Анализ подходов к прогнозированию динамики фондового рынка
Автор: Напалков Д.А.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 7 (77), 2021 года.
Бесплатный доступ
Фондовый рынок является важной частью экономики страны, поэтому прогноз его динамики представляет значительный интерес как для инвесторов, так и собственников компаний, особенно в условиях кризиса. В статье проведен обзор основных подходов к прогнозированию динамики финансовых инструментов на фондовых рынках. Обозначены ключевые методы количественного и качественного анализа в разрезе рассмотренных подходов. Акцентировано внимание на таких современных методах прогнозирования, как машинное обучение и сентимент-анализ.
Фондовый рынок, прогнозирование, технический анализ, машинное обучение, сентимент-анализ, экономико-статистические методы
Короткий адрес: https://sciup.org/170190180
IDR: 170190180 | DOI: 10.24412/2411-0450-2021-7-100-103
Список литературы Анализ подходов к прогнозированию динамики фондового рынка
- Кузнецова Н.В., Казанцев Л.В. Фундаментальный и технический анализ фондового рынка // Baikal Research Journal. - 2016 - №5.
- Малышенко К.А., Малышенко В. А., Квятковская Е.О. Теоретические основы анализа фондового рынка: система показателей и классификация методов // Научный журнал КубГАУ. - 2017. - №129 (05).
- Егорова Н.Е., Торжевский К.А. Методы и результаты прогнозирования российского фондового рынка // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. - №39 (225). -С. 2-10.
- Abbaszadeh M.R., Nooghabi M.J., Rounaghi M.M. Using Lyapunov's method for analysing of chaotic behaviour on financial time series data: a case study on Tehran stock exchange [J] // National Accounting Review. - 2020. - №2 (3). - Р. 297-308. doi:10.3934/NAR.2020017.
- Shah D., Isah H., Zulkernine F. Stock Market Analysis: A Review and Taxonomy of Prediction Techniques // Int. J. Financial Stud. - 2019. - №7 (26). - Р. 1-22; doi:10.3390/ijfs7020026.
- George B. E. P., Jenkins G.M., Reinsel G.C., Ljung G.M. Time Series Analysis: Forecasting and Control. Hoboken: John Wiley & Sons. 2015.
- Дробыш И.И. Современные методы расчета величины Value at Risk при оценке рыночных рисков // Труды ИСА РАН. -2018. - №3. - Т. 68. - С. 51-62.
- Schumaker R.P., Hsinchun Ch. Textual Analysis of Stock Market Prediction Using Breaking Financial News: The Azfin Text System // ACM Transactions on Information Systems (TOIS). - 2009. - №27 (12).
- Shen Sh., Haomiao J., Tongda Zh. Stock Market Forecasting Using Machine Learning Algorithms. Stanford: Department of Electrical Engineering, Stanford University, 2012. pp. 1-5.
- Грэхем Б., Додд Д. Анализ ценных бумаг. - К.: Изд-во «Диалектика», 2021. - 800 с.
- Figurska M., Wisniewski R. Fundamental Analysis - Possiblity of Application on the Real Estate Market // Real Estate Management and Valuation. -2016. - № 4. - vol. 24. - pp. 35-46.
- Балханов В.К. Основы фрактальной геометрии и фрактального исчисления / под ред. Ю.Б. Башкуев. - Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2013. - 224 с. ISBN 978-5-9793-0549-3.
