Анализ тенденций и факторов развития банковской системы России

В настоящее время банковский сектор в России уже существенно ослаблен длительным периодом трудностей - в первую очередь, проблемами с качеством активов и высокой стоимостью заемных средств. Бремя регулирования, кризис и нежелание собственников инвестировать в теряющий рентабельность бизнес подталкивают сектор к консолидации, которая уже набрала обороты и продолжится в следующем году, если государство продолжит финансировать санации.

Необходимо отметить, что эффективность банковского регулирования и надзора в период с 2015 по 2018 год повышалась. Однако, несмотря на положительные тенденции, на которые было обращено внимание, необходимо выделить ключевые проблемы, которые Банку России только предстоит решить:

• -    недостаточно высокий уровень развития риск-менеджмента;

• -    большая часть нарушений из-за высокорискованных операций банков и нарушения ими законодательства [1].

В настоящее время банковская система в России развивается значительными рывками: качество обслуживания и уровень модернизации становятся с каждым годом все выше. Также одной из современных тенденций является появление многочисленных филиалов и представительств не только внутри страны, но и за рубежом.

Большинство банков РФ столкнулись с рядом проблем, такие как: западные санкции, снижение уровня экономического роста, политика Центробанков по отзыву ликвидности, в связи с этим, они имеют негативный прогноз по рейтингу. В настоящее время, несмотря на то, что доля кредитных рисков находится на уровне 2526%, некоторые из банков имеют более высокий показатель. Рассмотрим наглядно на рисунке 1 уровень кредитных рисков коммерческих банков в Российской Федерации.

Рис. 1. Кредитные риски крупнейших банков в 2018 году [2]

Данные, представленные на рисунке 1, позволяют оценить средний уровень рисков крупнейших банков при кредитовании. Нормой считается 25-30% кредитного риска, но на данном рисунке средний процент, который равняется 40-45% кредитных рисков в крупнейших банках. Данные показатели можно назвать относительно нормальными, но грань процентного риска слишком близка к критической.

В настоящее время, сумма предоставленных средств для коммерческих банков достигла показателя в 5 трлн рублей, далее процесс фондирования коммерческих банков за счет ЦБ продолжаться не может. Особый надзор ведется лишь за шестью процентами банков и не охватывает большинства российских коммерческих и кредитных организаций. ЦБ не остается ничего более, кроме как отзывать лицензию у самых «безнадежных» организаций, либо перепродавать банки, которые имеют для санации достаточную часть бизнеса.

Немаловажно отметить, что системно значимые банки занимают порядка 80% совокупных активов всей банковской системы.

На очередном заседании Совета директоров Банка России, состоявшемся 26 апреля 2019 года было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. Данная ключевая ставка действовала с 17.12.2018 года по 14.06.2019 г., т.е. до даты очередного заседания Совета директоров Банка России. Предыдущая ключевая ставка Банка России составляла 7,50% и срок её действия продлился три месяца (с 17.09.2018 г. по 16.12.2018 г.).

Начало 2019 года в банковской отрасли ознаменовалось ликвидацией двух банков - «Бинбанк Диджитал» и «Бинбанк» - и отзывом лицензий еще у трех. Но пока одни банки исчезают, другие стоят надежно в динамичном море финансовых потоков и входят в рейтинг банков по надежности по данным Центробанка на 2019 год.

Таблица 1. Рейтинг банков по надежности по данным Центрального банка РФ на 2018-

2019 год (сравнительные значения показателя «активы нетто») [3]

№	Банк	01.2019, тыс. руб.	01.2018, тыс. руб.	Изменение, %
1	Сбербанк России	28133766472	24192989275	16.29
2	ВТБ	13949419060	9676406129	44.16
3	Газпромбанк	6347699200	5642446401	12.5
4	Национальный     Клиринговый Центр	3998602238	2900363873	37.87
5	Россельхозбанк	3467376171	3193288674	8.58
6	Альфа-Банк	3400207141	2673421083	27.19
7	Московский Кредитный Банк	2239299432	1915685094	16.89
8	Национальный Банк «Траст»	1688889835	624902088	170.26
9	Банк «ФК Открытие»	1664824056	2313083060	-28.03
10	Промсвязьбанк	1533393807	1278732760	19.92

Данные таблицы показывают, что в первую десятку лучших российских банков входят наиболее надежные организации, пользующиеся всесторонней поддержкой Центробанка и имеющие высокий и умеренно высокий рейтинг к началу 2019 года.

Таким образом, регулятором кредитноденежной системы в России выступает Центральный банк РФ. Он в свою очередь и регулирует коммерческие банки страны путем установления жестких требований к минимальному размеру их уставного капитала. Так по состоянию на 01.04.2019 г. 10 банков имеют капитал более 1 млрд. руб. (51,05% от количества всех банков). Из них 155 банков получат только универсальную лицензию. Также 231 банк подпадает под статус банка стандартной лицензией (40,38% всех банков).

Таблица 2. Анализ собственного капитала банков в 2019 году [4]

№	Наименование	Дата актуализации	Собственный капитал (тыс.руб)
1	Сбербанк России	01.04.2019	4 287 330 543
2	ВТБ	01.04.2019	1 589 244 629
3	Га зпромбанк	01.04.2019	779 999 259
4	Ро ссельхоз Банк	01.04.2019	464 567 449
5	Альфа-Ба нк	01.04.2019	423 561 005
6	ФК Открытие	01.04.2019	310 444 237
7	Московский Кредитный Банк	01.04.2019	266 283 292
8	Юникредит Ба нк	01.04.2019	217 612 155
9	Ра йффайзен Банк	01.04.2019	157 731 000
10	Ро сбанк	01.04.2019	134 975 714

Данный анализ показывает, что распределение банков по величине собственных средств имеет сильную дифференциацию среди коммерческих банков начиная от 1 места (Сбербанк) до 10 места (Росбанк). Данная проблема продолжается много лет и требует пропорциональное регулирование банковской системы.

Из всех факторов к наиболее важным для национальной банковской системы можно отнести уровень ВВП, уровень инфляции, валютный курс, ставка рефинансирования. Для более точного анализа конкурентоспособности банковской системы России рассмотрим, как изменялись эти факторы в течение последних нескольких лет. Как видно из таблицы 3 показатель ВВП с каждым годом повышается и с 2015 увеличился на 5,1%, но за 1 квартал 2019 г. темп прироста снизился до 1,5%. Прирост ВВП за последние годы положительно влияет на устойчивость банков и в какой-то степени повышает конкурентоспособность национальной банковской системы.

Приросту ВВП способствовало восстановление потребительской активности, что привело к росту производства продукции потребительского назначения. Увеличение выпуска потребительских товаров под- держивалось процессами импортозамеще-ния. Еще одним фактором является увеличение добычи газа и нефти. Увеличение внутренней инвестиционной активности и рост внешнего спроса на товары отече- ственного производства, также рост валовой добавленной стоимости в секторе посреднических услуг стали причиной прироста ВВП.

Таблица 3. Изменение определяющих факторов конкурентоспособности национальной банковской системы [5]

Показатели	2015	2016	2017	2018	1 кв. 2019
Прирост ВВП, %	-2.8	0,2	1,5	2.3	1.5
Валютный курс: доллар США, руб.	52	62	57	66	65
Уровень инфляции, %	12.9	5.4	2.5	5.3.	5.2
Ставка рефинансирование, %	11.5	10	8.25	7.75	7.75

Если проследить за валютным курсом, то видно постепенное падение курса рубля, которое в основном связано с зачисткой банковского сектора. Такая ситуация способствует оттоку капитал из страны и это снижает конкурентоспособность банковской системы. Отток капитала с 2015 на 2016 значительно снизился, но далее данный показатель растет, и в 2018 году он вырос в 2,7 раза по сравнению с 2017 г. За 1 квартал 2019 г. отток капитала составил 25,2 млрд. Как отмечает ЦБ, в 2019 г. продолжилось сокращение внешних обязательств российских банков и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах. Последнему способствовала приостановка ЦБ закупки валюты для Минфина по бюджетному правилу на открытом рынке.

В целом банковский сектор экономики России за анализируемый период демонстрирует относительную устойчивость развития на фоне общей волатильности финансового рынка. Если говорить о достигнутых результатах 2018 года, то можно отметить, что эта устойчивость была обеспечена общей макроэкономической стабильностью. Так, например, валютный рынок был спокоен, в 2018 году не наблюдались резкие скачки роста иностранной валюты по отношению к рублю; ключевая ставка в течении года оставалась на уровне 7,25-7,75% и т. д.

Таким образом, в условиях современной нестабильности и напряженных внешнеполитических отношений на международной арене особенно важно заняться вопросом идентификации финансовой устойчивости банков, поскольку стабильное функционирование банковской системы обеспечит создание условий для успешного развития экономики страны. Государство, в свою очередь, должно осуществлять эффективную финансовую политику и создавать условия для развития банковской системы.