Деятельность банковских подразделений в обеспечении безопасности кредитной организации

Повышение уровня угроз для системы безопасности кредитных организаций предопределил необходимость реформирования действующих и создания новых подразделений в их организационной структуре, которые наделены полномочиями использования инструментов управления рисками. Среди подобных подразделений особую роль выполняет отдел финансового мониторинга банка (ОФМБ).

Основная задача отдела финансового мониторинга банка состоит в проведении внутреннего финансового мониторинга в банке. Сотрудники отдела выполняют методические, контрольные и практические функции по выполнению мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Методические функции включают: разработку методических документов; обучение работников банка вопросам финансового мониторинга в рамках их служебных обязанностей; обобщение и распространение практического опыта проведения работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; организацию делового взаимодействия с другими банками и структурами по вопросам финансового мониторинга [1].

Контрольные функции включают проведение проверок подразделений банка и его филиалов по вопросам соблюдения правил проведения внутреннего финансового мониторинга в банке. Практические функции предусматривают реализацию программ внутреннего контроля в главном офисе и филиалах банка и оказание помощи в решении проблемных вопросов в случае их возникновения. Работники отдела анализируют и обобщают информацию, которая поступает из информационных подсистем, применяемых в главном офисе.

Известные признаки, вызывающие подозрение о сомнительном характере финансовых операций, условно делятся на две группы [2]: признаки, не свойственные имущественно-денежным операциям; признаки наличия схемы легализации. Как правило, выявление признаков первой группы, не свойственных имущественноденежным операциям, возможно еще на этапе имущественно-денежной операции и может осуществляться на уровне организаций первого уровня, реализующих эти операции. Обнаружение признаков наличия схемы легализации возможно, как правило, только после осуществления цепочки связанных операций, реализующих эту схему, и в основном по информации, доступной органу финансовой разведки.

Признаки нетипичности операций указывают на потенциальную возможность применения имущественно-денежной операции в схемах по легализации незаконных доходов, но не указывают наличия самой схемы. Нетипичность операции устанавливают, исходя из комбинации параметров ее признакового пространства, к которым могут относиться: вид основной деятельности компании, участвующей в операции; характер самой операции; географический фактор операции; особенности организационно-правовой формы участников (частная компания с учредителем престарелого или слишком молодого возраста); события, непосредственно предшествующие операции (изменение состава собственников компании, получение компанией крупного кредита); история движения денежных средств (от участника или к участнику операции) [3]. Приведенный состав измерений признакового пространства не является раз и навсегда заданным. Он зависит от специфики условий и может изменяться в зависимости от наличия источников информации об операции и от применяемой методики финансового мониторинга операций.

Примерами нетипичных финансовых операций могут быть: экономически необоснованные операции (технологически или экономически неоправданные покупки, продажи по заниженным ценам и др.); операции с участием слишком больших сумм или с нарушением привычного для деятельности организации ритма инкассации денежных средств. Отнесение операции к типичным или нетипичным может основываться на историческом анализе для контрагентов операции и (или) сопоставительном - по виду деятельности, типу операции.

Информационными технологиями, которые позволяют реализовать поиск нетипичных операций, являются:

• -    кластерный анализ. Кластеры с незначительным числом объектов, а также граничные точки кластеров интерпретируются как “нетипичности” для рассматриваемого множества операций;

  – анализ временных рядов, регрессионное моделирование. Роль нетипичностей в этом случае выполняют выбросы значений моделируемой переменной, например,

сумма операций или частотные характеристики операций за определенный период.

Для больших объемов данных используются современные аналитические методы, такие как: деревья решений; нейронные сети [4]. Эти методы заключаются в построении оценочных алгоритмов, обучающихся на исторической информации. Настроенные алгоритмы оценки используются как фильтры для поиска нетипич-ностей в потоке новой информации из оперативных систем. Характерной особенностью данных алгоритмов является необходимость их регулярной доработки на новых данных, что делает их максимально соответствующими текущей ситуации.

Эффективным направлением поиска и выявления нетипичностей схем операций является также комбинированное использование отмеченных методов, при котором специалист-аналитик в процессе исследования сегментирует исходные данные на основе некоторого критерия, ищет функциональные зависимости в анализируемых данных в пределах выбранных сегментов, интерпретирует результаты и при необходимости повторяет анализ, изменив критерий сегментации. Отдел работы с проблемной задолженностью банка занимается вопросами, связанными с так называемыми проблемными кредитами. Главной задачей отдела является решение вопроса возвращения проблемной задолженности в рамках действующего законодательства. Совместно с управлением кредитования кредитноинвестиционного центра банка работники отдела определяет пути и формы погашения проблемной задолженности во всех филиалах системы банка. Для решения задач возвращения проблемной задолженности в рамках действующего законодательства организуется взаимодействие работников отдела в первую очередь с правоохранительными органами с целью их привлечения к работе по воздействию на должников и по возвращению в банк имеющейся проблемной задолженности. Для этого в рамках действующего законодательства проводится работа по поиску и идентификации должников и имущества, которое принадлежит каждому должнику.

Одним из вариантов возможного влия- ных решений. Работники отдела также ния на должников являются мероприятия по принудительному взысканию проблемной задолженности. Для этого проводятся действия по возмещению убытков от проведенных кредитных операций путем организации, координации и непосредственного оперативного осуществления мероприятий по возвращению кредитных средств. К таким мероприятиям относятся поиск руководителей юридических лиц -должников, установление местонахождения скрытых денежных средств и имущества должников, содействие государственным исполнителям в выполнении судеб- принимают участие в проведении периодических проверок документов по залогу и самого предмета залога с целью устранения возможных незаконных действий залогодателя относительно его реализации или повреждения в период действия кредитного договора и организации такой работы в региональных филиалах.

Таким образом, включение в организационную структуру управления банка отдела финансового мониторинга банка позволит повысить уровень безопасности кредитной организации.