Инфляция в России: в чем корень зла

Автор: Алехин Борис Иванович

Журнал: Экономический журнал @economicarggu

Рубрика: Мировая экономика

Статья в выпуске: 2 (46), 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель данной работы - проверка гипотезы единичного корня в российской инфляции. Политический контекст - инфляционное таргетирование. Для достижения этой цели были решены следующие задачи: сделаны некоторые выводы из эмпирической литературы; подобраны данные для эконометрического анализа; данные проверены на сезонность, нормальное распределение и автокорреляцию; выполнен ADF-тест единичного корня, способный обнаружить один структурный сдвиг в данных; для определения уровня памяти инфляции получена локальная оценка дробного интегрирования; проведена информационно-теоретическая селекция лучшей модели.

Инфляция, тестирование нулевой гипотезы, информационно-теоретический подход

Короткий адрес: https://sciup.org/14915318

IDR: 14915318

Список литературы Инфляция в России: в чем корень зла

  • Svensson L. Monetary policy and inflation targeting//NBER Reporter, Winter 1997/98.
  • Taylor J.B. How Should Monetary Policy Respond to Shocks While Maintaining Long-Run Price Stability? -Conceptual Issues. 1996.
  • Mahadeva L., Robinson P. Unit root Testing to Help Model Building//Bank of England. Handbooks in Central Banking N 22 2004.
  • Nelson C.R., Plosser C.I. Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications//Journal of Monetary Economics. 1982. Vol. 10. Iss. 2.
  • Канторович Г.Г. Анализ временных рядов. Лекция 7//Экономический журнал Высшей школы экономики. № 2 2002.
  • Nelson C.R., Plosser C.I. Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications//Journal of Monetary Economics. 1982. Vol. 10. Iss. 2.
  • Ozcan B. Are Inflation Rates Stationary in 11 Mediterranean Countries? Evidence from Univariate and Panel Unit Root Tests//Eurasian Journal of Business and Economics. 2013. Vol. 6 (12). Iss. 2013.
  • Schwert G.W. Tests for Unit Roots: A Monte Carlo Investigation//Journal of Business and Economic Statistics. 2002. Vol. 20. Iss. 1.
  • Perron P. The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis//Econometrica. 1989. Vol. 57. Iss. 6.
  • Щетинин Е.Ю. О методах оценивания длинной памяти финансовых временных рядов//Финансовая аналитика: проблемы и решения. № 13 2010.
  • Anderson D.R., Burnham K.P., Thompson W.L. Hull Hypothesis Testing: Problems, Prevalence, and an Alternative//Journal of Wildlife Management. 2000. Vol. 64. Iss. 4.
  • Gill J. The Insignificance of Null Hypothesis Significance Testing//Political Research Quarterly. Vol 52. Iss. 3. 1999.
  • Anderson D.R., Burnham K.P., Thompson W.L. Hull Hypothesis Testing: Problems, Prevalence, and an Alternative//Journal of Wildlife Management. 2000. Vol. 64. Iss. 4.
  • Burnham K.P., Anderson D.R. Model selection and multimodel inference: a practical information-theoretic approach. -2nd ed. Springer-Verlag New York, Inc. 2002.
Еще
Статья научная