Ценообразование опционов с использованием реализованной волатильности
Автор: Труничкин Н.И., Акопян К.Г.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 4 (38), 2018 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются основные типы волатильностей на финансовом рынке. Выделена реализованная волатильность как отдельный тип и сформулированы основные способы ее расчета и применения. Рассматриваются принципы торговли короткой и длинной волатильностью, а также процесс дельта-хеджирования. Представлен пример расчета реализованной волатильности на реальном примере. Сформулированы выводы по практическому использованию этой волатильности.
Волатильность, реализованная волатильность, подразумеваемая волатильность, опционные стратегии, опционы, дельта, торговля волатильностью
Короткий адрес: https://sciup.org/170180893
IDR: 170180893
Список литературы Ценообразование опционов с использованием реализованной волатильности
- Натенберг Ш. Опционы: Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли / Шелдон Натенберг / Пер. с англ. - М.:Альпина Паблишер, 2012. - 541 с.
- Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. - М.: Альпина Паблишер, 2017. - 438 с.
- Коннолли К. Покупка и продажа волатильности. - М.: ИК Аналитика, 2006. - 264 с.
- МакМиллан Л. Дж. МакМиллан об опционах. - М.: ИК Аналитика, 2002. - 456 с.
- Халл, Дж. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты, 8-е издание: Пер. с англ. - М.:ООО «И.Д. Вильямс», 2014. - 1072 с.
- Видеоматериалы «Московской опционной конференции 2017». Владимир Твардовский. «Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке времени». - [Электронный ресурс]. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=N-Amavt7U8k
- Официальный сайт ПАО «Московская биржа». - [Электронный ресурс] - URL: http://moex.com
