Байесовский подход к наибыстрейшему обнаружению разладки в частично наблюдаемых марковских случайных процессах
Автор: Спивак В.С., Тартаковский А.Г.
Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt
Рубрика: Информатика и управление
Статья в выпуске: 2 (50) т.13, 2021 года.
Бесплатный доступ
Частично наблюдаемые марковские случайные процессы, которые часто называют скрытыми марковскими, составляют класс случайных процессов, которые часто используются в различных практических задачах. В данной работе исследуется эффективность наиболее популярных наибыстрейших алгоритмов обнаружения разладки в скрытых марковских моделях в байесовской постановке. Мы сравниваем рабочие характеристики процедур Ширяева, Ширяева-Робертса и кумулятивных сумм (КУСУМ). Критерием эффективности служит минимизация задержки обнаружения при ограниченной вероятности ложной тревоги. Наилучшие характеристики, как и ожидалось, демонстрирует процедура Ширяева. Лишь незначительно хуже характеристики демонстрирует процедура Ширяева-Робертса. Наиболее часто использующаяся на практике процедура КУСУМ показывает рабочие характеристики заметно хуже других предложенных процедур.
Обнаружение момента разладки, скрытая марковская модель, процедура ширяева, процедура ширяева-робертса, процедура кусум, прекращение сопровождения цели
Короткий адрес: https://sciup.org/142231000
IDR: 142231000 | DOI: 10.53815/20726759_2021_13_2_161
Список литературы Байесовский подход к наибыстрейшему обнаружению разладки в частично наблюдаемых марковских случайных процессах
- Rabiner L.R. A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition // Proceedings of the IEEE. 1989. V. 77, N 2. P. 257-286.
- Shiryaev A.N. On optimum methods in quickest detection problems // Theory Prob. Appl. 1963. V. 8, N 1. P. 22-46.
- Tartakovsky A.G. On asymptotic optimality in sequential changepoint detection: Non-idd case // IEEE Transactions on Information Theory. October 2015.
- Tartakovsky A.G., Nikiforov I.V., Bassevile M. Sequential Analisis Hypothesis Testing and Changepoint Detection. Ser. Monographs on Statistics and Applied Probability. Boca Raton-London-New York: Chapman and Hall/CRC Press, 2014.
- Tartakovsky A.G., Moustakides G.V. On Asymptotic Optimality in Sequential Changepoint Detection: Non-iid Case // IEEE Transactions on Information Theory. October 2015.
- Blanding W.R., Willet P.K., Bar-Shalom Y. Multisensor track management for targets with fluctuating SNR // IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems. 2009. V. 45, N 4. P. 1275-1292.
