Численное сравнение наиболее популярных быстрых процедур обнаружения разладки
Автор: Спивак В.С.
Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt
Рубрика: Информатика и управление
Статья в выпуске: 2 (46) т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Проводится исследование проблемы последовательного обнаружения момента изменения свойств случайного процесса, встречающейся в различных областях науки и техники. В статье проведен сравнительный анализ трех наиболее популярных процедур: Ширяева, Ширяева-Робертса, кумулятивных сумм (КУСУМ) для задачи с гауссовским наблюдением (сигнал на фоне белого шума). Для этого же наблюдения из интегральных уравнений Фредгольма 2 рода получены характеристики с помощью численного решения интегральных уравнений методом коллокаций. Исследование показало, что в данной постановке задачи наиболее популярная на практике процедура КУСУМ работает заметно хуже процедур Ширяева и Ширяева-Робертса.
Обнаружение момента изменения, процедура ширяева, процедура ширяева-робертса, процедура кусум, гауссовское наблюдение, монте-карло, интегральное уравнение фредгольма 2 рода, численное решение
Короткий адрес: https://sciup.org/142229681
IDR: 142229681
Список литературы Численное сравнение наиболее популярных быстрых процедур обнаружения разладки
- Tartakovsky A.G., Nikiforov I.V., Bassevile M. Sequential Analisis Hypothesis Testing and Changepoint Detection. Ser. Monographs on Statistics and Applied Probability. Boca Raton-London-New York: Chapman and Hall/CRC Press, 2014.
- Tartakovsky A.G. On asymptotic optimality in sequential changepoint detection: Non-idd case // IEEE Transactions on Information Theory. 2017. V. 63, N 6. P. 3433-3450.
- Tartakovsky A.G., Moustakides G.V. State-of-the-Art in Bayesian Changepoint Detection // Sequential Analysis. 2010. V. 29, N 2. P. 125-145.
- Petrovskii I.G. Lectures on the Theory of Integral Equetions. Graylock Press. Baltimore. MD, 1996.
- Polunchenko A.S. Quickest change detection with applications to distributed Multi-Sensor Systems. Dissertation. 2009
- Blanding W.R., Willet P.K., Bar-Shalom Y. Multisensor track management for targets with fluctuating SNR // IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems. 2009. V. 45, N 4. P. 1275-1292.
