Детерминанты спредов корпоративных облигаций в России
Автор: Умярова А.Р.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 8 (26), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются ключевые показатели, влияющие на спреды российских корпоративных облигаций. В частности, рассмотрены переменные, отвечающие за ликвидность, доходность и риск облигаций. Построены и проинтерпретированы эконометрические модели G- и I-спреда. Выделены переменные, наиболее существенно влияющие на величины спредов.
Корпоративные облигации, g-спред, i-спред
Короткий адрес: https://sciup.org/140272138
IDR: 140272138
Список литературы Детерминанты спредов корпоративных облигаций в России
- Милицкова Т.М. Влияние специфических факторов на спреды доходности корпоративных облигаций, «Корпоративные финансы», выпуск №2 (26) 2013 г.
- Anderson, E. W., Hansen, L. P., & Sargent, T. J. (2003). "A quartet of semigroups for model specification, robustness, prices of risk, and model detection". Journal of the European Economic Association, 1, 68-123.
- Huang, J. -Z. J., & Huang, M. (2003). "How much of corporate-treasury yield spread is due to credit risk?" A new calibration approach. SSRN eLibrary
- Longstaff, F. A., Mithal, S., & Neis, E. (2005). "Corporate yield spreads: Default risk or liquidity? New evidence from the credit default swap market" The Journal of Finance, 60, 2213-2253.
- Guntay, L., & Hackbarth, D. (2010). Corporate bond credit spreads and forecast dispersion. Working Paper.
Статья научная
