Эффективность применения коэффициента Шарпа

Автор: Махрова Е.Е., Сычава А.М.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 1-2 (29), 2019 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается коэффициент Шарпа, который применяется для определения эффективности инвестиционного портфеля. С его помощью можно увидеть, как ранее прибыльность соотносилась с риском, а также узнать вероятность стабильной доходности в будущем.Статья подробно описывает, как рассчитывается этот коэффициент.Представлен пример расчета работы трейдера за квартал.

Коэффициент шарпа, доходность, риск, инвестиции, безрисковые вложения, инвестиционный портфель, инвестиционный фонд

Короткий адрес: https://sciup.org/140284834

IDR: 140284834

Список литературы Эффективность применения коэффициента Шарпа

Максимов, Ю.Д. Вероятностные разделы математики / Ю.Д. Максимов. - Изд.: Иван Федоров, 2014. - 592 с.
Математическая статистика: Учеб. для вузов / В. Б. Горяинов, И. В. Павлов, Г. М. Цветкова, О. И. Тескин.; Под ред. B.C. Зарубина, А.П. Крищенко. - М.: Иэд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. - 424 с.
Пугачев, B.C. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. Пособие / В.С. Пугачев.- 2-е изд., исправл. и дополи.- М.: Физматлит, 2014. - 496 с.
Теория вероятностей: Учеб. для вузов. - 3-е изд., испр. / А.В. Печинкин, О.И. Тескин, Г.М. Цветкова и др.; Под ред. B.C. Зарубина, А.П. Крищенко. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. - 456 с.
Позднякова Е.П., Малышева Л.В. Всеармейские олимпиады по математике: Учебное пособие. Часть II. -Москва: ФУ БХУХО, 2017. -405 с.

Статья научная