Применение метода превышений порога и теории экстремальных значений для моделирования рисков на российском фондовом рынке

распределение Гаусса. Однако, метод превышений порога (РОТ) теории экстремальных значений (EVT), обобщенное распределение Парето (GPD) позволяют более точно описывать финансовые доходности (потери) от операций с ценными бумагами, особенно на хвостах вероятностных распределений. В данной работе описывается применение предложенных методов к моделированию и анализу потерь на основе индекса РТС, представляющего собой усредненную цену акций 50 крупнейших российских компаний, за 15-летний период (1995 - 2009 г.). Особое внимание уделено использованию предложенных методов для оценки экстремального рыночного риска на хвостах распределений, что позволяет получить современный инструмент моделирования для системы управления рисками.