Анализ состояния нормативов ликвидности ведущих банков России
Автор: Варшанидзе М.Д., Гасанов О.С.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 10-1 (80), 2021 года.
Бесплатный доступ
Представлены результаты оценки нормативов ликвидности выборки из крупнейших банков России. Методологической основой исследования является нормативно-правовая база регулирования ликвидности банков на территории РФ. В ходе исследования установлено наличие избыточной ликвидности у ведущих банков страны как на коротком, так и на долгосрочном (свыше одного года) интервале. Значимой разницы между показателями ликвидности банков с государственным участием, крупных частных банков и банков, контролируемых международным капиталом, не установлено. Наблюдается лишь незначительное превышение показателя долгосрочной ликвидности у банков с государственным участием над остальными участниками рынка.
Ликвидность, нормативы ликвидности, банки с государственным участием, крупные частные банки, банки с международным участием
Короткий адрес: https://sciup.org/170183126
IDR: 170183126 | DOI: 10.24412/2411-0450-2021-10-1-63-67
Liquidity analysis of the leading banks of Russia
The results of assessing liquidity ratios for a sample of the largest banks in Russia are presented. The methodological basis of the study is the regulatory framework for regulating the liquidity of banks in the Russian Federation. The study it was established that the leading banks of the country have excess liquidity both on the short and long-term (over one year) intervals. No significant difference was found between the liquidity indicators of state-owned banks, large private banks, and, international participation banks. There is only a slight excess of the long-term liquidity indicator of state-owned banks over other market participants.
Список литературы Анализ состояния нормативов ликвидности ведущих банков России
- Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией: инструкция Банка России от 29.11.2019 г. № 199-И.
- Гасанов О.С., Затона В.В. Оценка стабильности экономического положения банковской системы Российской Федерации как результат её комплексного анализа // Научное обозрение. 2017. № 2. С. 111-117.
- Евстратова А.А., Захарова Н.Е. Внутренние и внешние факторы, определяющие ликвидность и платежеспособность коммерческого банка / В сборнике: Актуальные проблемы развития финансового сектора. материалы V Международной научно-практической конференции. 2017. С. 393-401.
- Горелая Н.В., Кузнецова К.Ю. Детерминанты буфера ликвидности коммерческого банка // Корпоративные финансы. 2017. Т. 11. № 4 (44). С. 36-53.
- Shershneva E.G., Hasan B.B.H., Al Hadabi Ja. Econometric modeling of the bank's short-term liquidity dynamics based on multi-factor regression // Journal of Applied Economic Research. 2020. Т. 19. № 1. С. 79-96.
- Результаты банковского сектора за 1 полугодие 2021 года, Банк России, июль 2021г. - URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/35499/presentation_20210726.pdf.
- Структурный дефицит/профицит ликвидности банковского сектора. - URL: https://cbr.ru/hd_base/bliquidity/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=09.01.2017&UniDbQuery.To=22.10.2021 (дата обращения 21.10.2021).
- Гасанов О.С., Медюха Е.В. Оценка эффективности деятельности банков с государственным участием и крупнейших частных банков России DEA-методом // Финансы и кредит. 2019. № 8 (788). С. 1742-1756.
