Концепция value at risk

Автор: Серова А.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 5-2 (36), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается новый критерий риска - VaR (Value at Risk), предложенный в 80-е годы. Он позволил комплексно оценить возможные убытки в будущем с выбранной вероятностью и за определенный промежуток времени. Для расчета меры риска VaR на практике используют несколько методов. Эти методы мы и рассмотрим в данной статье.

Риск, мера риска, организация, методы вычисления var, финансовая оценка

Короткий адрес: https://sciup.org/140123890

IDR: 140123890

Список литературы Концепция value at risk

Димитриади Г. Методические материалы: «Концепция Value-at-Risk измерения рыночного риска».
Скороход А.Ю. Проблемы и риски инвестирования в структурированные продукты. Теория и практика общественного развития. 2014. № 3. С. 283-285.
Костюченко Н.С. Выдержка из книги «Анализ кредитных рисков». URL: http://www.riskovik.com
Скороход А.Ю. Критерии и методика ранжирования иностранных акций в системе риск-менеджмента инвестиционных и управляющих компаний. Молодой ученый. 2014. № 3 (62). С. 541-545.

Статья научная