Математическое моделирование внутрифирменных денежных потоков интегрированной производственной структуры
Автор: Димитриев А.М.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 3-2, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблематика разработки экономико-математического инструментария моделей и методов оптимального управления внутрифирменными денежными потоками крупной интегрированной производственной структуры: группы предприятий, объединенных по производственно-технологическому признаку, или вертикально-интегрированного холдинга на последовательности временных интервалов. Приводится соответствующая постановка задачи, обосновываются: критерии оптимальности, внутри- и межпериодные ограничения на элементы денежных потоков, выбор экзогенных и эндогенных параметров модели. В качестве важного примера, на основе которого предложено рассмотреть влияние управляемых параметров на величины денежных потоков и результативность совместной операционной деятельности предприятий интегрированной группы, выбран случай, предполагающий возможность представления производственных функций предприятий в составе холдинга в неоклассическом варианте. Для этого случая проведены эмпирические расчеты динамики денежных потоков управляющей компании и структурных подразделений интегрированной группы на выбранной последовательности временных интервалов...
Производственная корпорация, интегрированная группа предприятий, вертикально-интегрированный холдинг, структурная бизнес-единица, операционная сфера предприятия, функция "выпуск - затраты", неоклассическая производственная функция, денежный поток, модель оптимизации денежных потоков, критерий оптимальности, численный метод решения оптимизационной задачи
Короткий адрес: https://sciup.org/142223471
IDR: 142223471 | УДК: 338.242.2 | DOI: 10.17513/vaael.1033
Mathematical modeling of intra-company cash flows of an integrated production structure
The article deals with the problems of developing economic and mathematical tools for models and methods of optimal management of intra-firm cash flows of a large integrated production structure: a group of enterprises United by production and technological characteristics, or a vertically integrated holding company on a sequence of time intervals. The corresponding statement of the problem is given, and the following criteria are justified: optimality criteria, intra-and inter-period restrictions on the elements of cash flows, and the choice of exogenous and endogenous parameters of the model. As an important example, on the basis of which it is proposed to consider the impact of managed parameters on the amount of cash flows and the effectiveness of joint operating activities of enterprises of the integrated group, a case is selected that assumes the possibility of presenting the production functions of enterprises in the holding in the neoclassical version. For this case, empirical calculations of the dynamics of cash flows of the management company and structural divisions of the integrated group were performed on the selected sequence of time intervals...
Список литературы Математическое моделирование внутрифирменных денежных потоков интегрированной производственной структуры
- Алчян А.А., Демсец Х. Производство, стоимость информации и экономическая организация // Вехи экономической мысли. Т.5. Теория отраслевых рынков. СПБ., 2003. 344 с.
- Анохина П.Н., Беляева Д.И., Димитриев А.М., Максимов Д.А. Оптимизация внутрифирменного кредитования подразделений иерархической производственной структуры с критериями игры с природой // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 1-1. С. 4-16.
- Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер, 1991. 630 с.
- Антиколь А.М., Халиков М.А. Нелинейные модели микроэкономики: учеб. пособие // М.: ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В. Плеханова", 2011. 156 с.
- Аоки М. Введение в методы оптимизации. Основы и приложения нелинейного программирования. М.: Наука, 1977. 343 с.
- Бабаян Э.А., Расулов Р.М., Халиков М.А. Динамические модели "затраты-выпуск" // Экономика природопользования. 2013. № 2. С. 3-16.
- Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. М.: Бином, Лаборатория знаний. 2003. 632 с.
- Безухов Д.А., Халиков М.А. Математические модели и практические расчеты оптимальной структуры производственного капитала предприятия с неоклассической производственной функцией // Фундаментальные исследования 2014. № 11-1. С. 114-123.
- Безухов Д.А., Халиков М.А. Выбор оптимального варианта обновления основного капитала предприятия с учетом рисков производственной сферы // Фундаментальные исследования. 2015. № 4. С. 191-198.
- Владимирова И.Г. Организационные формы интеграции компаний //Менеджмент в Росси и за рубежом. 1999. № 6. С. 113-129.
- Горский М.А. Теоретический подход и численный метод поиска квазиоптимального решения нелинейной дискретной задачи большой размерности // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2019. Т. 23. № 3. С. 465-482.
- Иванова В.О. Особенности менеджмента вертикально-интегрированной компании // Российское предпринимательство. 2011. Том 12. № 11. С. 55-60.
- Классификация и структура холдингов в современных условиях / Портал Юристъ [Электронный ресурс]. Ресурс доступа: https://lawbook.online/hozyaystvennoe-pravo-rossii-kniga/klassifikatsiya-struktura-holdingov-23558.html (дата обращения 23.11.2019).
- Клейнер Г.Б. Производственные функции: теория, методы, применение. М.: Финансы и статистика, 1986. 239 c.
- Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность / Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, Р.М. Качалов. Под общ. Ред. С.А. Панова. М.: Экономика, 1997. 286 с.
- Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. М.: Дело, 2008. 436 с.
- Колемаев В.А. Математические методы и модели исследования операций. М.: ЮНИТИДАНА, 2012. 592 с.
- Логоша Б.А., Дегтярева Г.Г., Шаркович В.Г. Методы и модели совершенствования организационных структур. М.: Наука, 1998. 189 с.
- Максимов Д.А., Халиков М.А. Методы оценки и стратегии обеспечения экономической безопасности предприятия. М.: ЗАО "Гриф и К", 2012. 220 с.
- Моисеев Н.Н., Иванилов Ю.П., Столярова Е.М. Методы оптимизации. М.: Наука, 1978. 351 с.
- Расулов Р.М. Динамическое моделирование "затраты-выпуск" на основе однородных разностных уравнений второго порядка // Системный анализ в экономике 2012. Секция 2: материалы Научно-практической конференции. Москва, 27-28 ноября 2012 г. М.: ЦЭМИ РАН, 2012. С. 151-156.
- Расулов Р.М., Халиков М.А. Факторы динамики "Затраты-выпуск": проблематика оценки и учета в моделях предприятия // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 2013. № 4(58). С. 70-80.
- Халиков М.А. Дискретная оптимизация планов повышения надежности функционирования экономических систем // Финансовая математика. Сб. ст. М.: МГУ, 2001. С. 281-295.
- Халиков М.А., Максимов Д.А. Об одном подходе к анализу и оценке ресурсного потенциала предприятия // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 11-2. С. 296-300.
- Халиков М.А. Моделирование производственной и инвестиционной стратегий машиностроительного предприятия. М.: Изд-во "Благовест-В", 2003. 304 с.
- Халиков М.А. Методы анализа и оценки риска рыночной деятельности подразделений иерархической производственной структуры // Менеджмент в России и за рубежом. 2009. № 1. С. 108-120.
- Халиков М.А., Максимов Д.А. Концепция и теоретические основы управления производственной сферой предприятия в условиях неопределенности и риска // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 10-4. С. 711-719.
- Халиков М.А., Хечумова Э.А., Щепилов М.В. Модели и методы выбора и оценки эффективности рыночной и внутрифирменной стратегий предприятия. М.: Коммерческие технологии. 2015. 595 с.
- Халиков М.А., Никифорова М.А., Модели оценки критического объема производства многономенклатурного предприятия с учетом рыночного риска // Фундаментальные исследования. 2017. № 11 С. 248-252.
- Юдин Д.Б., Горяшко А.П., Немировский А.С. Математические методы оптимизации устройств и алгоритмов АСУ/ под ред. Ю.В. Асафьева, В.А. Шабалина. М.: Радио и связь, 1982. 288 с.
- Якутин Ю.В., Корпоративные структуры: вариант типологизации и принципы анализа эффективности // Российский экономический журнал. 1998. № 4. С. 28-35.
- Luenberger D., Yinyu Y. Linear and Nonlinear Programming. Springer Science + Business Media, LLC, 2008. 551 p.
- Maximov D.A., Khalikov M.A. Prospects of institutional approach to production corporation assets assessment // Actual Problems of Economics. 2016. V. 183. № 9. P. 16-25.
- Minniti A., Turino F. Multi-product firms and business cycle dynamics. European Economic Review. 2013. V. 57. P. 75-97.
