Экономическая модель управления рисками российских банков

Авторы ряда серьезных научных исследований в современной научной литературе «модель» управления рисками Российских банков относят к числу наиболее часто употребляемых терминов, однако, как нам представляется, еще недостаточно исследованных. Считаем, что среди ученых и практиков пока отсутствует единое представление о ее содержании, которое должно определять основы построения модели управления рисками. Мы согласны с тем, что, несмотря на разнообразие альтернативных подходов авторы Ларионова И.В., Гладилин А.А., Панюков А.В. придерживаются позиций, что данное понятие не идеально. С этой целью мы обратились к понятию «модель», ее возможным разновидностям и особенностям с учетом специфики деятельности кредитных организаций. В философской трактовке И.Канта, В.Гегеля [1] под экономикоматематической моделью управления рисками Российских банков понимается некоторый материальный или мысленно представляемый объект или явление, замещающий оригинальный объект или явление, сохраняющий только некоторые важные его свойства, например, в процессе познания или конструирования. Модель достаточно активно применяется в экономике, начиная с XVIII века. Например, в «экономических таблицах» Кейнэ впервые была сделана попытка создать модель общественного воспроизводства в виде установления определенных балансовых пропорций между натуральными и стоимостными элементами общественного воспроизводства. Более широко они использовались в экономических исследованиях, начиная с середины XX в., когда возник ряд новых областей математики, что позволяло более широко применять экономикоматематические модели управления рисками. Весьма важным моментом для выяснения содержания понятия «модель» [2] является уточнение соотношения – концептуальная модель и формализованная модель. Под концептуальной моделью понимают определенное множество понятий и связей между ними, являющихся смысловой структурой рассматриваемой предметной области, руководящей идеей систематического освещения. Начало наших исследований по теме: «Экономическая модель управления рисками Российских банков» связано с научной работой И.В. Ларионовой. Ларионова И.В. [3] полагает, что концептуальная модель позволяет получить ответ на вопрос «что делать?», а формализованная модель, соответственно – «как делать?» Это – представленная с помощью некоторого формального инструментария (расчетов, выработки критериев для показателей, установления пропорций) концептуальная модель. На наш взгляд, в экономике под моделью управления рисками Российских банков следует понимать некую конструкцию теоретических рассуждений, раскрывающих стандарт функционирования объекта или процесса, иногда его схему с учетом присущих ему, наиболее важных свойств. Данная модель управления рисками Российских банков, предлагаемая Ларионовой И.В., представляет теоретическую основу создания конкретной финансовой модели банков России. Одновременно следует отметить, что в научных исследованиях Ларионовой И.В. на практике различают несколько типов моделей. Среди них выделяют: модели экономического роста, макроэкономические, микроэкономические, динамические, открытые, имитационные, неравновесные, вероятностные и некоторые другие. Анализируя, представленные результаты наших исследований уровня экономической и финансовой модели особое внимание необходимо обратить на классификацию моделей. Возникает вопрос, что же следует понимать под моделью банка и какие черты, приведенных выше классификаций она в себе сочетает? На наш взгляд, в наиболее общем виде модель управления рисками банков России это некая теоретическая конструкция, базирующаяся на стандартах его деятельности, присущих объекту наиболее важных свойствах, взаимосвязанных и взаимодействии с внешней средой на основе выдвинутой гипотезы о развитии. По оценке Гладилина А.А. [4] Стабильная внешняя среда и среда ближайшего окружения банков России могут стать источником нарушения внутренних пропорций, прочности конструкции его модели управления рисками Российских банков. Схожие определения приводят и другие авторы. В данном случае сохраняет свою актуальность замечание автора А.В. Панюкова, [5] который считает возможной причиной возникновения дисбаланса, нарушения равновесия способна стать ошибочная гипотеза построения модели управления рисками в широком ее понимании и финансовой модели, в частности. На уровне отдельных кредитных организаций высокий уровень деловой активности способствовал развитию высокорискованных операций, которые требовали дополнительных инвестиций в капитал. Одновременно модель оценки рисков, предложенная Базелем II (Базельский комитет по банковскому надзору. 2004г), носит проциклический характер, стимулирует банки России к проведению высокорискованных операций, снижает их мотивацию к анализу рисков. При оценке достаточности капитала взвешенный коэффициент опирался на экономическую модель с очень высоким уровнем левереджа. У менеджеров банков сформировались неоправданная уверенность в том, что каждый класс активов надлежащим образом оценен, и поэтому возможен отказ от глубокого анализа портфельного риска. Практическим последствием таких ожиданий и регулирования явилось снижение финансовой устойчивости банковского сектора и отдельных банков. Однако, на сегодняшний момент как считает Ларионова И.В. остается не до конца исследованным вопрос о влиянии кредита, посредством которого создается возможность вовлечения в экономический оборот дополнительных ресурсов, на экономические циклы и равновесие модели. События последних лет подчеркивают актуальность проблем, связанных с формированием финансовой модели управления банка. Фундаментальное значение для формирования модели управления рисками имеют присущие моделируемому объекту такие свойства, как ограниченность в каждый момент времени ресурсов, набор инструментов и способов проектирования продуктов из имеющихся ресурсов, нестабильность рыночной конъюнктуры, а также многовариантность траекторий развития. Колебание ликвидности привлеченных и размещенных средств, постоянное изменение цен на продукты и услуги может нарушать равновесие в денежных потоках, приводить к возникновению убытков. В случае если менеджмент в текущем режиме не способен поддерживать сбалансированность модели управления рисками, возможно банкротство. Чем не руководствовались авторы научных исследований, по нашему мнению, именно теоретическая модель управления рисками банков России должна подкрепляться структурной и финансовой моделью. Особо следует подчеркнуть особенности вербальной модели. Выделив, что вербальная модель не является чем-то застывшим, Ларионова

И.В. считает, что она развивается и одно из условий успешного развития – это соблюдение стандартов деятельности, сохранение и поддержание баланса интересов и пропорций. Траектория развития модели управления рисками Российских банков задается выдвигаемой гипотезой. Во всех случаях исследователи находят предпосылки для исследования моделей. В нашем понимании, понятие финансовая модель имеет более широкий смысл и порой выходит за рамки экономической теории. Считаем, что авторские исследования понятия финансовой модели во многом схожи. С нашей точки зрения, следует заметить, что модель управления рисками банков России одновременно сочетает в себе черты различных типов моделей. Прежде всего, это теоретическая микроэкономическая модель. Безусловно, это динамическая модель, имеющая черты равновесной и неравновесной, а также вероятностных моделей и, конечно, открытая модель.