Математическая модель успешной игры на фондовой бирже

Все известные прогностические модели биржевых спекуляций (такие как например, регрессионный или статистический анализ) основаны на изучении колебаний курсов ценных бумаг. В статье предложена новая модель успешной игры на фондовой бирже, основанная на изучении поведения крупнейших удачливых игроков. Суть предлагаемой модели заключается в том, что относительно слабый игрок повторяет действия сильного игрока подобно тому, как в спортивной "гонке за лидером" велосипедист, укрываясь за мотоциклистом, развивает большую скорость. Мы под "лидером" понимаем вектор в неотрицательном ортанте Rn+, который строится в зависимости от наиболее удачливых биржевых спекулянтов (хедж-фондов). Вектор собственных ресурсов путем купли-продажи ценных бумаг всегда следует держать коллинеарным "лидеру". Такая стратегия не приведет к значительному выигрышу, но и не позволит случиться значительному проигрышу.