Интегральные метрики оценки рисков нефинансовой компании
Автор: Швец Сергей Константинович
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Методология и инструментарий управления
Статья в выпуске: 5 (95), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье осуществлен анализ метрик оценки рисков в нефинансовых компаниях, выявлены ключевые детерминанты стоимостных метрик RiskMetrics, CorporateMetrics и Stress-testing. Рассмотрены методические аспекты разработки интегральной метрики оценивания рисков с использованием имитационного моделирования (метод Монте-Карло).
Корпоративный риск-менеджмент, оценка рисков, мера риска, метрика риска, стохастическое моделирование, метод монте-карло, стресс-тестирование
Короткий адрес: https://sciup.org/14875563
IDR: 14875563
Список литературы Интегральные метрики оценки рисков нефинансовой компании
- АвериллМ. Лоу, В. ДэвидКельтон. Имитационное моделирование. СПб.: Питер, 2004. 846 c.
- Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. М.: Юрайт, 2011. 390 с.
- Швец С.К. Элиминирование рисков компании. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. 348 с.
- Энциклопедия финансового риск-менеджмента/Под ред. А. А. Лобанова и А.В. Чегунова. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 936 с.
- Hull J. Options, Futures and other Derivatives. Prentice Hall, 2002.
- Risk Metrics. Corporate Metrics™. Technical Document. New York: Risk Metrics Group, 1999.
