Математическое моделирование европейского газового рынка: прогнозирование цен форвардных газовых контрактов на торговых площадках
Автор: Гнатюк Алексей Александрович, Комлев Сергей Львович, Ляховненко Дмитрий Сергеевич, Фридман Григорий Морицович
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Глобализация и мирохозяйственные процессы
Статья в выпуске: 1 (109), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье представлено семейство моделей для краткосрочного прогнозирования форвардных цен природного газа на европейских торговых площадках. В основу моделей положена гипотеза о зависимости форвардных цен газа от цен на нефть марки Brent и спотовых цен на уголь. Проведены числовые расчеты на примере голландской торговой площадки TTF. Разработанные модели характеризуются точностью, достаточной для использования их результатов при прогнозировании различных признаков, на которые влияют изменения форвардных цен газа.
Прогнозирование цен газа, форвардные газовые контракты, европейский газовый рынок, регрессионный анализ, авторегрессия, метод случайного леса
Короткий адрес: https://sciup.org/14875976
IDR: 14875976
Список литературы Математическое моделирование европейского газового рынка: прогнозирование цен форвардных газовых контрактов на торговых площадках
- Комлев С.Л. Газовое моделирование//Корпоративный журнал ОАО «Газпром». 2012. № 3. С. 12-15.
- Комлев С.Л. Уникум среди товаров: какие уроки можно извлечь из мирового опыта ценообразования на природный газ?//Нефтегазовая вертикаль. 2017. № 18. С. 20-26.
- Fabini C. Price forecasts in the European natural gas markets. University of St. Gallen, 2012. 94 p.
- Stern P. The Pricing of Internationally Traded Gas. Oxford Institute for Energy Studies, Oxford University Press, 2012. 400 p.
- Vitullo S., Brown R., Corliss G., Marx B. Mathematical models for natural gas forecasting//The Canadian Applied Mathematics Quarterly. 2009. Vol. 17, № 4. P. 8070827.
