Эконометрический анализ факторов в регрессионной модели для прогнозирования рыночной стоимости акции
Автор: Sarkisov V.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Современные технологии управления организацией
Статья в выпуске: 2 (33), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена эконометрическому подходу оценки переменных факторов, используемых для прогноза стоимости ценной бумаги. Использованные макроэкономические данные подвергаются тестированию с целью выявления их адекватности для прогноза.
Индекс snp 500, эконометрическая модель, регрессия, метод наименьших квадратов, нефть марки brent, реальный ввп сша, тройская унция золота, прямые иностранные инвестиции, ставка фрс
Короткий адрес: https://sciup.org/140122348
IDR: 140122348
Список литературы Эконометрический анализ факторов в регрессионной модели для прогнозирования рыночной стоимости акции
- Suslov M., Tregub I., Modeling the currency exchange rate. Methods and principles//Economics -2015 № 1 p. 67 -70.
- Federal reserve bank of St. Louis URL: https://fred.stlouisfed.org
Статья научная
