Инструменты управления процентными рисками
Автор: Самойлов Никита Александрович
Журнал: Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии @tps-esst
Рубрика: Менеджмент, государственное и муниципальное управление
Статья в выпуске: 1 (43), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены основные инструменты управления процентными рисками, которые используются крупнейшими отечественными компаниями: свопы процентных ставок, соглашения о форвардной ставке и фьючерсы денежного рынка. Проведен анализ эмиссии облигаций крупнейших нефтяных компаний и динамики процентных ставок, в том числе ключевой ставки, за период с 2013 по 2020 гг. с целью обоснования необходимости хеджирования процентного риска.
Процентный риск, хеджирование, своп, опцион, фьючерс, форвард, облигации, ключевая ставка
Короткий адрес: https://sciup.org/148319258
IDR: 148319258
Список литературы Инструменты управления процентными рисками
- Вилен Л.С., Альфен В., Берген Ю., Линдоу Ф. Организация международного управления денежными средствами. М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2009.
- Новиков А.В., Новикова И.Я. Финансовый рынок. Новосибирск: САФБД, 2014. 344 с.
- Халл Дж.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. М.: Вильямс, 2008.
- Batchaeva F., Mardeshich A., Satsuk T., Tatarintseva S., Udalova D. Information, organizational and financial aspects of Russian corporations // Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences. 2019. Т. 6. № 3. С. 6232-6242.
