Финансовая устойчивость коммерческих банков в условиях модернизации экономики

Модернизация банковской системы является одной из назревших проблем, которая при условии активной поддержки государства может стать реальным катализатором экономической модернизации страны в целом и банковской системы в частности.

Современное развитие банковской деятельности в стране сегодня свидетельствуют об активизации процессов, провоцирующих общую глобальную нестабильность. В настоящее время приоритетной проблемой поддержания устойчивости становится обеспечение посткризисных модернизационных процедур. Анализ различных состояний банковской системы, ее институциональной структуры и тенденций развития необходим для правильной оценки и предотвращения кризисных ситуаций на уровне как отдельных кредитных организаций, так и банковской системы в целом и выработки модернизационных мер.

Деятельность коммерческих банков представляет собой комплекс взаимосвязанных процессов, которые зависят от многочисленных и разнообразных факторов. Будучи тесно взаимо- связанными, эти факторы нередко разнонаправленно влияют на результаты жизнедеятельности коммерческого банка: одни – положительно, другие – отрицательно, заставляя его экстренно менять свою стратегию и тактику на финансовом рынке. Важно в процессе анализа выявить, в каком направлении идет процесс изменения соотношения между всеми факторами.

По оценкам «Эксперта РА», в 2014 году активы банков прибавили не более 13%, совокупный кредитный портфель вырос не более чем на 15%, в 2015 году динамика сектора продолжит ослабевать [2].

Основной вклад в замедление сегмента внесло необеспеченное кредитование физлиц (23% против 32% в 2013 г.), в то время как ипотека сохранила достаточно высокие темпы роста портфеля – на 28% в 2014 г. (против 34% в 2013 г.). Торможение продолжилось и в сегменте кредитования МСБ: портфель прибавил не более 13% в 2014 году. Основные причины – ухудшение качества обслуживания и снижение спроса. Кредитование крупного бизнеса в 2014 году ускорилось с 10% до 12% благодаря рефинансированию российскими банками внешнего долга крупных компаний.

Ухудшение качества активов в 2014 году охватило все сегменты кредитования, кроме ипотеки. Большинство банков реструктурировали крупные кредиты или рефинансировали долги компаний. Наибольшими темпами росла просроченная задолженность в необеспеченной рознице к концу 2014 года.

Системный дефицит ликвидности сохранится в секторе до середины 2015 года, вследствие чего доля средств Банка России в пассивах может вырасти до 10–11%. С мая 2014 года повышены критерии высокой вовлеченности банка в сомнительные операции (максимальная доля таких операций в дебетовых оборотах клиентов снижена с 5% до 4%), а с января 2015 года вводится норматив максимального риска на связанных лиц (Н25) и более жесткие критерии отнесения заемщиков к связанным сторонам. Действия ЦБ РФ стимулируют банковский бизнес к снижению риск-аппетитов и большей прозрачности, что в перспективе полутора-двух лет повысит уровень доверия к банковской системе [3].

Ухудшение качества активов затронет в 2015 году все сегменты кредитования. В то же время возможность привлечения ресурсов от ЦБ РФ (в том числе под залог инвестиционных кредитов) и ожидаемое ужесточение требований к кредитным организациям, в которых могут размещать свободные средства госкомпании и корпорации, помогут закрыть риски ликвидности, связанные с вынужденными пролонгациями крупных долгов.

На фоне замедления роста портфелей уровень просроченной задолженности будет расти, однако в полноценный кризис это вряд ли перерастет, в том числе и в связи с заметным ужесточением банками своих кредитных политик в сторону более качественных заемщиков. Крупнейшие розничные банки пока имеют достаточный «резерв» по Н1 для покрытия возможного обесценения портфелей. При этом ожидается, что в ипотечном кредитовании доля просроченной задолженности останется на текущем уровне – в пределах 1,5-1,7% (против 8-9% по необеспеченным кредитам).

Системный дефицит ликвидности сохранится в секторе до середины 2015 года, вследствие чего доля средств Банка России в пассивах останется на уровне не менее 8%. Наиболее уязвимы региональные банки: переток клиентов в крупные банки, наблюдавшийся в конце 2013 года, продолжился и в 2014 году. Дополнительное давление на систему создают крупнейшие госбанки, активно направляющие избыточные средства в розничное кредитование, в то время как небольшие банки вынуждены зачастую держать избыточный запас ликвидности.

На фоне торможения ключевых сегментов рынка кредитования, напряженной ситуации с ликвидностью, а также усиления банковского регулирования и надзора (затрагивающего, в первую очередь, розничное кредитование, операции со связанными сторонами и проведение сомнительных операций) в 2015 году продолжит снижаться рентабельность сектора. Сейчас ситуация с оттоками средств клиентов нормализовалась, однако результатом стал переход части клиентов в крупные банки.

Активность банков по предоставлению кредитов населению продолжает снижаться, при этом на фоне замедления необеспеченного потребительского кредитования отмечается сохранение на высоком уровне темпов роста по жилищным кредитам, в том числе жилищным ипотечным. Риски в сегменте необеспеченного потребительского кредитования по-прежнему высокие, что приводит к снижению рентабельности банков, специализирующихся на данном виде кредитования. Риски в ипотечном сегменте представляются умеренными, уровень просроченной задолженности низкий, темпы прироста цен на жилую недвижимость ниже инфляции.

Банковский сектор вошел в период масштабной перестройки, который продлится как мини-

ВЕСТНИК 2015

ВЕСТНИК 2015

мум до середины 2015 года. Перестройка будет сопровождаться ростом концентрации активов на крупных игроках, при этом банкам придется ограничить объем высокорискованного бизнеса, наращивать долю комиссионных доходов, более активно работать с МСБ и развивать дистанционные сервисы.

Банковский сектор является динамично развивающимся звеном экономики, подверженным как внутренним, так и внешним изменениям, связанным не только с платежеспособностью существующих и потенциальных клиентов банковских услуг, рентабельностью и ликвидностью коммерческих банков, но и со многими макроэкономическими факторами, которые оказывают как прямое, так и косвенное влияние на его состояние. Банковский сектор одним из первых реагирует на политические изменения, происходящие в стране [4].

Санкции, которые на протяжении 2014 года вводят против России страны Евросоюза и США в связи со сложившейся ситуацией на Украине и присоединением Крыма и Севастополя к России, также оказывают непосредственное влияние на состояние банковского сектора. С одной стороны, это может дать новый толчок для поддержания репутации и состояния госбанков, способствуя развитию кредитования важнейших отраслей экономики отечественными банками, но в то же время они лишаются иностранных инвесторов, также влияние этих санкций может способствовать выводу денежных средств из офшорных зон, а следовательно, и пополнению бюджета нашей страны за счет налогов, с другой стороны, последствия их введения могут проявиться в течение нескольких последующих лет [5].

По оценке Банка России, в целом эффект от введенных санкций является ограниченно негативным. Удорожание фондирования, которое является следствием ограничения доступа к внешним финансовым рынкам для российских банков, а также возможное ухудшение финансового состояния подвергшихся санкциям предприятий-заемщиков и риски повышенной волатильности курсовой динамики приводят к ограничению масштаба самой банковской системы и ухудшению качества кредитных портфелей коммерческих банков. К тому же многие банки могут столкнуться с ростом запросов на реструктуризацию долгов со стороны крупных предприятий, так как наблюдается ухудшение состояния их портфелей.

Сегодня большинство российских банков видят свои стратегии не в управлении капита- лом, его наращивании с целью удовлетворения потребностей клиентуры и обеспечения долгосрочной конкурентоспособности, а только в достижении стабильных текущих показателей своей деятельности и высокой рентабельности в ближайшей перспективе [6].

Коммерческие банки в сложившихся условиях ужесточения регулирования своей деятельности со стороны ЦБ РФ и усиления контроля за проведением сомнительных операций и сделок со связанными сторонами будут вынуждены корректировать свои стратегии развития или полностью их менять, для того чтобы поддержать рентабельность на фоне замедления основных сегментов кредитования.

В соответствии со стратегией развития банковского сектора до 2015 года Банк России завершит переход к таргетированию инфляции на основе установления целевого интервала изменения индекса потребительских цен (ИПЦ). В ближайшие годы денежно-кредитная политика Банка России будет сосредоточена на последовательном снижении инфляции, а в более отдаленной перспективе – на поддержании стабильно низких темпов роста цен (стабильности цен). Такая политика будет способствовать обеспечению устойчивого экономического роста и повышению благосостояния населения.

В этой связи одной из центральных проблем банков, банковского сектора является совершенствование методологии анализа финансовой устойчивости, надежности, рисков. Данное направление связано непосредственно не только с анализом деятельности конкретного банка, но и с проведением эффективной надзорной политики Банка России в рамках банковской системы [7].

В целях преобразования банковской системы, повышения ее устойчивости и безопасности на этапе модернизационного развития необходимо также реализовать мероприятия по повышению уровня капитализации банковской системы в целом и отдельных кредитных организаций; улучшить качество банковского капитала за счет активного привлечения сбережений населения, финансовых ресурсов реального сектора и иных источников; модернизировать схему рефинансирования банковской системы, включая осуществление мер по введению регулирования процентных ставок при кредитовании коммерческих банков, активизации долгосрочного рефинансирования с использованием субординированных кредитов, перераспределению избыточной ликвидности крупных банков для стабилизации положения с ликвидностью во всей банковской системе, предоставлению суборди- нированных кредитов крупных банков средним и мелким; обеспечить реализацию мер по повышению конкурентоспособности национальной банковской системы; обеспечить соответствие отечественных стандартов, ориентированных на повышение эффективности систем банковского управления, международным механизмам регулирования кредитных организаций в соответствии с документом Базельского комитета [8].

Для банковской системы России должны быть разработаны и приняты пороговые значения, определяющие основные параметры устойчивости банковской системы; модернизирована система регулирования и надзора в банковской системе в целях введения механизмов, способных обеспечить стабильность и необходимую поддержку в кризисных ситуациях.