Эмпирическое исследование взаимосвязи показателей реального сектора экономики Казахстана

Реальный сектор экономики (Real sector of economy) – совокупность отраслей экономики, производящих материальные и нематериальные товары и услуги, за исключением финансово-кредитных и биржевых операций [1]. У данного термина нет чёткого законодательного определения. Реальный сектор экономики Казахстана охватывает отрасли промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи. Выявление наличия или отсутствия статистической взаимосвязи между показателями отраслей реального сектора экономики Казахстана является целью нашего исследования.

В качестве основного инструмента исследования выбран факторный анализ – один из методов многомерного статистического анализа. Базовая идея факторного анализа общеизвестна: структура связей между переменными может быть объяснена непосредственно не измеряемыми, т.е.

скрытыми факторами. Причем, выявленные факторы являются некоррелированными или взаимно независимыми [2].

Ценностью факторного анализа является то, что рассматриваемый метод позволяет разделить анализируемые переменные на независимые (в статистическом смысле) группы переменных. Методика применения факторного анализа более подробно изложена нами в статье [3].

Для выполнения факторного анализа использованы первичные статистические данные отраслей реального сектора экономики Казахстана, размещенные на сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан [4]. Количественные значения показателей в тенге предварительно пересчитаны в доллары США ($) с использованием среднегодовых обменных курсов.

Обработаны данные отраслей реального сектора экономики за 2006-2020 гг. (за 15 лет) с применением пакета программ STATISTICA десятой версии [5].

Компьютерная программа выдает матрицу факторных нагрузок, состоящая из коэффициентов корреляций между значениями показателей и выявленными факторами. Для удобства анализа суммарные общности факторов и показателей указаны в процентах. Для улучшения структуры факторных нагрузок применен ортогональный метод вращения.

При интерпретации некоторых результатов статистического анализа использованы следующие условные обозначения: v1 – объем производства промышленной продукции (товаров, услуг); v2 – валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства; v3 – объем выполненных строительных работ (услуг); v4 – валовый выпуск услуг транспорта; v5 – объем услуг связи.

Чтобы иметь общее представление об изучаемых показателях, предварительно вычислены:

• а)    средние значения показателей и их стандартные отклонения;

• б)    коэффициенты вариации;

• в)    парные коэффициенты корреляций между значениями показателей.

Результаты обработки данных приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты статистической обработки значений показателей [4]

Показатели	Средние значения, млн. $	Стандартные отклонения, млн. $	Коэф. вариации, %	Парные коэффициенты корреляций
				v1	v2	v3	v4	v5
v1	80065	21256	26,5	1,00	0,83	0,82	0,73	0,86
v2	13473	3556	26,4		1,00	0,60	0,81	0,68
v3	12901	1867	14,5			1,00	0,46	0,94
v4	19417	4196	21,6				1,00	0,51
v5	3006	757	25,2					1,00

Вкратце проанализируем данные таблицы 1. Минимальное колебание значений наблюдается у показателя v3 (объем выполненных строительных работ и услуг) – коэффициент вариации около 14%. У остальных показателей вариация значений на уровне 21–26%. Что касается анализа с использованием парных коэффициентов корреляций, то у данного инструмента ограниченные возможности для адекватной интерпретации взаимосвязи показателей, когда их количество больше двух.

На рисунке 1 приведена гистограмма распределения значений показателей реального сектора, построенная нами по первичным статистическим данным.

Рис. 1. Гистограмма распределения значений показателей реального сектора

Для полноты анализа список переменных дополнили показателем «инвестиции в основной капитал в течение года» ( p ). В таблице 2 приведены:

а)среднее значение и стандартное отклонение показателя р ;

• б)    коэффициент вариации;

• в)    парные коэффициенты корреляций между значениями показателей v1 , v2 , v3 , v4 , v5 и p .

Таблица 2. Результаты статистической обработки значений показателя р [4]

Показатель	Среднее значение, млн. $	Стандарт. откл., млн. $	Коэф. вариации,%	Парные коэффициенты корреляций
				v1	v2	v3	v4	v5	p
p	31440	4983	15,8	0,88	0,80	0,84	0,73	0,80	1,00

На рисунке 2 приведена гистограмма распределения значений показателей реального сектора с учетом показателя «инвестиции в основной капитал в течение года» (р). Гистограмма является нормированной с накоплением, т.е. доля каждого показателя указана в процентах.

Рис. 2. Нормированная с накоплением гистограмма распределения значений показателей реального сектора

В таблице 3 приведены результаты факторного анализа по схеме: « показатели и 2 фактора ». К сведению: на два фактора приходится более 90% общей дисперсии значений показателей.

Первый фактор объясняет:

• а)    большую часть вариативности значений показателя промышленности (факторная нагрузка 0.73 );

• б)    практически всю вариативность значений показателей строительства и связи (факторные нагрузки 0.95 ; 0.92 ).

У второго фактора более значимое влияние на вариативность значений показателей двух отраслей реального сектора: сельского хозяйства (факторная нагрузка 0.84 ) и транспорта (факторная нагрузка 0.94 ). Второй фактор также влияет (но в меньшей степени) на изменчивость значений показателя промышленности (факторная нагрузка 0.63 ).

Таблица 3. Результаты факторного анализа по схеме «показатели и 2 фактора» [4]

Показатели	Факторные нагрузки
	Фактор 1	Фактор 2
промышленности	0,73	0,63
сельского хозяйства	0,44	0,84
строительства	0,95	0,24
транспорта	0,22	0,94
связи	0,92	0,31
инвестиции	0,71	0,62
ДОЛЯ ОБЩЕЙ ДИСПЕРСИИ	50,60%	41,80%

Причинами вариации значений показателя «инвестиции в основной капитал» являются оба фактора (факторные нагрузки 0.71 и 0.62 ).

Таким образом, отрасли реального сектора экономики Казахстана по критерию идентичности вариативности значений показателей можно разделить на две группы (путем привязки к двум выявленным фак- торам): 1-я группа - строительство, связь, промышленность (частично); 2-я группа -сельское хозяйство, транспорт, промышленность (частично).

В таблице 4 приведены результаты факторного анализа по схеме: « показатели и 3 фактора ». На долю третьего фактора приходится около 13% общей дисперсии значений показателей.

Таблица 4. Результаты факторного анализа по схеме «показатели + 3 фактора» [4]

Показатели:	Факторные нагрузки
	Фактор 1	Фактор 2	Фактор 3
промышленности	0,70	0,53	0,39
сельского хозяйства	0,38	0,64	0,65
строительства	0,95	0,23	0,13
транспорта	0,22	0,93	0,22
связи	0,89	0,22	0,33
инвестиции	0,72	0,63	0,16
ДОЛЯ ОБЩЕЙ ДИСПЕРСИИ	48,30%	34,30%	12,90%

Отрасли реального сектора экономики Казахстана по критерию идентичности вариативности значений показателей можно разделить на три группы (путем привязки к трем выявленным факторам):

1-я группа - строительство, связь, промышленность частично (факторные нагрузки 0.95 , 0.89 , 0.70 );

2-я группа - транспорт; промышленность частично, сельское хозяйство частично (факторные нагрузки 0.93 , 0.53 , 0.64 );

3-я группа - сельское хозяйство частично (факторная нагрузка 0.65 ).

Основными причинами вариации значений показателя «инвестиции в основной капитал» являются первые два фактора (факторные нагрузки 0.72 и 0.63 ).

Для получения полноценной картины взаимосвязи показателей проведен факторный анализ с рассмотрением подроб- ной структуры отраслей промышленности (добывающая промышленность; обрабатывающая промышленность; отрасль электроснабжения и подачи газа; отрасль водоснабжения и канализационной системы) и сельского хозяйства (отрасль растениеводства; отрасль животноводства).

Приводим полный список анализируемых показателей:

• -    объем производства добывающей промышленности;

• -    объем производства обрабатывающей промышленности;

• -    объем отрасли электроснабжения и подачи газа;

• -    объем отрасли водоснабжения и канализационной системы;

• -    валовой выпуск отрасли растениеводства;

• -    валовой выпуск отрасли животноводства;

• -    объем выполненных строительных работ (услуг);

• -    валовой выпуск услуг транспорта;

• -    объем услуг связи.

Как и ранее, список переменных дополнили показателем «инвестиции в основной капитал в течение года».

В таблице 5 приведены результаты факторного анализа по схеме: « показатели + 2 фактора ». На два фактора приходится порядка 90% общей дисперсии значений показателей.

Таблица 5. Результаты факторного анализа по схеме «показатели + 2 фактора» [4]

Показатели:	Факторные нагрузки
	Фактор 1	Фактор 2
добывающей промышленности	0,48	0,83
обрабатывающей промышленности	0,86	0,38
электроснабжения	0,82	0,52
водоснабжения	0,63	0,73
растениеводства	0,83	0,38
животноводства	0,88	0,44
строительства	0,25	0,93
транспорта	0,90	0,23
связи	0,32	0,93
инвестиции	0,60	0,71
ДОЛЯ ОБЩЕЙ ДИСПЕРСИИ	48,30%	42,50%

Обрабатывающая промышленность, отрасли электроснабжения и водоснабжения частично, растениеводство, животноводство и транспорт образуют группу отраслей с идентичной изменчивостью (факторные нагрузки 0.86 , 0.82 , 0.63 , 0.83 , 0.88 , 0.90 ).

Вариативность значений показателей добывающей промышленности, отраслей электроснабжения и водоснабжения частично, строительства и связи идентичны (факторные нагрузки 0.83 , 0.52 , 0.73 , 0.93 , 0.93 ).

Причинами вариации значений показателя «инвестиции в основной капитал» являются оба фактора (факторные нагрузки 0.60 и 0.71 ).

Таким образом, отрасли реального сектора экономики Казахстана по критерию идентичности вариативности значений показателей можно разделить на две группы (путем привязки к двум выявленным факторам):

• 1    группа – обрабатывающая промышленность, электроснабжения и водоснабжения частично, растениеводство, животноводство, транспорт;

• 2    группа – добывающая промышленность, электроснабжения и водоснабжения частично, строительство, связь.

В таблице 6 приведены результаты факторного анализа по схеме: « показатели + 3 фактора ». На долю третьего фактора приходится около 14% общей дисперсии значений показателей.

Таблица 6. Результаты факторного анализа по схеме «показатели + 3 фактора» [4]

Показатели:	Факторные нагрузки
	Фактор 1	Фактор 2	Фактор 3
добывающей промышленности	0,42	0,81	0,28
обрабатывающей промышленности	0,79	0,37	0,35
электроснабжения	0,72	0,49	0,43
водоснабжения	0,50	0,70	0,47
растениеводства	0,63	0,33	0,65
животноводства	0,77	0,41	0,45
строительства	0,25	0,94	0,10
транспорта	0,93	0,24	0,13
связи	0,24	0,90	0,31
инвестиции	0,63	0,72	0,10
ДОЛЯ ОБЩЕЙ ДИСПЕРСИИ	39,40%	40,60%	13,70%

Отрасли реального сектора экономики Казахстана по критерию идентичности вариативности значений показателей можно разделить на три группы (путем привязки к трем выявленным факторам):

• 1    группа – обрабатывающая промышленность, отрасль электроснабжения, отрасль водоснабжения частично, растениеводство частично, животноводство, транспорт (факторные нагрузки 0.79 , 0.72 , 0.50 , 0.63 , 0.77 , 0.93 );

• 2    группа – добывающая промышленность, отрасль водоснабжения частично, строительство, связь (факторные нагрузки 0.81 , 0.70 , 0.94 , 0.90 );

• 3    группа – растениеводство частично (факторная нагрузка 0.65 ).

Основными причинами вариации значений показателя «инвестиции в основной капитал» являются первые два фактора (факторные нагрузки 0.63 и 0.72 ).

Выводы. Большинство отраслей реального сектора экономики Казахстана по критерию идентичности вариативности показателей можно разделить на две группы. Первую группу отраслей составляют обрабатывающая промышленность, сфера электроснабжения, животноводство, транспорт. Вторую группу отраслей образуют добывающая промышленность, строительство, связь. Согласно методике факторного анализа первопричинами вариативности показателей названных групп отраслей являются взаимно независимые два фактора. Вариативность показателя отрасли растениеводства формируется под воздействием разных факторов. Часть вариативности рассматриваемого показателя идентична с изменчивостью показателей первой группы отраслей со всеми вытекающими выводами. В то же время, часть вариативности показателя отрасли растениеводства приходится на долю третьего фактора. Кстати, с третьим фактором значимая статистическая связь только у показателя отрасли растениеводства. Поэтому можно предположить, что факторная нагрузка между показателем отрасли растениеводства и третьим фактором – это и есть количественная оценка степени влияния природно-климатических условий на результаты деятельности данной сферы.