Исследование экономических временных рядов с общими трендами на основе методов анализа эмпирических данных
Автор: Кузьмин В.И., Бушмагин И.С.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 6-1 (93), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается анализ торговых данных с биржи для выявления общих трендов и взаимосвязей между различными финансовыми инструментами. Движение финансовых временных рядов представляет собой процесс случайного блуждания с прогнозируемыми и непрогнозируемыми характеристиками. В связи с этим возникает интерес к статистическим рыночно-нейтральным методам исследования, не зависящим от общего направления движения рынков. Результаты анализа помогают не только лучше понять динамику финансовых рынков, но и сделать ценные выводы для инвесторов и участников рынка, которые могут послужить основой для принятия обоснованных торговых решений.
Финансовые временные ряды, корреляция, коинтеграция, авторегрессионная условная гетероскедастичность
Короткий адрес: https://sciup.org/170205370
IDR: 170205370 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-6-1-153-158
Список литературы Исследование экономических временных рядов с общими трендами на основе методов анализа эмпирических данных
- Провайдер финансовой информации Yahoo! Finance. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://finance.yahoo.com/(дата обращения: 30.05.2024).
- Швагер Дж. Технический анализ. Полный курс. - М.: Альпина Паблишер, 2022.
- Кузьмин В.И., Гадзаов А.Ф. Прикладные задачи математической статистики. - МИРЭА (ТУ), 2011.
- Энгл Роберт Ф., Грэнджер К.У.Дж. Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценивание и тестирование // Прикладная эконометрика. - 2015. - №3 (39).
- Кузьмин В.И., Гадзаов А.Ф. Методы построения моделей по эмпирическим данным. - Москва: МИРЭА (ТУ), 2012.
