Байесовская модель скоринга биржевых активов

Автор: Лабунец Леонид Витальевич, Лабунец Елена Леонидовна, Лебедева Наталья Леонидовна

Журнал: Вестник Российского нового университета. Серия: Сложные системы: модели, анализ и управление @vestnik-rosnou-complex-systems-models-analysis-management

Рубрика: Математическое моделирование в экономике и управлении

Статья в выпуске: 4, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена методика скоринга биржевых активов на примере акций российских компаний. Методика основана на применении моделей и алгоритмов интеллектуального анализа данных в виде системы фундаментальных финансовых показателей деятельности компании. Рассмотрены процедуры лингвистического анализа распределений мультипликаторов, а также формирования и оценки параметров нечёткого байесовского классификатора инвестиционного качества акций. Приведены результаты скоринга акций российских компаний

Фундаментальный анализ, финансовые мультипликаторы, скоринг акций, нечёткий логический вывод, агрегированный показатель, лингвистический анализ гистограммы, em-алгоритм, байесовский классификатор

Короткий адрес: https://sciup.org/148160194

IDR: 148160194

Список литературы Байесовская модель скоринга биржевых активов

Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р.Ю. Нечёткая логика и искусственные нейронные сети: учебное пособие. -М.: Издательство Физико-математической литературы, 2001 г. -224 с.
Недосекин А.О. Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях. -СПб.: Сезам, 2003. -200 с. На сайте http:/sedok.narod.ru/index.html 3. Лабунец Л.В., Лабунец Е.Л., Лебедева Н.Л. Экспертная модель скоринга российских акций//Аудит и финансовый анализ. -2014. -№ 2. -С. 139-148.
Box, G.E.P., Cox, D.R. An analysis of transformation//Journal of the Royal Statistical Society. -Series B (Methodological). -1964. -Vol. 26. -№ 2. Pp. 211-252.
Шурыгин А.М. Прикладная стохастика: робастность, оценивание, прогноз. -М.: Финансы и статистика. -2000. -224 с.
Scott, D.W. Multivariate Density Estimation: Theory, Practice, and Visualization. -N.Y.: John Wiley & Sons, Inc, 1992. -317 c.
Лабунец Л.В. Рандомизация многомерных распределений в метрике Махаланобиса//Радиотехника и электроника. -2000. -Т. 45. -№ 10. -С. 1214-1225.

Статья научная