«Анализ состояния банковской системы России в 2015 - 2016 году»

В 2014 годе Россия пережила локальный финансовый кризис, о которого не смогла полноценно оправиться и в 2015 году в виду тяжелой экономической ситуации.

Статистика Центрального Банка РФ демонстрирует нам следующую динамику по показателям объема выданных кредитов: за прошедший год объем выданных кредитов вырос на 7,6%, что составило около 44 трлн.рублей. Однако, реальный рост, с учетом валютной переоценки, составил всего 0,1%. Корпоративный портфель вырос на 12,7% (реально на 2,5%) до 33,3 трлн, а кредитование населения сжалось и номинально (-5,7%), и реально (-6,3%) до 10,7 трлн руб.38 По оценкам главного экономиста ПФ «Капитал» Евгения Надоршина рост кредитования юридических лиц может быть объяснен просто фактом роста числа реструктурированных кредитов в портфеле банка. Эти кредиты по сути являются старыми, но отражаются на балансе банка как вновь выданные. Этот факт практически показывает то, что объемы реального кредитования на самом деле снизились. С одной стороны может показаться, что в настоящее время объем кредитования должен расти. Мы имеем ключевую ставку 11% и инфляцию около 13%, что означает, что фактически ставка кредитования является отрицательной. Это должно стимулировать экономику, однако по факту происходит сжатие активов банковской системы и сокращение кредитования. Это, по словам Недоршина, указывает на ряд проблем внутри банковской системы, снижение реальных доходов населения и снижения возможности погашения кредитов.

Статистика ЦБ РФ также демонстрирует значительный рост банковских депозитов. Однако, банки говорят о том, что их желание наращивать объемы депозитов постепенно снижается из-за сложностей с их последующим размещением. Из-за этого в 2016 году банки планируют снижать ставки привлечения депозитов. Это подтверждает средняя максимальная ставка по депозитам 10 самых розничных банков, которую рассчитывает ЦБ, – в январе она опустилась ниже 10%.По подсчетам JPMorgan, соотношение кредитов и депозитов у Сбербанка снизилось до 90%. Это один из самых низких уровней в истории госбанка, следует из данных JPMorgan и Credit Suisse39

Опасение вызывает и рост просроченной задолженности в общем объеме выданных как физическим, так и юридическим лицам, кредитов. Резкий скачок этого показателя демонстрирует нам статистика Банка России. Доля ссуд с просроченными платежами более 90 дней, которая 1 января 2015 года составляла 7,9% уже в декабре достигла 10,8. Уельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям в российских банках в январе 2016 г. вырос с 6,2 до 6,8%, по розничному портфелю удельный вес просрочки вырос с 8,1 до 8,3%, говорится в сообщении Банка России. Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за январь вырос на 12,1% (с исключением эффекта валютной переоценки прирост составил 11,2%). По розничному портфелю объем просроченной задолженности вырос на 2,1% (с исключением валютной переоценки - на 1,9%). Данный растущий показатель влияет на необходимость коммерческих банков создавать резервы, для того, чтобы в случае неисполнения заемщиком своих обязательств возможные потери банки составили меньшую величину. Показатель РВПС в общем объеме ссуд вырос с 8,6% до 11,3% в конце 2015 года. Общая же доля РВПС, созданных под кредиты с просроченными платежами более 90 дней составила в общем объеме создаваемых резервов в декабря 2015 11,3% в сравнении с 8,6% в начале года. С одной стороны может показаться, что создавая резервы под возможные потери по ссудам, банки уберегают себя от негативных последствий этих самых потерь. Однако проблема состоит в том, что избыточные резервы иммобилизуют свободные средства банка, которые в следствие этого не могут оборачиваться и приносить банку прибыль. Другой важной проблемой служит тот факт, что в настоящее время даже с использованием самых современных и высокоточных систем оценки кредитных рисков невозможно со стопроцентной вероятностью оценить, какие именно заемщики выйдут на просрочку. Нестабильная финансовая ситуация приводит тому, что даже заемщики, которым изначально был присвоен высокий рейтинг кредитоспособности, могут оказаться неспособными обслуживать взятый в банке долг.

Еще один важный показатель деятельности коммерческих банков, на который стоит обратить внимание, это динамика собственных средств коммерческих банков. Банковская система традиционно является системой, где собственные средства составляют очень небольшой процент в сравнении с аналогичными показателями других отраслей. Банк получает большую долю своей прибыли от операционной деятельности за счет небольшой процентной разницы между объемом депозитов, обязательств банка, и кредитов, его активов. Мировой финансовый кризис, разразившийся в 2008 году показал, что коммерческим банкам, тем не менее, необходимо наращивать процент собственных средств в своем капитале для формирования так называемой подушки безопасности, которая могла бы помочь банкам пережить возможные тяжелые кризисные времена с меньшими потерями. В настоящее время требованиями к капиталу и ликвидности банков занимается Базельский комитет по банковскому надзору, который осуществляет эту деятельность посредством взаимодействия национальными центральными банками стран. В соответствии с нормативным документом «Базель III» с 1 января 2016 года размер капитала первого уровня для системно значимых банков должен составить 6%, в целом по отрасли в 2015 году наблюдалась тенденция к снижению объема собственных средств, которые в результате приобрели отрицательные значения.

Статистика Центрально Банка рисует также не самую радужную картину и по показателю суммарных активов банковской отрасли: в 2015 г. активы банков выросли на 6,9% до 83 трлн руб., но за вычетом валютной переоценки сократились на 1,6%. Третье активов банковской системы в настоящее время составляет иностранная валюта, однако Банк России начал пересчитывать этот показатель с учетом изменения курса двух ключевых валют , доллара и евро, только год назад. Как отмечают аналитики рейтингового агентства Fitch, причин для сжатия банковского сектора в 2015 году было несколько, к ним относятся снижение объемов кредитования, использование избыточной ликвидности, которой банки запасались в разгар кризиса конца 2014 года, для погашения ставших дорогими денег ЦБ, а также технический момент – изменение весной 2015 г. порядка учета сделок репо, которые раньше могли «задваиваться» на балансе.40

Необходимо, однако, отметить и положительные результаты банковской сферы. Так банки, в соответствии со статистикой ЦБ РФ, в январе 2016 года получили прибыль в размере 32 млрд. рублей, что выглядит многообещающе, если сравнивать эти показатели с аналогичным периодом 2015 года – 24 млрд. убытка.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что несмотря на некоторые негативные тенденции, наблюдавшиеся в развитии банковской системы России в 2015 – начале 2016 года, в целом система до сих пор остается достаточно стабильной благодаря эффективному контролю регулятора и следованию стандартам Базельского комитета по банковскому надзору. У банковской системы нашей страны все еще существует большой запас прочности для того, чтобы преодолеть сложившийся локальный финансовый кризис с наименьшими потерями.