Фьючерсы на РТС как оптимальный инструмент хеджирования рисков
Автор: Круглова А.Р.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 3-2 (73), 2021 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается рынок производных финансовых инструментов в качестве основы для хеджирования инвестиционных рисков. Объектами статьи являются фьючерсы на РТС и сам индекс РТС. В ходе анализа были изучены графики данных финансовых инструментов, а также для оценки эффективности вложений просчитан оптимальный коэффициент хеджирования. Проведенное исследование позволило доказать использование деривативов в качестве инструментов для хеджирования портфельных рисков инвестора.
Срочный рынок, деривативы, фьючерсы, индекс ртс, хеджирование
Короткий адрес: https://sciup.org/170183293
IDR: 170183293 | DOI: 10.24412/2411-0450-2021-3-2-12-14
Список литературы Фьючерсы на РТС как оптимальный инструмент хеджирования рисков
- Буренин А.Н. Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС. - М.: Издательство Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2009. - 121 с.
- Сокуренко А.П. Тенденции срочного рынка в России // Научно-методический электронный Концепт. - 2015. - Т. 13. - С. 3206-3210.
- Московская биржа. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.moex.com/ (Дата обращения: 28.11.2020)
- Официальный сайт Национального Клирингового Центра. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://nationalclearingcentre.ru (Дата обращения: 28.11.2020)
