Банковская система в 2016 году: фактические доходы уменьшаются

Совокупные активы российских банков в 2016 г. в номинальном выражении сократились на 3,5% с 83,0 трлн руб. по состоянию на 1.01.2016 г. до 80,0 трлн руб. на 1.01.2017 г. Годом ранее размер совокупных активов банков увеличился на 6,9%. Снижение номинальной величины банковских активов в 2016 г. зафиксировано впервые с момента начала регулярной публикации таких данных в 1998 г. При этом в 2016 г. значительный негативный вклад в динамику активов внесло укрепление рубля. За год национальная валюта укрепилась на 16,8% к доллару США и на 19,9% к евро. В результате этого рублевый эквивалент активов в иностранной валюте за год заметно сократился. С поправкой на переоценку в иностранной валюте банковские активы в 2016 г. продемонстрировали слабый рост (на 2,1%) после падения на 1,5% в 2015 г. Таким образом, за два последних года объем активов российского банковского сектора остается стабильным.

В 2016 г. продолжался интенсивный процесс выведения с рынка тех кредитных организаций, чьи показатели не соответствовали требованиям регулятора. За год было отозвано 97 лицензий на осуществление банковской деятельности. Притом, что количество отзываемых ежегодно лицензий в последние три года примерно одинаково (86 в 2014 г. и 93 в 2015 г.), показатель 2016 г. оказался максимальным. Всего с момента начала руководства Банком России Э. Набиуллиной была прекращена деятельность более 300 банков. А общее число действующих банков за 4 года сократилось более чем на 30% с 956 на 1.01.2013 г. до 643 на 1.12.2016 г.

Размер активов банков, лишившихся лицензии в 2016 г., достиг 1,2 трлн руб., что также является максимальным показателем за три последних года и составляет 1,4% величины активов на начало года. С учетом низких темпов роста активов банковского сектора процесс отзыва лицензий оказывает заметное влияние на общую динамику активов. Так, за 2015–2016 гг. с поправкой на курсовую переоценку размер банковских активов увеличился на 0,5 трлн руб., а размер активов банков с отозванными лицензиями за эти годы составил 2,3 трлн руб.

Объем депозитов населения в банках с отозванными лицензиями в 2016 г. достиг 478 млрд руб. Около 87% этой суммы подлежало возмещению Агентством по страхованию вкладов. В 2014–2016 гг. это соотношение остается стабильным, чему способствовало произошедшее в конце 2014 г. двукратное увеличение максимального размера возмещения.

^^^^^^^^Активы

^^^^^^еДепозиты

Ответственность АСВ

Источники: Банк России, АСВ, оценки ИЭП.

Рис. 1. Основные показатели банков с отозванными лицензиями

Финансовые результаты деятельности банковского сектора пока остаются на скромном уровне. После резкого провала банковской прибыли в 2014–2015 гг., когда рентабельность банковского капитала падала соответственно до 9 и 3% в годовом выражении, в 2016 г. рентабельность банковского капитала достигла 13% в годовом выражении. Однако этот показатель еще уступает уровню рентабельности в период 2011– 2013 гг., когда он достигал 17–20%, и тем более периоду 2005–2007 гг., когда возврат на капитал в банковском секторе превышал 25% в год. Это обусловливает достаточно низкую инвестиционную привлекательность российских банков как для действующих собственников, так и для новых инвесторов.

Номинальный объем банковской прибыли в 2016 г. достиг 930 млрд руб. Больше банки зарабатывали только в 2012–2013 гг. (1012 млрд руб. и 994 млрд руб. соответственно). Главным фактором роста прибыли в 2016 г. стало резкое замедление отчислений в резервы на возможные потери. За год величина резервов увеличилась лишь на 188 млрд руб. против 1202 млрд руб. в 2014 и 1352 млрд руб. в 2015 г. Объем же прибыли без учета операций с резервами продолжает снижаться второй год подряд – с 1,8 трлн руб. в 2014 г. до 1,1 трлн руб. в 2016 г. Это свидетельствует о том, что фактические доходы банков продолжают уменьшаться, несмотря на рост номинальных объемов прибыли и рентабельности собственного капитала банков.

Положительным итогом 2016 г. можно считать замедление роста плохих активов. Общий объем резервов на возможные потери в 2016 г. продолжал расти. Более того, вследствие сокращения номинального объема активов соотношение общего объема сформированных резервов на возможные потери к совокупному объему банковских активов выросло за год с 6,5 до 7,0%. По отдельным сегментам кредитного портфеля в 2016 г. наметилась тенденция улучшения качества активов.

Так, явные улучшения качества кредитов произошли в розничном сегменте кредитного рынка. Доля просроченных кредитов физическим лицам в их общем объеме сократилась за год всего на 0,1 п.п. с 8,4 до 8,3%.

дек.16

Доля просроченных кредитов предприятиям

Доля просроченных кредитов физлицам

Резервы на потери к кредитам предприятиям

Резервы на потери к кредитам физлицам

Источники: Банк России, оценки ИЭП.

Рис. 2. Показатели качества кредитных портфелей банков, %

Однако с учетом того, что в середине года этот показатель достигал 9%, произошедшее изменение тенденции очевидно. Похожая ситуация наблюдается с отношением резервов на возможные потери по кредитам физическим лицам к объему задолженности физических лиц перед банками. В целом за год это отношение сократилось с 11,2 до 10,8%, при том что весной 2016 г. этот показатель достигал уровня 11,6%. Основной причиной улучшения качества розничного кредитного портфеля в 2016 г. стала постепенная переориентация банков с более рискованного потребительского кредитования на менее рискованное кредитование покупок жилья, где уровень просрочки традиционно ниже.

В корпоративном сегменте кредитного рынка ситуация с качеством банковских кредитов остается менее оптимистичной, но и там наблюдалось улучшение в последние месяцы года. Доля просроченных кредитов корпоративным заемщикам в их общем объеме за 2016 г. выросла на 0,1 п.п. с 6,0 до 6,1%, достигая в течение года максимума в 6,6%.