Использование концепции стоимостной массы риска при составлении инвестиционных портфелей

Автор: Бандурко Сергей Александрович

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Статья в выпуске: 6 (120), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье продемонстрировано преимущество концепции Стоимостной Массы Риска (MaR) в части учета колебаний доходности актива, которые выходят за пределы выбранного доверительного интервала модели и вызваны экстраординарными информационными событиями на рынке - факторами информационного риска. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы является применение концепции MaR с использованием двойного показателя оценки риска при прогнозировании волатильности доходности.

Доходность, инвестиционный портфель, информационный риск, рыночный риск, стоимостная масса риска

Короткий адрес: https://sciup.org/148320122

IDR: 148320122

Список литературы Использование концепции стоимостной массы риска при составлении инвестиционных портфелей

Бандурко С.А. ИТ-риск как фактор влияния на операционный риск коммерческого банка // Россия и Санкт-Петербург: экономика и образование в XXI веке: XXXVIII научная конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам научно-исследовательской деятельности университета за 2015 год. Март-апрель 2016 года. Факультет экономики и финансов. Финансово-экономическое отделение. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017. С. 86-90.
Попова Е.М., Бандурко С.А. Анализ финансовых рисков в криптоэкономике с учетом информационного влияния // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2017. № 6 (108). С. 36-40.
Попова Е.М., Попов Н.В. Блокчейн как драйвер изменений в банковском секторе // Банковские услуги. 2016. № 12. С. 9-13.
Гитман Л.Дж., ДжонкМ.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997. 1008 с.
Дроздовская Л.П., Рожков Ю.В. Банковская сфера: механизм информационно-финансовой интермедиации: монография. Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2013. 320 с.

Статья научная