Байесовская модель скоринга биржевых активов
Автор: Лабунец Леонид Витальевич, Лабунец Елена Леонидовна, Лебедева Наталья Леонидовна
Рубрика: Математическое моделирование в экономике и управлении
Статья в выпуске: 4, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена методика скоринга биржевых активов на примере акций российских компаний. Методика основана на применении моделей и алгоритмов интеллектуального анализа данных в виде системы фундаментальных финансовых показателей деятельности компании. Рассмотрены процедуры лингвистического анализа распределений мультипликаторов, а также формирования и оценки параметров нечёткого байесовского классификатора инвестиционного качества акций. Приведены результаты скоринга акций российских компаний
Фундаментальный анализ, финансовые мультипликаторы, скоринг акций, нечёткий логический вывод, агрегированный показатель, лингвистический анализ гистограммы, em-алгоритм, байесовский классификатор
Короткий адрес: https://sciup.org/148160194
IDR: 148160194 | УДК: 330.34:330.4
The Bayesian scoring model of exchange assets
The technique of scoring exchange assets on the example of shares of Russian companies is presented. The technique is based on the use of models and algorithms of data mining in the form of a system of fundamental financial multiples of the companies. The procedures linguistic analysis of the distributions multipliers, as well as formation and estimation of parameters of fuzzy Bayesian classifier the Investment quality shares are considered. The results of the scoring of shares of Russian companies are presented.
Список литературы Байесовская модель скоринга биржевых активов
- Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р.Ю. Нечёткая логика и искусственные нейронные сети: учебное пособие. -М.: Издательство Физико-математической литературы, 2001 г. -224 с.
- Недосекин А.О. Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях. -СПб.: Сезам, 2003. -200 с. На сайте http:/sedok.narod.ru/index.html 3. Лабунец Л.В., Лабунец Е.Л., Лебедева Н.Л. Экспертная модель скоринга российских акций//Аудит и финансовый анализ. -2014. -№ 2. -С. 139-148.
- Box, G.E.P., Cox, D.R. An analysis of transformation//Journal of the Royal Statistical Society. -Series B (Methodological). -1964. -Vol. 26. -№ 2. Pp. 211-252.
- Шурыгин А.М. Прикладная стохастика: робастность, оценивание, прогноз. -М.: Финансы и статистика. -2000. -224 с.
- Scott, D.W. Multivariate Density Estimation: Theory, Practice, and Visualization. -N.Y.: John Wiley & Sons, Inc, 1992. -317 c.
- Лабунец Л.В. Рандомизация многомерных распределений в метрике Махаланобиса//Радиотехника и электроника. -2000. -Т. 45. -№ 10. -С. 1214-1225.
