Коинтеграционный анализ взаимовлияния ввп азербайджана, России, беларуси и казахстана

В данной статье по данным с 1994 г. по 2018 г. торгово-экономические процессы между Азербайджаном, Россией, Беларусью и Казахстаном рассматриваются через показатели ВВП этих стран. Все рассматриваемые временные ряды являются нестационарными и, при переходе к временным рядам разностей, они сохраняют лишь информацию, отвечающую краткосрочным изменениям их динамики, теряется информация о долгосрочных изменениях процесса, содержащихся в тех уровнях переменных, которые теряются при переходе к разностям. Поэтому возникают проблемы корректного моделирования соответствующих временных рядов, составляющие которых приводят к отклонению от стационарности. Для таких рядов подход авторов состоит в применении моделей коинтеграции и механизма векторной коррекции ошибок. Эти инструменты - практические неприменяемые экономистами в Азербайджане до настоящего времени. С помощью такого подхода удается построить модель для четырех нестационарных процессов, рассматриваемых в рамках одной постановки задачи. При моделировании корректно использовались эконометрические методы, все необходимые поэтапные статистические процедуры для определения порядка интегрированности нестационарных временных рядов, для идентификации и оценки параметров модели и для проверки ее адекватности и точности краткосрочных и долгосрочных прогнозных значений с использованием инструментов программы Excel и пакета Eviews 8. Применен подход импульсной функции отклика на шоки на основе векторной модели авторегрессии, реализованы тесты Йохансена для нахождения коинтеграционного пространства, после чего построена векторная модель коррекции ошибок, описывающая долгосрочное равновесное соотношение между изучаемыми показателями, и пути возвращения к равновесной траектории в случае отклонения от неё. Определены вклады в дисперсию ошибок прогноза изменения собственной дисперсии результативного фактора и дисперсии других переменных. В результате разработаны эконометрически обоснованные рекомендации, позволяющие провести динамический анализ эффективного государственного регулирования экспортно-импортных операций между четырьмя странами для балансирования взаимной торговли. Полученные резул ьтаты показывают, что не только для исследуемых государств, но и для каждой страны, в целях обеспечения эффективности регулирования внешней торговли и для участия в региональных и глобальных интеграционных процессах, а также выявления реализованных эффектов показателей интеграции на макроэкономическом уровне, государству весьма важно провести мониторинг с привлечением методики векторной модели коррекции ошибок.