Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка

Экономику ни одной страны невозможно представить без банковской системы. Бесперебойное и эффективное функционирование банковского сектора оказывает положительное влияние на экономику страны. Деятельность банков, как и любая другая организация, подвержена разным рискам. И акционеры, и клиенты банка проявляют большой интерес проблеме ликвидности кредитной организации. Немаловажный вопрос, возникающий у кредиторов, контрагентов банка, органов банковского надзора – сможет ли банк своевременно выполнить свои обязательства. Существенным критерием, оказывающим влияние на надежность банка, является ликвидность. Банк России также уделяет большое внимание на данный показатель. Необходимость соблюдения банками обязательных нормативов ликвидности закреплена на законодательном уровне.

На ликвидность коммерческого банка, как и на его деятельность в целом, влияет большое количество факторов разнонаправленного действия как на уровне самого банка, так и вне банка на макроэкономическом уровне. Определить эти факторы – значит предвидеть и предотвратить появление возможных негативных последствий. Факторы, которые оказывают влияние на банковскую ликвидность, можно разделить на две основные группы: внешние (макроэкономические) и внутренние (микроэкономические).

Внутренние факторы связаны с деятельностью кредитной организации. Банки могут оказывать влияние на эти факторы, тем самым появляется возможность предотвратить или снизить негативные последствия. Для этого кредитной организации следует периодически корректировать внутреннюю и внешнюю политику деятельности банка в зависимости от ситуации. К внутренним факторам можно отнести качество управления деятельностью кредитной организации, стабильность привлеченных средств, качество активов банка, сопряженность активов и пассивов по срокам и суммам, достаточность собственного капитала, имидж банка и другие.

Опыт и достаточно высокий уровень квалификации менеджеров и сотрудников кредитной организации оказывают существенное влияние на состояние банковской ликвидности. Руководство определяет оптимальный уровень ликвидности и принимает решения, которые касаются управления ликвидностью.

Объем и степень развития активных операции зависит от ресурсной базы банка. Стабильность пассивов влияет на ликвидность и устойчивость кредитной организации. Критерием качества депозитной базы кредитной организации является их стабильность. Чем больше стабильная часть депозитов, тем выше банковская ликвидность, так как данная часть привлеченных ресурсов остаются в банке. Увеличение стабильной части депозитов снижает потребность банка в ликвидных активах.

Качество активов также влияет на банковскую ликвидность. Чем выше совокупный риск активов кредитной организации, тем ниже ликвидность. Чем больше рисков, тем вероятнее получение убытков при трансформации активов в денежную форму.

Критерием качества активов может служить их диверсификация, показывающая распределение ресурсов банка по разным направлениям вложений. Показателями диверсификации активов являются структура активов банка по основным направлениям вложения средств, структура кредитных вложений по объектам и субъектам, структура портфеля ценных бумаг.

Степень ликвидности активов зависит от их назначения и определяется по срокам их обращения. Данный фактор измеряется минимальным сроком, который должен пройти, чтобы активы смогли преобразоваться во входящие денежные потоки.

Значительное влияние на банковскую ликвидность оказывает сбалансированность активов и пассивов по срокам и суммам до востребования и погашения. Учитывая тот факт, что более чем 80% всей ресурсной базы кредитной организации составляют привлеченные средства, отсутствие должного внимания на это может привести к невозможности своевременно и в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства.

На ликвидность коммерческого банка влияет такой фактор, как достаточность собственного капитала. При значительной величине собственного капитала у кредитной организации появляется возможность покрыть значительную часть рисков за счет собственных средств и гарантировать возврат средств вкладчиков и кредиторов.

Положительный имидж банка позволяет ему иметь преимущества перед другими банками в привлечении ресурсов и, таким образом, быстрее устранить недостаток в ликвидных средствах. Банку с хорошей репутацией легче обеспечивать стабильность своей депозитной базы. Он имеет больше возможностей устанавливать контакт с финансово устойчивыми клиентами, а значит обладать более высоким качеством активов.

Внешние факторы носят объективный характер. Коммерческий банк не может оказывать никакого влияния на них, поэтому кредитной организации необходимо как можно лучше приспособиться к ним.

К внешним факторам относятся следующие факторы.

• 1.    Экономическая и политическая обстановка в стране оказывает прямое воздействие на коммерческие банки и банковскую систему в целом. Она не дает возможность банкам правильно сформировать кредитную политику, ограничивает возможность расширения объема финансовых

• 2.    Эффективность государственного регулирования и контроля. Денежно-кредитная политика, проводимая государством, оказывает влияние на кредитные организации.

• 3.    Состояние финансового рынка страны. Данный фактор показывает характер перераспределения временно свободных денежных средств между участниками финансового рынка и, в частности, между кредитными организациями. Высокий уровень развития рынка дает возможность коммерческому банку в короткие сроки привлечь средства для поддержания ликвидности, а уровень развития и стабильность фондового рынка позволяет быстро и с минимальными потерями продать ценные бумаги при необходимости. Этот фактор воздействует на ликвидность активов, так как необходимым условием ликвидности является сложившийся рынок для их реализации.

• 4.    Возможность поддержки со стороны государства . Этот фактор проявляется через проводимую денежно-кредитную политику правительства и Банка России. Например, возможность коммерческих банков рассчитывать на поддержку со стороны государственных финансовых институтов.

• 5.    Законодательное регулирование банковской деятельности. Если на законодательном уровне есть требования о необходимости поддержания кредитными организациями определенного уровня ликвидных средств, это обеспечит хотя бы минимальную банковскую ликвидность.

операций банка, приводит к потере доверия к банку со стороны населения, что ведет к несоответствию сроков платежей по кредитам и срокам выполнения обязательств по вкладам, так как клиенты стараются раньше срока изъять денежные средства из банка.

Таким образом, ликвидность банка является качественной характеристикой деятельности банка, которая обусловлена множеством факторов, находящихся в постоянном изменении и взаимосвязи. Ликвидность банка складывается постепенно и представляет собой динамическое состояние, сформированное под влиянием разнообразных факторов и тенденций.