февраль |
290 |
5733153,19 |
0,62 |
86,15 |
- |
|
Март |
264 |
3304073,77 |
1,35 |
98,65 |
- |
|
Апрель |
260 |
4450926,10 |
1,06 |
98,94 |
- |
|
Май |
260 |
3557989,84 |
0,83 |
99,17 |
- |
|
Июнь |
233 |
5321075,15 |
0,60 |
99,40 |
- |
|
Июль |
233 |
6821616,97 |
0,60 |
99,40 |
- |
|
Август |
275 |
4941062,92 |
0,85 |
99,15 |
- |
|
Сентябрь |
288 |
5286884,89 |
0,90 |
99,10 |
- |
|
Октябрь |
269 |
4994319,40 |
0,80 |
99,20 |
- |
|
Ноябрь |
265 |
6184003,07 |
0,59 |
99,41 |
- |
|
Декабрь |
265 |
6834780,64 |
0,60 |
99,40 |
- |
В 2014 г. наибольшее число организаций, разместивших депозит в Банке России было в декабре и составило 308 ед. Это больше, чем в декабре прошлого года на 31 ед.
В целом можно наблюдать, что в начале и в конце года происходит увеличение числа организаций, разместивших депозиты в Банке России. Также количество территориальных учреждений Банка России , кредитные организации которых размещали денежные средства в депозит в Банке России имеют наибольшее значение в январе и декабре 2014 г. (51 и 46 ед.). Объем привлеченных денежных средств Банком России в декабре 2014 г. имел наибольшее значение и составил 6404104,41 млн. руб. Наименьшее значение было в феврале 2014 г. (719303,65 млн. руб.).
В 2015 г. наибольшее число организаций, разместивших депозит в Банке России было в январе и составило 304 ед. В целом можно наблюдать, что в начале и в конце года происходит увеличение числа организаций, разместивших депозиты в Банке России. Также количество территориальных учреждений Банка России , кредитные организации которых размещали денежные средства в депозит в Банке России имеют наибольшее значение в октябре 2015 г. (53 ед.). Объем привлеченных денежных средств Банком России в декабре 2015 г. имел наибольшее значение и составил 6834780,64 млн. руб. Наименьшее значение было в марте 2015 г. (3304073,77 млн. руб.).
Рассмотрим итоги депозитных аукционов, проведенных Банком России (табл. 4). В 2013 г. не было проведено ни одного депозитного аукциона. В 2014 г. была проведено 5 депозитных аукционов, срок привлечения денежных средств на которых составил 1 день, 2 дня, 3 дня. 07.08.2014 г. 45 организаций приняло участие в аукционе. Это наибольшее значение. Наименьшее значение организаций, принявших участие в аукционе составило 12 ед. Общая сумма заявок также была наибольшая 07.08.2014 г. – 417,14 млрд. руб., наименьшая 07.11.2014 г. – 64,63 млрд. руб. По итогам депозитного аукциона объем привлеченных денежных средств был наибольшим 07.08.2014 г. – 360,00 млрд. руб.
Таблица 4 – Итоги депозитных аукционов (в том числе депозитных аукционов «тонкой настройки»), проведенных Банком России за 2013 -2015
г.
|
Дата провед ения аукцио на |
Срок привле чения денежн ых средств |
Количе ство кредит ных организ аций, приняв ших участие в аукцио не |
Общая сумма заявок, млрд. руб. |
Миним альная ставка, % годовы х |
Макси мальна я ставка, % годовы х |
Ставка отсечен ия, % годовы х |
Средне -взвеше нная процен тная ставка, % годовы х |
Объем привлеч енных денежны х средств, млрд. руб. |
|
2013 г. |
||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2014 г. |
||||||||
|
9.07 |
1 день |
33 |
225,90 |
6,95 |
7,50 |
6,39 |
7,31 |
169,80 |
|
4.08 |
2 дня |
39 |
402,31 |
7,44 |
8,00 |
8,00 |
7,86 |
360,00 |
|
7.08 |
1 день |
45 |
417,14 |
7,30 |
8,00 |
7,75 |
7,48 |
180,00 |
|
8.08 |
3 дня |
44 |
243,73 |
7,37 |
8,00 |
7,64 |
7,52 |
190,00 |
|
7.11 |
3 дня |
12 |
64,63 |
8,95 |
9,50 |
9,50 |
9,2 |
64,63 |
|
2015 г. |
||||||||
|
13.01 |
1 день |
15 |
114,23 |
16,47 |
17,00 |
17,00 |
16,79 |
114,23 |
|
14.01 |
1 день |
29 |
227,54 |
16,55 |
17,00 |
17,00 |
16,91 |
227,54 |
|
20.01 |
1 день |
32 |
223,33 |
16,48 |
17,00 |
17,00 |
16,94 |
223,33 |
|
21.01 |
1 день |
48 |
282,54 |
16,55 |
17,00 |
17,00 |
16,95 |
282,54 |
|
22.01 |
1 день |
44 |
288,99 |
16,50 |
17,00 |
16,95 |
16,89 |
224,39 |
|
23.01 |
3 дня |
57 |
357,16 |
16,50 |
17,00 |
16,96 |
16,88 |
309,16 |
|
30.01 |
4 дня |
54 |
304,65 |
16,55 |
17,00 |
17,00 |
16,90 |
304,65 |
|
02.02 |
1 день |
29 |
128,59 |
14,50 |
15,00 |
15,00 |
14,93 |
128,59 |
|
03.02 |
1 день |
60 |
467,24 |
14,75 |
15,00 |
15,00 |
14,93 |
467,24 |
|
06.02 |
3 дня |
61 |
590,87 |
13,95 |
15,00 |
- |
- |
- |
|
09.02 |
1 день |
53 |
266,03 |
13,95 |
15,00 |
14,93 |
14,73 |
221,01 |
В 2015 г. была проведено 11 депозитных аукционов, срок привлечения денежных средств на которых составил 1 день, 3 дня, 4 дня. 06.02.2015 г. 61 организация приняла участие в аукционе. Это наибольшее значение. Наименьшее значение организаций, принявших участие в аукционе составило 15 ед. Общая сумма заявок также была наибольшая 06.02.2015 г. – 590,87 млрд. руб., наименьшая 13.01.2015 г. – 114,23 млрд. руб. По итогам депозитного аукциона объем привлеченных денежных средств был наибольшим 03.02.2015 г. – 467,24 млрд. руб.
Деятельность Центрального банка ориентируется на потребности реальной экономики. В Российской Федерации существует текущая нестабильная экономическая ситуация, а соответственно и возрастают банковские риски. Однако в течении 2015 года экономические показатели постоянно менялись, при этом предложение кредитных организаций зачастую превышал спрос Банка России. Данное обстоятельство говорит о существующих проблемах большинства банков в прогнозировании своей деятельности и переоценке потребностей банков в ликвидности. В рамках развития депозитных операций Банк России предполагает:
-
• построение прямого обмена документами в электронном виде;
-
• снятие ограничения по количеству основных счетов кредитной организации по принципу «один способ — один счет»;
-
• техническая реализация возможности досрочного возврата срочного депозита.
В течение 2017 г. будет увеличиваться количество кредитных организаций, заключивших с Банком России соглашения по депозитным операциям. Данный рост будет обусловлен стремлением большинства банков к безрисковому размещению средств в условиях нестабильной экономической ситуации. При этом предполагается, что предложение кредитных организаций также, как и в 2015 г. будет превышать спрос Банка России.
Список литературы Анализ осуществления депозитных операций банком России
- Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция, 2016)
- Положение Банка России от 9 августа 2013 г. N 404-П «О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями»
- http://www.cbr.ru -сайт Центрального Банка РФ (21.11.2016)
- Интернет -источник Консультант Плюс -http://www.consultant.ru/(19.11.2016)
