Исследование методов оптимизации для формирования инвестиционного портфеля
Автор: Коцюбинская С.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 11-1 (38), 2019 года.
Бесплатный доступ
Стандартная модель Марковица является NP-сложной, а включение ограничений из реальной жизни на порядок усложняет ее. Правильный подход к решению позволит сократить время до приемлемого уровня. В данной работе исследуются инструментальные методы для формирования инвестиционного портфеля. Рассматриваются достоинства и недостатки квадратичного программирования для решения данной задачи, а также эвристические методы и метаэвристика как альтернативы точным решениям.
Оптимизация инвестиционного портфеля, квадратичное программирование, эвристические методы, метаэвристика
Короткий адрес: https://sciup.org/170185671
IDR: 170185671 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11705
Список литературы Исследование методов оптимизации для формирования инвестиционного портфеля
- Harry M. Markowitz. Foundations of portfolio theory // The Journal of Finance. - 1991. - №46 (2). - P. 469-477.
- Anagnostopoulos, K.P. and Mamanis, G. Multiobjective evolutionary algorithms for complex portfolio optimization problems // Comput Manag Sci. - 2011. - №8. - P. 259-279.
- Woodside-Oriakhi, M., Lucas, C. & Beasley, J.E. Heuristic algorithms for the cardinality constrained efficient frontier // European Journal of Operational Research. - 2011. - № 213. - P. 538-550.
- Zitzler, E. and Thiele, L. Multiobjective Evolutionary Algorithms: A Comparative Case Study and the Strength Pareto Approach // IEEE Transactions on Evolutionary Computation. - 1999. - № 3 (4). - P. 257-271.
