Анализ состояния финансовой системы России

Объем прибыли российского банковского сектора и ее динамика по-прежнему выступает в качестве позитивного фактора. Объем прибыли российского банковского сектора за октябрь составил 79 миллиардов рублей, против 103 и 74 миллиардов в сентябре и августе соответственно. В целом же российскому банковскому сектору удалось заработать за десять месяцев с начала года 714 миллиардов рублей. В последние месяцы 2016 года прибыль российских банков будет достаточно высокой, и таким образом, по итогам года российские банки могут заработать 870-940 миллиардов рублей прибыли.

1 января по 1 октября 2016 года собственный капитал банковской системы России увеличился на 1,6% и достиг 9,2 триллиона рублей, в то время как активы в номинальном выражении снизились на 4,0%. Тенденция опережающего роста собственных средств банковской системы была также зафиксирована и в третьем квартале, когда прирост капитала составил 2,3%, а рост активов был на уровне символических 0,2%.

Благодаря лучшей динамике капитала по сравнению с активами, достаточность капитала несколько выросла по итогам третьего квартала. На 1 октября 2016 года норматив Н1.0 по банковской системе был равен 12,6%, что на 0,2 процентных пункта выше, чем на 1 июля, но на 0,1 процентного пункта меньше, чем на 1 января 2016 года.

По итогам третьего квартала текущего года увеличение собственного капитала продемонстрировали 362 банка или 58,9% от представленных 615 банков. Это лучший квартальный результат текущего года – с января по март рост собственных средств был отмечен у 47% банков, а с апреля по июнь – у 51%.

В четвертом квартале банки продолжают наращивать капитал более высокими темпами, чем активы, что связано с относительно высокой прибыльностью. Кроме того, ряд банков могут получить дополнительный капитал от акционеров.

Российская банковская система на данный момент в целом имеет значительный запас капитала, учитывая текущий уровень резервирования большинство банков могут демонстрировать двузначные темпы роста активов без значительного проседания достаточности.

Статистика российского банковского сектора в части динамики активов оказалась достаточно негативной по меркам последних месяцев. Номинальный объем активов за последний месяц снизился на 0,6%, при этом без учета валютной переоценки снижение в октябре было на уровне 0,5%, против роста на 0,6% и 0,8% в августе и сентябре соответственно. Таким образом, динамика активов в реальном выражении по итогам октября стала худшей за последние месяцы и лишь немного уступила рекордному для 2016 года снижению в июле, когда активы без учета валютной переоценки снизились на 0,7%.

Номинальный объем активов за январь-октябрь сократился на 4,6%. Основной вклад в негативную динамику номинального объема активов в текущем году по-прежнему вносит валютная переоценка из-за укрепления рубля. Без учета влияния валютных колебаний объем активов за десять месяцев снизился только на 0,2%. За аналогичный период прошлого года ситуация была противоположной - номинальный объем активов увеличились на 0,6%, а в реальном выражении снизился на 3,6%. В абсолютных величинах объем активов российского банковского сектора уменьшился с начала года на 3,8 триллиона рублей (-0,5 триллиона рублей за октябрь, динамика номинального объема активов в ближайшие месяцы останется неустойчивой, при этом в оставшиеся два месяца 2016 года в реальном выражении активы российских банков могут показать рост на уровне 1-1,5%

В 2017 году возможно ускорение роста капитала. Основным источником капитала должна стать прибыль банковской системы, которая, в следующем году продолжит рост. Кроме того, Центробанк РФ будет ужесточать требования к регулированию банков, что приведет к докапитализации акционерами части из них. Также в 2017 году небольшие банки могут начать готовиться к изменению минимального требования к собственному капиталу с 1 января 2018 года. Размер собственного капитала должен будет составлять не менее 1 миллиарда рублей (сейчас 300 миллионов рублей). В 2017году рост капитала может быть на уровне 8-11%.

Ситуация с отзывом банковских лицензий остается прежней .В целом с начала года было отозвано 89 лицензий у банков и НКО и 14 кредитных организаций лишилось лицензии добровольно.

Отзыв лицензий продолжает играть важную роль в динамике активов. Несмотря на быстрый рост активов у небольших банков концентрация активов банковского сектора в третьем квартале продолжила быстро расти, что является следствием массовых отзывов лицензий. Доля активов первой десятки банков за второй квартал выросла на 0,8 процентных пункта до 68,3%, а с начала года на 2,4 процентных пункта. При этом доля ТОП-50 увеличилась в меньшей степени и по итогам третьего квартала составила 88,1%, против 87,6% на 1 июля. Наиболее вероятным является рост активов российских банков в 4-м квартале текущего года на 2-4%. При этом, скорее всего, рост может принять устойчивый характер лишь со второго квартала 2017 года, когда на фоне уверенности в замедлении инфляции до целевых уровней процентные ставки могут начать относительно быстро снижаться, что подстегнет инвестиции и потребительские расходы.

Кредитование в целом характеризовалось положительной динамикой. В частности, положительная динамика наблюдалась у корпоративного и розничного кредитования, тогда как межбанковское кредитование продолжило сокращаться. В целом же за январь-октябрь кредитование юридических лиц снизилось на 6,5% (-1,5% без учета валютной переоценки), а розничное кредитование увеличилось на 0,6% (+0,9%).Пассивная база российского банковского сектора на конец года характеризуется ростом депозитов физических лиц и снижением средств корпоративных клиентов. В частности, вклады физических лиц по итогам октября выросли на 0,2%, тогда как средства корпоративных клиентов уменьшились на 1,4%. Снижение средств корпоративных клиентов наблюдается уже пятый месяц подряд. В целом же за январь-октябрь средства корпоративных клиентов сократились на 11,4% (-5,3%), тогда как вклады физических лиц выросли на 0,7% (+4,7%). Следует отметить, что фактор валютной переоценки почти не повлиял на динамику пассивной базы. Отрицательная динамика средств корпоративных клиентов в последние месяцы может быть связана с началом восстановления деловой активности, так как наблюдается быстрое сокращение депозитов организаций на фоне небольшого роста средств на текущих счетах.

Розничное кредитование, которое последние годы характеризовалось значительным снижением, в третьем квартале текущего года является лидером по динамике. Таким образом, третий квартал стал вторым подряд кварталом с положительной динамикой данного вида кредитования, при этом темпы роста заметно выросли относительно предыдущего квартала. По итогам июля-сентября розничные кредиты выросли на 1,4%, при этом из-за незначительной доли валютных вкладов, данный вид кредитования почти не был подвержен валютной переоценке. Без учета влияния валютной переоценки рост составил 1,5% по итогам квартала. В целом розничное кредитование за девять месяцев выросло на 0,4% (без учета переоценки +0,7%), против снижения на 5,1% (-5,4%) за январь-сентябрь 2015 года. Динамика розничного портфеля во втором-третьем кварталах может свидетельствовать о частичном восстановлении данного вида кредитования и зарождении нового тренда, что во многом связано с ипотекой. Так, более 70% прироста ссудного портфеля физических лиц пришлось на жилищные кредиты. В IV квартале 2016 года розничный портфель может вырасти еще на 1,5-2,5%. Этому может способствовать рост привлекательности ипотечных кредитов из-за масштабного снижения ставок.

Прирост объема просроченной задолженности в третьем квартале снизился по сравнению с предыдущим кварталом. В частности, объем просроченной задолженности в российской банковской системе в третьем квартале текущего года увеличился лишь на 0,4% или на 12,7 миллиарда рублей, тогда как во втором и первом квартале рост составил 1% и 2,5% (32 и 76 миллиардов рублей). В целом рост доли просроченной наблюдается седьмой квартал подряд, и за этот период она выросла более чем в полтора раза.

Прирост депозитов физических лиц в российской банковской системе несколько замедлился относительно предыдущего квартала. Согласно статистике Банка России, за июль-сентябрь объем депозитов населения номинально увеличился на 1,1%, против +2,4% по итогам второго квартала. В целом же вклады физических лиц за девять месяцев выросли лишь на 0,4%. В абсолютных величинах портфель депозитов физических лиц вырос на 256 и 99 миллиардов рублей за третий квартал и девять месяцев 2016 года соответственно. Для сравнения, за июль-сентябрь и за девять месяцев прошлого года объем вкладов населения увеличился на 6,6% и 14,3% (1,3 и 2,6 триллиона рублей соответственно).

Сильнее всего на номинальную динамику депозитов физических лиц, повлияла валютная переоценка, без учета которой рост депозитов составил 1,6% и 4,4% соответственно. Динамика депозитов в реальном выражении в третьем квартале в два раза уступила результату предыдущего квартала, по итогам которого объем депозитов в реальном выражении увеличился на 3,7%. При этом в третьем квартале прошлого года реальные темпы роста депозитов были примерно на том же уровне – 1,8%. В целом динамику депозитов в течение последних месяцев можно признать хорошей.

В четвертом квартале динамика депозитов физических лиц в реальном выражении будет немного лучше. Это будет связанно с более активным процессом сбережения из-за фактора 13-й зарплаты., а также повышение ставок в конце текущего года со стороны большого числа банков .В целом по итогам 2016 года реальный рост депозитов населения может составить порядка 6-7,5%.При этом, по предварительным прогнозам, в 2017 году темп роста депозитов населения будет примерно на уровне 2016 года. Изменения уровня обязательных резервов Центробанком РФ способствуют девалютизации в российском банковском секторе.

• 1.    Банковский            сектор            Банк            России.

11.12.2016г.)

• 2.    Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 октября 2016                                                      года

  http://www.riarating.ru/banks_rankings/20161024/630045350.html (дата обращения: 11.12.2016г.)

• 3.    Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 октября 2016 года http://www.riarating.ru/banks_rankings/20161021/630045028.html (дата обращения: 11.12.2016г.)

• 4.    Третий квартал стал рекордным по числу банков, увеличивших капитал http://www.riarating.ru/banks_rankings/20161111/630046687.htm l(дата обращения: 11.12.2016г.)

• 5.    Соболь М. С. Анализ состояния финансового и банковского сектора Российской Федерации 2008–2016 гг. // Экономическая наука и

  практика: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2016 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2016. — С. 32-37.

         (дата обращения: