Численное сравнение V-MLR- и CUSUM-методов обнаружения структурных сдвигов для кусочно-заданных GARCH-моделей

Предложен новый метод обнаружения структурных сдвигов для GARCH-моделей, названный авторами V-MLR. С помощью двух численных экспериментов, состоящих из 10 000 испытаний каждый, предлагаемый нами V-MLR-метод сопоставляется с хо- рошо известным CUSUM-методом. В первом эксперименте с одним структурным сдви- гом V-MLR-метод обнаружил правильное число структурных сдвигов в 91 % случаев, а CUSUM-метод - в 85 % случаев. При этом точность обнаружения самого структурного сдвига обоими методами оказалась сопоставимой. Во втором эксперименте без струк- турных сдвигов V-MLR-метод указал на отсутствие структурных сдвигов в 99 % случа- ев, в то время как CUSUM-метод - лишь в 91 % случаев. Таким образом, проведенные численные эксперименты указывают на то, что при сопоставимой точности обнару- жения моментов структурных сдвигов предлагаемый V-MLR-метод обладает большей чувствительностью к структурным сдвигам по сравнению с CUSUM-методом.