Анализ состояния нормативов ликвидности ведущих банков России
Автор: Варшанидзе М.Д., Гасанов О.С.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 10-1 (80), 2021 года.
Бесплатный доступ
Представлены результаты оценки нормативов ликвидности выборки из крупнейших банков России. Методологической основой исследования является нормативно-правовая база регулирования ликвидности банков на территории РФ. В ходе исследования установлено наличие избыточной ликвидности у ведущих банков страны как на коротком, так и на долгосрочном (свыше одного года) интервале. Значимой разницы между показателями ликвидности банков с государственным участием, крупных частных банков и банков, контролируемых международным капиталом, не установлено. Наблюдается лишь незначительное превышение показателя долгосрочной ликвидности у банков с государственным участием над остальными участниками рынка.
Ликвидность, нормативы ликвидности, банки с государственным участием, крупные частные банки, банки с международным участием
Короткий адрес: https://sciup.org/170183126
IDR: 170183126 | DOI: 10.24412/2411-0450-2021-10-1-63-67
Список литературы Анализ состояния нормативов ликвидности ведущих банков России
- Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией: инструкция Банка России от 29.11.2019 г. № 199-И.
- Гасанов О.С., Затона В.В. Оценка стабильности экономического положения банковской системы Российской Федерации как результат её комплексного анализа // Научное обозрение. 2017. № 2. С. 111-117.
- Евстратова А.А., Захарова Н.Е. Внутренние и внешние факторы, определяющие ликвидность и платежеспособность коммерческого банка / В сборнике: Актуальные проблемы развития финансового сектора. материалы V Международной научно-практической конференции. 2017. С. 393-401.
- Горелая Н.В., Кузнецова К.Ю. Детерминанты буфера ликвидности коммерческого банка // Корпоративные финансы. 2017. Т. 11. № 4 (44). С. 36-53.
- Shershneva E.G., Hasan B.B.H., Al Hadabi Ja. Econometric modeling of the bank's short-term liquidity dynamics based on multi-factor regression // Journal of Applied Economic Research. 2020. Т. 19. № 1. С. 79-96.
- Результаты банковского сектора за 1 полугодие 2021 года, Банк России, июль 2021г. - URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/35499/presentation_20210726.pdf.
- Структурный дефицит/профицит ликвидности банковского сектора. - URL: https://cbr.ru/hd_base/bliquidity/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.From=09.01.2017&UniDbQuery.To=22.10.2021 (дата обращения 21.10.2021).
- Гасанов О.С., Медюха Е.В. Оценка эффективности деятельности банков с государственным участием и крупнейших частных банков России DEA-методом // Финансы и кредит. 2019. № 8 (788). С. 1742-1756.
