Макроэкономические факторы конкурентного давления на кредитном рынке России: эмпирическое исследование

В данной статье ставится задача провести эконометрическую оценку воздействия отдельных макроэкономических переменных на динамику индекса стадного поведения коммерческих банков на примере России. Основываясь на анализе данных по кредитному портфелю коммерческих банков, количеству зарегистрированных кредитных организаций на территории Российской Федерации, количеству банковских кредитных организаций с иностранным участием в капитале, динамике ставки рефинансирования и ключевой ставки Банка России, а также средневзвешенному обменному курсу рубля к доллару США за период с первого квартала 2009 по четвертый квартал 2018 года, с применением авторегрессионной модели с распределенными лагами (ARDL) мы установили, что эластичность кредитных портфелей банков выборки находится в коинтеграции с объясняющими переменными.