Кредитный портфель банка: понятие, виды и управление

Одним из традиционных видов банковской деятельности в области предоставления кредитов является операция, которая обеспечивает стабильность и доход.

Банк формирует свой кредитный портфель за счет выдачи кредитов юридическим и физическим лицам. Кредитный портфель банка и является совокупностью остатков задолженностей по активным кредитам с учетом определенной даты.

Соответственно, кредитный клиентский портфель является частью банковского кредитного портфеля: это и есть остаток задолженности по кредитным банковским операциям. [4]

Кредитный портфель бывает различных классификаций:

Валовой кредитный портфель – это совокупность всех кредитов, выданных банком на данный временной период.

Чистый кредитный портфель – это портфель за вычетом суммы размеров на покрытие возможных рисков по операциям с кредитами.

Существуют следующие виды кредитных портфелей.

Оптимальный кредитный портфель . Он наиболее точен по составу и структуре кредитной и маркетинговой банковской политики, а также соответствует плану стратегического развития.

Риск-нейтральный кредитный портфель имеет достаточно низкие показатели рискованности, но и низкие доходы. Рискованный кредитный портфель, соответственно, повышенный уровень доходности, однако и большие кредитные риски.

Сбалансированный кредитный портфель – это портфель, который содержит банковские кредиты, которые по структуре и финансовым характеристикам довольно эффективно структуру: риск – доходность. Сбалансированный портфель банка не всегда может совпадать с оптимальным: иногда банк может осуществлять выдачу кредитов с большим риском и меньшей доходностью в ущерб сбалансированности. Цель такого поведения – укрепление конкурентной позиции и завоевание новых ниш на рынке, а также привлечение новой клиентской базы. [2]

Также существуют банковские кредитные портфели головного банка и филиалов, рублевых и валютных кредитов и по кредитам с юридическими, физическими лицами и другими банками.

Банковская система управления напрямую сказывается на состоянии клиентского портфеля. Управление кредитным портфелем банка – это и есть организованная банковская деятельность в осуществлении процесса кредитования. Целью этой деятельности является минимизация или полное предотвращение кредитных рисков.

Конечная цель кредитной организации по управлению портфелем является получение прибыли от активных операций и поддержание безопасности в банковской деятельности. Организационная структура управления кредитным портфелем, по сути, принцип разграничения компетенций. То есть полномочия руководителей четко распределяются, условия кредитной сделки напрямую зависят от размера кредита, степени риска. [5]

Разработка и проведение кредитной политики играет особенную роль в управлении кредитным портфелем банка. Тактику и стратегию кредитной политики разрабатывают в головном банке: это делает кредитный департамент вкупе с кредитным комитетом банка. Вследствие данного сотрудничества формируют цель и определяют пути ее достижения, а именно: направления кредитных вложений, виды активных банковских операций, приемлемые и неприемлемые для деятельности банка, круг кредитополучателей.[3]

Выдавая кредиты, банк должен не только увеличивать их объемный рост, но и повышать качество кредитного портфеля. Для эффективной работы кредитного портфеля банка проводится анализ количественных и качественных характеристик банка и его структурных подразделений. Анализ проводится за кварталы или ряд лет по ряду экономических критериев: сроки кредитов, структуру, своевременность погашения и другим. [1]