Формирование инвестиционного портфеля частного инвестора на основе теории сожалений
Автор: Зямалов В.Е., Студников С.С.
Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt
Рубрика: Информатика, управление, экономика
Статья в выпуске: 2 (10) т.3, 2011 года.
Бесплатный доступ
Теория ожидаемой полезности является инструментом, повсеместно используемым для описания поведения экономических агентов в ситуации неопределённости. Одна- ко существуют свидетельства того, что эта теория не вполне корректно описывает по- ведение реальных экономических агентов. В данной статье строится модель, которая описывает формирование инвестиционного портфеля инвестора с учётом подобной некорректности.
Короткий адрес: https://sciup.org/142185759
IDR: 142185759
Список литературы Формирование инвестиционного портфеля частного инвестора на основе теории сожалений
- Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория/пер. с англ.; под ред. А.А. Конюса. -М.: Издательство Прогресс, 1975. -606 с.
- Нейман Дж. фон., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение/пер. с англ.; под ред. и с доб. Н.Н. Воробьёва. -М.: Главная редакция физико-математической литературы издательства Наука, 1970. -708 с.
- Gollier C., Salaniґe. B. Individual decisions under risk, risk sharing and asset prices with regret//Tolouse School of Economics, 2006. -P. 25.
- Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk//Econometrica. -1979. -V. 42, N 2. -P. 263-292.
- Loomes G., Sugden R. Regret Theory: An Alternative Theory of Rational Choice under Uncertainty//The Economic Journal. -1982. -V. 92, N 368. -P. 805-824.
- Michenaud S., Solnik B. Applying Regret Theory to Investment Choices: Currency Hedging Decisions//Journal of International Money and Finance. -2009. -V. 27. -P. 677-694.
- Muermann A., Mitchell O.S., Volkman J.M. Regret, Portfolio Choice, and Guarantees in Defined Contribution Schemes//Insurance: Mathematics and Economics. -2008. -V. 42. -P. 1050-1061.
- Wagner N. On a model of portfolio selection with benchmark//Journal of Asset Management. -2002. -V. 3. -P. 55-65.
Статья научная
