Формирование диверсифицированного портфеля акций и прогноз индекса MICEXBMI
Автор: Садовникова Наталья Алексеевна, Богданов Евгений Александрович
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 1, 2016 года.
Бесплатный доступ
В работе проанализированы отраслевые индексы Московской биржи. Произведена оценка статистической зависимости между ними. Построена оптимизационная модель и получен оптимальный набор индексов. Рассмотрен индекс MICEXBMI. Протестированы трендовые модели для его прогноза. Предложены гармоника Фурье и прогноз индекса MICEXBMI на ее основе. Модель протестирована на статистическую значимость, нормальность распределения остатков, гетероскедастичность, наличие структурных разломов и автокорреляции.
Гармоника фурье, индекс, коэффициент корреляции, модель, прогноз, статистическая значимость
Короткий адрес: https://sciup.org/14931596
IDR: 14931596
Список литературы Формирование диверсифицированного портфеля акций и прогноз индекса MICEXBMI
- Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. М., 2014. 848 с.
- Садовникова Н.А., Дарда Е.С. Методология организации статистического наблюдения за затратами финансовых организаций: монография. Ярославль, 2013. 187 с.
- http://moex.com/ru/indices
- Садовникова Н.А., Сакова О.И., Солтаханов А.У. Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации. Методология статистического и эвристического анализа: монография. Саарбрюккен, 2012. 173 с.
- Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. М., 1977. 199 с.
- Садовникова Н.А., Шмойлова Р.А. Анализ временных рядов и прогнозирование: учебник. М., 2016. 152 с.
- Френкель А.А. Прогнозирование производительности труда: методы и модели. М., 1989. 214 с.
- Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. М., 2002. 253 с.
