Формирование инвестиционного портфеля с использованием методов событийного анализа
Автор: Максимов И.В.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 1 (31), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается задача выбора оптимального инвестиционного портфеля при полной или частичной страховке от риска. Приведены тестовые статистики и их распределения для тестирования гипотез о незначимости влияния событий на портфель ценных бумаг. Показаны преимущества предлагаемого метода выбора оптимального портфеля по сравнению с традиционными методами.
Инвестиционный портфель, ценные бумаги, акции, событийный анализ, тестовая статистика
Короткий адрес: https://sciup.org/140272292
IDR: 140272292
Список литературы Формирование инвестиционного портфеля с использованием методов событийного анализа
- MacKinlay A.C. Event Studies in Economics and Finance - Journal of Economic Literature Vol. 35, No. 1 (1997).
- Chen M.Y., I Just Did 400 Million Event Studies - A Study of Market Model Robustness and Deterioration in Times of Crisis (2014).
- Kothari S.P., Jerold B.W - Econometrics of Event Studies (2004).
- Warren-Boulton, F. Dalkir S. Staples, Office Depot: An Event-Probability Case Study - Review of Industrial Organization, Vol. 19, No. 4 (2001).
- McWilliams A., Siegel D. Event studies in management: Theoretical and empirical issues - Academy of Management Journal, Vol. 40, No. 3 (1997).
- F. Fama, K. French. The Cross-Section of expected stock returns - The Journal of Finance, Vol. 47, Issue 2 (1992)
Статья научная
