Компоненты информационной системы стресс-тестирования центрального контрагента

Компоненты информационной системы стресс-тестирования центрального контрагента

Автор: Гогева Анна Андреевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 5, 2019 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблеме стресс-тестирования центрального контрагента (ЦК) как одного из важнейших субъектов финансового рынка. На основе анализа ряда нормативных документов, регламентирующих деятельность ЦК, определены основные задачи его стресс-тестирования. Так, стресс-тестирование центрального контрагента показывает величину возможных финансовых потерь ЦК в случае неисполнения, несвоевременного или неполного исполнения участниками своих обязательств в результате значимых изменений цен на финансовом рынке. Поскольку большинство рассмотренных нормативных документов содержат перечень принципов, которым должна отвечать система стресс-тестирования финансовой организации, но не предоставляют инструментария для реализации этой процедуры, а также не учитывают специфику деятельности центрального контрагента, автором предложена концепция информационной системы для стресс-тестирования центрального контрагента. В исследовании приводится диаграмма компонентов, отражающая модули разработанной системы и взаимосвязь между ними, описан функционал модулей этой системы.

Еще

Стресс-тестирование, центральный контрагент, финансовый риск-менеджмент, диаграмма компонентов, автоматизация

Короткий адрес: https://sciup.org/149132853

IDR: 149132853   |   DOI: 10.24158/tipor.2019.5.9

Список литературы Компоненты информационной системы стресс-тестирования центрального контрагента

  • О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте [Электронный ресурс]: федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 7-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
  • О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте; Recommendations for Central Counterparties [Электронный ресурс] / Committee in Payment and Settlement Systems; Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions; Bank for International Settlements. Basel, 2004. 75 p. URL: https://www.bis.org/cpmi/publ/d64.pdf (дата обращения: 17.01.2019).
  • Principles for Sound Stress Testing Practices and Supervision [Электронный ресурс] / Basel Committee on Banking Supervision; Bank for International Settlements. Basel, 2009. 26 p. URL: https://www.bis.org/publ/bcbs155.pdf (дата обращения: 03.05.2019).
  • Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях [Электронный ресурс]: утв. Банком России. URL: https://www.cbr.ru/analytics/bank_system/stress/ (дата обращения: 15.01.2019).
  • Андриевская И.К. Стресс-тестирование: обзор методологий // Управление в кредитной организации. 2007. № 5. С. 34-43.
  • Бондаренко Д.В. Стресс-тестирование деятельности банка: международная практика и применение в России // Банковское дело. 2009. № 12. С. 54-60.
  • Методика моделирования достаточности капитала: стресс-тестирование [Электронный ресурс] / М. Грицкевич, И. Громова, А. Грузин и др.; Комитет АРБ по стандартам Базель II и управлению рисками. М., 2013. 74 с. URL: https://arb.ru/b2b/docs/metodika_modelirovaniya_dostatochnosti_kapitala_stress_testirovanie_komitet_arb_-9752439/ (дата обращения: 15.07.2018).
  • Данилова Е.О., Марков К.В. Макропруденциальное стресс-тестирование финансового сектора: международный опыт и подходы Банка России [Электронный ресурс] // Деньги и кредит. 2017. № 10. С. 3-15. URL: https://www.cbr.ru/analytics/ppc/Consultation_Paper_171019.pdf (дата обращения: 10.04.2019).
  • Карминский А.М., Серякова Е.В. Методы и модели стресс-тестирования рыночных рисков портфеля финансовых инструментов // Вестник МГИМО - Университета. 2015. № 4 (43). С. 53-63.
  • Кудрявцева М.Г. Что тестирует стресс-тест // Рынок ценных бумаг. 2006. № 2. С. 54-56.
  • Моисеев С.Р. Тайны стресс-тестов // Банковское дело. 2010. № 6. С. 36-38.
  • Солнцев О.Г., Пестова А.А., Мамонов М.Е. Стресс-тест: потребуется ли российским банкам новая поддержка государства? [Электронный ресурс] // Вопросы экономики. 2010. № 4. С. 61-81. URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/Soln/stress.pdf (дата обращения: 03.05.2019).
  • Улюкаев А.В., Трунин П.В. Применение сигнального подхода к разработке индикаторов - предвестников финансовой нестабильности в РФ // Проблемы прогнозирования. 2008. № 5 (110). С. 100-108.
  • Шимановский К.В. Разработка информационно-аналитической системы стресс-тестирования банковского сектора страны: автореф. дис. … канд. экон. наук. Пермь, 2012. 24 с.
  • Boss M. A Macroeconomic Credit Risk Model for Stress Testing the Austrian Credit Portfolio // Financial Stability Report. 2002. No. 4. P. 64-82.
  • Drehmann M. Macroeconomic Stress-testing Banks: a Survey of Methodologies // Stress-testing the Banking System: Methodologies and Applications / ed. by M. Quagliariello. Cambridge, UK, 2009. P. 37-67.
  • DOI: 10.1017/cbo9780511635618.005
  • Краткое описание программного комплекса «Финансовый риск-менеджер» [Электронный ресурс] // ИНЭК. 2015. URL: http://inec.ru/it/reporting-institutions/brief-description-risk/ (дата обращения: 10.03.2019).
  • Шимановский К.В. Разработка информационно-аналитической системы стресс-тестирования банков: опыт компании «Прогноз» // Молодой ученый. 2012. Т. 1, № 1. С. 49-58.
  • SAS Stress Testing. Обзор решения [Электронный ресурс]. 2015. URL: https://www.sas.com/content/dam/SAS/ru_ru/doc/factsheet/sas-stress-testing.pdf (дата обращения: 10.03.2019).
  • Best Practices for CCPs Stress Tests [Электронный ресурс] / European Association of CCP Clearing Houses. Brussels, 2015. 14 p. URL: http://www.eachccp.eu/wp-content/uploads/2015/12/Best-practices-for-CCPs-stress-tests.pdf (дата обращения: 03.05.2019).
  • Principles for CCP Stress Testing [Электронный ресурс] / CME Group. Chicago, IL, 2015. 17 p. URL: https://www.cmegroup.com/clearing/risk-management/files/principles-for-ccp-stress-testing.pdf (дата обращения: 03.05.2019).
  • О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга [Электронный ресурс] : положение Банка России от 30 дек. 2016 г. № 576-П. Доступ из информ.-правового портала «Гарант».
Еще
Статья научная
QR-код для установки приложения SciUp Наведите камеру и скачайте бесплатное приложение SciUp